MQL5中文社区的技术讨论深度不够,大都是A股通达信指标的思维水平啊,亟待提高!!! - 页 2

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zhang
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zhang  
Mars Yuan:

15年就开始用DLL 做LLP模型,从你对通达信DLL的描述看你只是把DLL当成通达信公式指标加密的初级应用,你应当没有真正用VC++写过通达信的公式函数之外的复杂模型DLL...通达信不论是公式还是DLL 其模式是基于单一指标,并且指标即便是VC编写其水平也非常有限,VC用第三方库..如ALGLIB是无法转化成通达信的DLL。如果不引用第三方算法库用VC自己编写算法模型是不现实...一个简单的通达信公式函数MA(),VC复写的代码就不容易了..


通达信作为一个初级资本市场T+1的交易模式是中国交易者入门的平台。并不是贬低通达信作用,至今通达信APP是唯一支持自定义指标的手机端我天天都在用。而是说通达信建立的交易模式,不能对现代统计算法、交易策略、机器交易如同MQL5这样完整的现代交易系统认知。

(同时附上我早年学习通达信DLL写的均线阵列DLL,需要把附件中的.MT5重命名为.dll关联到通达信)

你用的时间长所以你说的就对咯?这个逻辑不成立吧?

我研究这些10年多了,我也没倚老卖老啊。

我1996年左右开始捣鼓计算机、操作系统什么的,你跟我摆谱,有意思么?

我2001年开始开公司搞服务器和数据中心这方面的,我对20多年的A股历史数据、十几年的外汇数据做过所有常见指标所有参数所有周期所有组合类型的测试,我也没产生优越感啊。

你觉得自己写算法不现实,那只是你自己的理解。什么叫算法?实现思想的计算方法而已,K线无非就是从左至右的价格序列而已,不管你算法多邪乎,还能复杂到哪去?换个角度,整那么邪乎的算法能赚钱么?哈哈哈哈哈哈

通达信没有外汇?通达信没有期货?没有国外股市?你真的了解么?

什么叫交易者入门?那达到什么程度算是入门了呢?

你真的了解什么是技术分析么?


dll接受的是K线序列数据,有些软件给的是个指针,然而你接受了这些就只能干这些?dll真的只能做简单的数据计算么?dll难道不能跟外部程序通信?何必局限自己的思维呢?


你的指标我没兴趣看,在我看来,所有指标不外乎时间和价格两个因素,经过各种思路的计算得出结果,而已,而已,而已。在这个层面来讲,所有软件没啥区别,只有操作习惯和软件配色的习惯不同罢了。

削头皮这种我不认为可以称作技术,那么剩下的可以通过技术赚钱的,谁的指标很复杂了?又有哪个很复杂的指标能赚钱了?把这两个问题想明白,你自然不会去琢磨“IT人”所考虑的问题,而会切换到“交易者”身份。


什么多维、什么模型了,都算了吧。等你几十年后真的能赚钱了,回头再看看你今时今日的技术与态度,自己都觉得脸红。

Sakya Cherie
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Sakya Cherie  
Xiangdong Guo:

那最终你肯定要失望了!

因为无论过去、现在、未来,都不会出现一款全时域(定义是产品入市以后的全部时间;而非截取某个时间段)胜率大于80%的指标。

为什么呢?

先来说说80%是怎么回事吧:交易本身是有成本的,包括但不局限于点差、佣金、掉期利率、转账手续费、汇兑差价、等等;所以下单即开始亏钱,50%的胜率铁定是要赔钱的。而且交易本身通常盈利额小,而亏损额大,所以为了盈亏平衡至少胜率要超过75%,稳赚的胜率就要80%以上了。

有全时域胜率大于80%的指标吗?我不曾见过,倒是听说过,后来一研究,全是含未来函数(重绘)的垃圾。

再来说说全时域:有些指标能够在某个时间段达到很高准确率,但偏离该时段,就一塌糊涂,我们称之为“拟合”或“过度匹配”。究其原因,即在于市场条件多变,一种交易方法或指标参数用的人多了/久了,那一定会因为该时段胜率很高,提振交易者信心从而加大交易手数,进而导致对手盘相对降低,即流动性不足,显然,这个交易方法或指标参数就自行废掉了。再加上天灾人祸,能够瞬间让玩家的血汗化为乌有。尤其幕后庄家(央行,联储,财团,矿主)是不会坐视他人染指自己的盘口的,一旦发现所谓圣杯的存在,那么人为操控不可避免,甚至可以修改规则来打压投机者。指标是无力及时应对这些变化的,而等到指标反应过来,你发现已经被套牢甚至爆仓了。

所谓市场会自行淘汰所有圈钱策略就是这个意思。

如果这些理论无法说服大量散客的话,不妨用各个经纪商的交易数据就能说明事实:从外汇市场诞生之日起到目前,各个交易平台上的盈亏现状是这样的,盈利的客户在5-13%,也就是说大部分客户都在亏损,我从操作策略的角度去观察的话,发现亏损的以高频交易者为主,这部分客户迷信指标和EA,以为开着提款机就能睡觉赚钱。另外的高胜率部分的客户是属于交易不活跃者,大部分账户属于沉睡账户,每年交易量平均50笔交易。虽然我无法用博弈概率来说明这个现象,但这确实是事实,所以,我的忠告是:加入您不想给经纪商打工,那么请远离高频交易!


