关于MFE与MAE

10 三月 2020, 03:56
Ziheng Zhuang
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MT5的测试报告提供了MFE,MAE分布图。

1.MFE,MAE定义

  • MFE   统计平仓后盈利的单子,该单在持仓过程中的最大盈利点数
  • MAE   统计平仓后亏损的单子,该单在持仓过程中的最大亏损点数

2. MFE,MAE分布图解读

  1. 水平轴表示实际盈利或者亏损点数,是平仓后的最终盈利或者亏损点数。
  2. 纵轴表示持仓过程中出现的最大浮动的盈利与亏损点数。
  3. MFE(蓝色图),包含了持仓过程中的最大浮盈以及最大浮亏,最终结果是盈利(看水平轴,注意原点O在左侧中间)。
  4. MFE越分布在右上角代表系统信号准确度越高,基本没有什么浮亏,实际盈利点数也越高。
  5. MFE越分布集中在左下角,代表持仓大部分是浮亏越大,最终“死扛”到盈利较小时出局。
  6. MAE(红色图),包含了持仓过程中的最大浮亏和浮盈,最终结果是亏损出局(看水水平轴,注意原点O在应该在右侧中间)。
  7. MAE集中在左下方,代表持仓中有浮亏,最终以较大的亏损出局。
  8. MAE集中在左上方,代表持仓有浮盈,最终以较小亏损出局。

如下图:


等空了再写。

未完待续...


参考链接:

https://www.mql5.com/en/forum/146717

https://www.mql5.com/en/articles/2704

https://www.mql5.com/en/articles/1492



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