O mês de outubro/2017 será inesquecível para mim!
Com um resultado de 100% nos 3 primeiros meses de operação, $17 mil realizados como lucro e um pico de $93 mil de resultado com $ 50 mil investidos inicialmente, parecia ser um setup invencível. Contudo, estes sensacionais resultados foram totalmente devolvidos no mês de outubro.
A implementação do novo setup com ATR definindo as distâncias de TP e SL, além da mudança da relação TP/SL para próximo de 1 não foram os parâmetros ofensores e nem culpados do péssimo desempenho do mês.
Acompanhando comparativamente nos resultados diários em tempo real seja do setup vencedor antigo 46.09, do atual 49.10 bem como o próximo setup (incubado) 60.00, TODOS tiveram desempenhos ruins (e na conta real só não está pior por conta do limite de perdas implementado manualmente, diariamente - não queria, mas constatado que foi uma opção correta).
Destaque dia 26/10 que na conta real travou no limite diário de perda (15% do capital) com 0/3 (nenhum trade positivo num total de 3) operações. Nas contas demo, todas tiveram desempenho de 1/8 (um trade positivo num total de 8 trades!). Ou seja, mesmo que não tivesse havido alteração do setup, teríamos os péssimos resultados. O que está acontecendo então?
Foi a VOLATILIDADE do mês e verificando de forma mais atenta o comportamento dos mercados nesse período, foram muitas instabilidades, principalmente geradas pelas notícias políticas locais, em especial a votação da segunda denúncia do Temer. Os mercados pularam muito de uma tendência a outra e os meus setups não acompanharam as mudanças entrando quase sempre atrasado e na mão errada (na verdade, entravam na tendência certa, só que a mão virava toda hora...). Os meses anteriores em que foram obtidos excelentes resultados são devidos ao comportamento de tendência do mercado melhor definidos.
Nesse perfil de comportamento de mercado, o setup precisa se adaptar melhor e mais rápido (como?) pois posso afirmar que para mercados em tendência, o setup atual é satisfatório. Para mercados instáveis e voláteis, precisamos reagir mais rapidamente (diminuir o timeframe para 1min, por exemplo) e/ou desbalancear a relação TP/SL deixando um TP muito mais curto e o SL mais longo (evidente que com isso, tenderemos a ter uma qtde maior de trades vencedores, mas não significa operações mais lucrativas ao final do dia).
MAIOR DESAFIO- Como fazer o robô detectar estas mudanças de comportamento (p.e. podemos usar o ATR para medir volatilidade), mas uma vez detectando mudança de comportamento de um perfil de tendência para um perfil de instabilidade/volatilidade, como alterar ou fazer o setup se adaptar e mudar timeframe, distâncias de TP/SL e/ou relação TP/SL????
Tenho consciência também que riscos maiores trazem possibilidades de drawndown muito maiores (e tive o "privilégio" de constatar isso também nesse mês de outubro, rsrs). Estou bastante curioso para implementar o limite de perdas diário baseado em % do capital e ver quais seriam os melhores valores e como se comportariam os resultados nos backtests.
Bem, em função disto e outros significativos aprendizados, outubro está sendo um mês inesquecível. O prejuízo de R$27mil no mês? Para quem entra no mercado com objetivo de ganhar, tem que estar ciente e disposto a pagar pelo aprendizado.