如果这些理论无法说服大量散客的话,不妨用各个经纪商的交易数据就能说明事实:从外汇市场诞生之日起到目前,各个交易平台上的盈亏现状是这样的,盈利的客户在5-13%,也就是说大部分客户都在亏损,我从操作策略的角度去观察的话,发现亏损的以高频交易者为主,这部分客户迷信指标和EA,以为开着提款机就能睡觉赚钱。另外的高胜率部分的客户是属于交易不活跃者,大部分账户属于沉睡账户,每年交易量平均50笔交易。虽然我无法用博弈概率来说明这个现象,但这确实是事实,所以,我的忠告是:加入您不想给经纪商打工,那么请远离高频交易!

zhang
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zhang  
Sakya Cherie:

如果这些理论无法说服大量散客的话,不妨用各个经纪商的交易数据就能说明事实:从外汇市场诞生之日起到目前,各个交易平台上的盈亏现状是这样的,盈利的客户在5-13%,也就是说大部分客户都在亏损,我从操作策略的角度去观察的话,发现亏损的以高频交易者为主,这部分客户迷信指标和EA,以为开着提款机就能睡觉赚钱。另外的高胜率部分的客户是属于交易不活跃者,大部分账户属于沉睡账户,每年交易量平均50笔交易。虽然我无法用博弈概率来说明这个现象,但这确实是事实,所以,我的忠告是:加入您不想给经纪商打工,那么请远离高频交易!


这话内行。我估计超过95%的人都没想明白盈利的原因是什么,盈利不等同于(高频|EA|xx理论|xx模型|xx算法),盈利只等同于自己的技术能力+心理能力+稳定的市场环境(黑作坊的平台你去玩,死了活该)。

多数的交易者认为心理素质好,能抗,死拿着就总有一天能赚钱,且不论带杠杆以后会不会爆,殊不知时间成本之珍贵。殊不知有些市场会关门,有些品种会退市,可悲可叹。

而绝大多数半吊子技术派都认为自己技术牛B,时不时还会指着历史图给你传经布道,哈哈哈哈哈。只是心理素质不过关,所以做不到稳定盈利,于是整个EA就妥妥的了。殊不知心理能力是依托于技术能力的。简单的说,你的技术体系能明明白白的指出买点、卖点、硬止损、软止损,这才算是靠谱的技术体系,脑子里兑现着这样的技术系统,哪有什么心理问题?执行力差?偶尔浪一两次吃亏了无所谓的,大部分按系统执行,那就一定是长期盈利。


不过那个无法全xx的指标的话并不正确。

我认为所谓正确的技术,就应该能通吃所有市场所有品种所有时间框架。我就做到这一点了,只是跟多数人想象的不同。我认为走势在某个阶段会以某个时间框架为主轴,判断好这个,对症下药就行了,而不是说随意一个时间周期摆给你,你都应该搞定每一次波动,我觉得这叫抬杠。同时呢,每个时间框架也会阶段性的进入自己的主场,拿下就是了。

所对应的操作结果就是我近些天搞过的股票有603708/603879/600268/600126/603777,还有几个差一些的不记得了。没几天时间轻轻松松40%,这就可以了,理论上这个月我应该拿下超过200%利润,但追求更高要花精力盯盘了,前面那些年做学问,把身体搞废了,干不动了。


真看明白走势的人,一周1到2次,就算是没杠杆的股市一个月再怎么差也不会低于30%利润了,还不用花时间盯盘,生活多轻松。整什么ea啊,呵呵,好无聊

Mars Yuan
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Mars Yuan  

不要陷入无意义的中式争论,这里是MQL5技术指标社群,是技术指标交流的场所,建设性的意见远大于断论,可实施方案也比妄自菲薄更有意义。

社会财富本身就是幂指数分布并不是因为交易与EA是否有效决定。更不能把在应用数学日新月异下跌现代交易指标技术演变成 编程语音的缪比;只有3个参数的通达信与DLL通信模块在怎么样也不能成为算法交易的平台。

让我们学习英语区、俄语区的技术讨论那样共享开放自己对技术指标的成果形成文献,让每个参与的人共同学习和收获。

                   ————写在刚刚解被禁言1个月后

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