MQL5 Wizard：新版本

MetaQuotes | 5 十一月, 2013

MetaTrader 5 客户端将继续改进并提供新的功能。新的 MetaTrader 5 build 439 包含更新后的 MQL5 Wizard，它允许依据更加灵活的交易规则创建 EA 交易程序。在本文中，我们将介绍 MQL5 Wizard 的新可能性并解释使用此应用程序生成的 EA 交易程序的架构的变化。

背景知识

最初，MQL5 Wizard 是作为一个帮助交易者轻松创建MQL5程序的便利工具设计的。在 MQL5 Wizard的第一版中，您已经能作为一组简易模块快速创建一个随时可使用的 EA，获得其 MQL5源代码。重要的一点是，您无需知道 MQL5 语言 - 您需要的只是阅读《用 MQL5 Wizard 创建您自己的 EA 交易程序》一文。

向导（Wizard）生成的 EA 交易程序包含三个模块：

• 交易信号模块；
• 仓位跟踪模块；
  
• 风险与资金管理模块。
  

每个 EA 模块以某个类为基础，提供大量的机会来修改您的 EA 交易程序的行为。

标准库包含一组功能完善、准备就绪的类，用于实施各种机制的资金管理、未平仓位维护和交易信号生成。

这种方法允许基于历经证明和卓有成效的模块创建交易机器人。您只需要经过几个步骤并指定必需的参数即可。但是经验表明，即使是解释编写自定义类的原则的优秀例子也并不是始终都能对 MQL5 入门程序员有所帮助。

前一版本的 MQL5 Wizard 另一个缺点是要实施一个新的稍有改动的交易算法，您需要编写一个新的类。

借助从用户获取的经验和评论，MetaQuotes 决定创建一个具有更多功能、更加先进的 MQL5 Wizard 版本。

生成交易信号的新概念

前一版本的 MQL5 Wizard 的一个主要缺点与创建自己的交易信号时会发生的问题有关。因此，在开发新版本的向导时，重点在于依据简单原则简化组合交易信号的创建。

为此，对交易信号生成器的基类（以下称为“信号”）进行了以下更改：

• 任何信号（派生自 CExpertSignal 类）都是基于“顾问”的预测，这些顾问对可能的价格变动提供它们的意见。这些顾问又派生自 CExpertSignal 类，因此可以有它们自己的顾问。每个信号中顾问的数量最多可达 64 个。
• 向 CExpertSignal 类添加了新方法，在价格变动方向实施“投票”。此外，它还包含参与此类“投票”的新机制。
• 为了增大决策的灵活性，现在，在决策中涉及的每个信号（不要忘记“顾问”也是信号）能够从其自己的市场工具（不同于当前市场工具）和/或从其自己的时间表接收信息。

因此，现在可以采用有关以一个方向或另一方向进入市场的“全体”决定，即考虑每个顾问“深思熟虑的意见”。

信号依据嵌入的市场情形检测算法（因该信号而异）对价格变动方向进行“投票”。例如，基于随机动量指标的信号能够识别反向、价格分歧等。

标准库已经包含基于各种指标的二十个准备就绪信号。

进行交易决策的新机制

按信号进行交易决策的机制可以通过以下关键规定来表示：

• 每个信号有其自己的一组市场情形（价格和指标值的某种组合）。
• 每种商场情形有 1 至 100 的权重值。值越大，情形的强度就越大。
• 每种情形生成某个方向上价格变动的预测。
• 通过比较从适用情形收到的预测，选择最强的一个，并且提供一个在 -100 至 +100 范围内的预测，其中符号确定预测变动的方向（负号 — 价格下跌，加号 — 价格上涨）。绝对值对应于找到的最佳情形的强度。然后将此结果发送到一般投票。
• 模块内每个顾问的预测都加入投票，权重因子为 0 至 1.0，在设置 "Weight"（权重）中指定。
• 投票结果是一个 -100 至 +100 的数字，其中符号确定预测变动的方向，而绝对值表示信号的强度。它作为模块的所有顾问的算术加权平均预测值来计算。此结果是信号的预测，绝对值是信号强度指示。

生成的每个 EA 交易程序的设置包含两个参数 — 做出建仓或平仓决定的门槛值（ThresholdOpen 和 ThresholdClose）— 值的范围可从 0 至 100。如果信号强度超过门槛值，则做出进行交易操作的决定。

使用 MQL5 Wizard 创建的 EA 包含三个部分，其中最重要的是包含用于生成交易信号的模块的头部。然后，在模块中对信号的处理可按以下方式表示：

该图显示信号模块可包含两个部分 - 市场情形部分和顾问部分。市场情形部分从各个情形形成预测，之后从中选择最强的一个。顾问（其他信号）的预测乘以对应的权重，然后在投票期间将生成的值加在一起以生成算术平均预测。在这个例子中，信号模块为当前情形生成的值为 -36.6 = (-100+60-54)/3。这意味着绝对强度为 36.6 的卖出预测。

考虑一下两个简单例子中的决策机制。

假定有一个 EA 交易程序，其 ThresholdOpen=20，ThresholdClose=90。在交易决策中涉及基于 MA 的信号模块，权重为 0.4，以及基于随机动量指标的信号模块，权重为 0.8。考虑一下获得的交易信号的两个选项：

• 选项 1。

  价格向上穿越一个上升的 MA 指标。这对应于一种暗示价格上涨的市场情形，该情形嵌入在 MA 模块中。其重要性为 100。同时，随机动量动态指标向下，构成一个价格分歧。这是一种暗示价格下跌的市场情形，该情形在随机动量指标模块中实施。此情形的重要性为 80。

