下载MetaTrader 5

理想与现实的差距

要添加评论,请登录注册
turbo_hu
50
turbo_hu  
我做了一个EA,模拟账户2008全年的数据进行测试可以从1万的起始资金跑到120万左右,用2009年头三个半月的数据可以从1万跑到9万左右。小弟新来乍到不知道水深浅,请问模拟账户上的智能测试系统的结果跟真实账户有多大区别?从数据来源和数据质量的角度有什么区别?从统计的角度讲,在测试系统里的统计结果,譬如盈利买单的比例,在真实环境下会受哪些因素影响而不同?另外,这个测试的结果太诱人了,我准备开个真实账户,请大家指教哪一家的服务和安全比较好。多谢。
turbo_hu
50
turbo_hu  
商品 USDCAD (United States Dollar vs. Canadian Dollar)
时间周期 4 小时图 2009.01.02 08:00 - 2009.04.23 00:00 (2009.01.02 - 2009.04.23)
复盘模型 控制点(基于最近的小一级时段内的12个控制点的分形插值计算)
参数 Lots=0; Percent=10; StopLoss=100; TakeProfit=300; TralingStop=50; TrailingStopRate=50; TrailingStopPoint=10; Parol=12345; spread_factor=15; St_min=30; St_max=70; Open_Level=5; Close_Level=4;
经测试过的柱数 1481 用于复盘的即时价数量 23598 复盘模型的质量 n/a
输入图表错误 6
起始资金 10000.00
总净盈利 86587.86 总获利 114465.45 总亏损 -27877.59
盈利比 4.11 预期盈利 715.60
绝对亏损 85.54 最大亏损 7191.35 (7.29%) 相对亏损 9.07% (5827.71)
交易单总计 121 卖单 (获利百分比) 58 (70.69%) 买单 (获利百分比) 63 (76.19%)
盈利交易(占总百分比) 89 (73.55%) 亏损交易(占总百分比) 32 (26.45%)
最大: 获利交易 7985.92 亏损交易 -2681.05
平均: 获利交易 1286.13 亏损交易 -871.17
最大: 连续获利金额 8 (12521.61) 连续亏损金额 2 (-4801.95)
最多: 连续获利次数 12521.61 (8) 连续亏损次数 -4801.95 (2)
平均: 连续获利 3 连续亏损 1


okwh
1638
okwh  
模拟和实际肯定有差别(比如模拟的数据实际是根据HLOC插值得到的,而且是事先意志的),最根本的问题是 EA是否对那些不同很敏感。
lee
31
lee  

每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)


再试一下

lee
31
lee  

还有一个问题。

你目前这个策略的增长曲线并不好,如果有lots不增长的情况下,也能和一个比较稳定上升斜率,那才能说明问题。达到之后,再加入lots的增长策略,之后的曲线就会变成类似幂指数(2^x).那时才是成功的


贴一个我的EA的测试结果

lots都使用 0.1, 欧元VS美元

Bryant
38
Bryant  

用“每个即时价位”,建议重新下载历史数据。模拟后如果你的 “复盘模型的质量”是“90%”的话,这样子就比较接近真实的历史数据。但是测试始终是虚拟的东西,而且代理商提供给你的价格数据在虚拟盘和实盘上是有所区别的。不过假如你的交易策略不是基于价格的高低来选择进场的话(比如收盘或开盘交易),那么即使代理商让你的实盘价格波动剧烈,也不会对你的交易造成太大的影响。

有一点很关键,下载了历史数据之前先把相应的历史文件删除,然后再新打开图表,打开图表了以后,按F2打开历史数据中心,选中货币对,下载1分钟的历史数据,然后再测试就可以了。最好用独立的平台,防止历史数据频繁擦写,这样对提高你的复盘模型质量很重要!

turbo_hu
50
turbo_hu  

多谢各位的建议,我用“每个计时价位”和固定的0.1lot重新跑了一遍,得到以下结果。我下来还应该做什么,还有那些应该考虑的因素?多些各位。

商品 USDCAD (United States Dollar vs. Canadian Dollar)
时间周期 4 小时图 2009.01.02 08:00 - 2009.04.22 20:00 (2009.01.01 - 2009.04.23)
复盘模型 每个即时价位(基于所有可利用的最小时段的每一个价位的分形插值计算)
参数 Lots=0.1; Percent=0; StopLoss=100; TakeProfit=200; TralingStop=50; TrailingStopRate=50; TrailingStopPoint=5; Parol=12345; buysell_factor=10; close_factor=3; St_min=30; St_max=70; Open_Level=5; Close_Level=4;
经测试过的柱数 1481 用于复盘的即时价数量 1151254 复盘模型的质量 90.00%
输入图表错误 94
起始资金 10000.00
总净盈利 4456.53 总获利 6044.26 总亏损 -1587.73
盈利比 3.81 预期盈利 31.38
绝对亏损 49.07 最大亏损 229.58 (2.05%) 相对亏损 2.05% (229.58)
交易单总计 142 卖单 (获利百分比) 72 (63.89%) 买单 (获利百分比) 70 (74.29%)
盈利交易(占总百分比) 98 (69.01%) 亏损交易(占总百分比) 44 (30.99%)
最大: 获利交易 250.29 亏损交易 -85.77
平均: 获利交易 61.68 亏损交易 -36.08
最大: 连续获利金额 9 (554.37) 连续亏损金额 3 (-177.88)
最多: 连续获利次数 584.60 (7) 连续亏损次数 -177.88 (3)
平均: 连续获利 3 连续亏损 1

Jinsong Zhang
17946
Jinsong Zhang  
你只测试了usdcad吗?测别的pair试试
turbo_hu
50
turbo_hu  

我的模型根pair有关系,我还作了eurusd的,效果差不多,其他的有些效果就不好,譬如根日元相关的都不稳定,不知道为什么。跟chf相关的也还可以。其他的pair正在做。

lee
31
lee  

还有要注意的地方是测试的时间太短了。

lee
31
lee  
turbohu 写道 >>

我的模型根pair有关系,我还作了eurusd的,效果差不多,其他的有些效果就不好,譬如根日元相关的都不稳定,不知道为什么。跟chf相关的也还可以。其他的pair正在做。

大概是基于什么指标 或者原理的?说出一个大概方向,可以给你做一些因素相关性方面的建议


123
要添加评论,请登录注册