  计算最终投票的结果。从 MA 模块获得的加权预测，经计算为 0.4 * 100 = 40。随机动量指标模块的加权预测经计算为 0.8 * (-80) = -64。最终的预测是两个加权预测的算术平均值：(40 - 64)/2 = -12. 这是条件强度为 12 的卖出信号。没有达到门槛值 20。因此，不会进行交易操作。

• 选项 2。

  价格向下穿越一个上升的 MA 指标。这对应于一种暗示价格上涨的市场情形，该情形嵌入在 MA 模块中。其重要性为 10。同时，随机动量动态指标向下，构成一个价格分歧。这是一种暗示价格下跌的市场情形，该情形在随机动量指标模块中实施。此情形的重要性为 80。

  计算最终投票的结果。从 MA 模块获得的加权预测，经计算为 0.4 * 10 = 4。随机动量指标模块的加权预测经计算为 0.8 * (-80) = -64。最终的预测是两个加权预测的算术平均值：(4 - 64)/2 = -30. 这是条件强度为 30 的卖出信号。已经达到门槛值 20。因此，结果是一个建立短仓的信号。

图 1. 以图表表示的市场情形的例子

上图显示了在例子中描述的市场情形：

a) 在选项 1 和选项 2 中使用了价格分歧和随机动量指标。
b) 价格从下到上穿越 MA 指标 - 在选项 1 中使用。
c) 价格从上到下穿越 MA 指标 - 在选项 2 中使用。

在 EA 中组合信号

要创建我们自己的 EA，必须首先决定我们在什么工具上以及在什么时间表内交易。其次，我们应依据我们用于交易的指标选择信号。

对于 我们的例子，我们将具备以下条件：

1. 交易品种为 EURUSD。我们的时间表为 M10。
2. 使用的信号：
• EMA('EURUSD',M10,31) - 依据指数移动平均线的信号；
  
• Stochastic('EURUSD',M10,8,3,3) - 依据随机动量指标的信号；
  
• EMA('EURUSD',H1,24) - 依据来自不同时间表的指数移动平均线的信号；
• Stochastic('EURJPY',H4,8,3,3) - 依据来自不同交易品种和时间表的随机动量指标的信号；

• IntradayTimeFilter - 按每天中的时间和星期几进行筛选的筛选条件。

在新的 MQL5 Wizard 中创建交易机器人

在 MetaEditor 使用 MQL5 Wizard 生成 EA 的源代码。

交易策略的基类位于 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\ 中。准备就绪的交易信号类、跟踪未平仓位类和资金与风险管理类的算法分别位于 Signal、Trailing 和 Money 子文件夹中。MQL5 Wizard 解析这些文件夹中的文件，并用这些文件生成 EA 的代码。

图 2. MQL5 Wizard 的基类

要启动 MQL5 Wizard，您需要在工具栏上单击 "New"（新建），或从 "File"（文件）菜单选择 "New"（新建）（或按 Ctrl+N）：

图 3. 启动 MQL5 Wizard

然后选择要创建的程序的类型。在我们的例子中，选择 "Expert Advisor (generate)"（EA 交易程序（生成）） 选项：

图 4. 选择程序的类型

步骤 1. EA 交易程序的一般属性

接下来打开一个对话框，您可以在其中设置 EA 交易程序的一般属性：

图 5. EA 交易程序的一般属性

在 "Name"（名称）、"Author"（作者）和 "Link"（链接）字段中分别指定您的 EA 交易程序的名称、作者姓名和您的网站的链接。

EA 交易程序还有以下输入参数：

• Symbol（交易品种，字符串类型）                            - EA 运行所在交易品种；
• TimeFrame（时间表，ENUM_TIMEFRAMES 类型）- EA 运行所在时间表。

默认情况下，两个选项都被设置为 "current"（当前），即 EA 交易程序将在任何交易品种/时间表进行测试和交易。

但这始终都是很好的选择？例如，您意外地在 AUDNZD 周线图上运行了为在 EURUSD 上进行当天交易而设置的 EA 交易程序（此外，它使用来自交叉对的确认）。它似乎没有什么好的。

因此，最好设置必需的参数。下一步，选择 EA 据其进行交易的交易信号的类型。要进行交易品种选择，请单击 "Next"（下一步）。

步骤 2. 选择交易信号的模块

建仓和平仓的算法是由交易信号模块确定的。交易信号模块包含建仓/平仓/反向仓位的规则。

EA 交易程序能够同时使用最多 64 种不同（或相同，但设置不同）的交易信号模块。

图 6. EA 信号的参数（开始）

标准库拥有以下准备就绪的交易信号模块：

1. 加速动量指标信号；
2. 自适应移动平均线指标信号；
3. 动量振荡指标信号；
4. 熊市力量动量指标信号；
5. 牛市力量动量指标信号；
6. 商品通道指数动量指标信号；
7. DeMarker动量指标信号；
8. 双指数移动平均线指标信号；
9. 轨道线指标信号；
10. 分形自适应移动平均线指标信号；
11. 当日时间筛选信号；
12. MACD指数平滑移动平均线动量指标信号；
13. 移动平均线指标信号；
14. 抛物线转向指标信号；
15. 相对强弱指数动量指标信号；
16. 相对活力指数动量指标信号；
17. 随机动量指标信号；
18. 三重指数平均线动量指标信号；
19. 三重指数移动平均线指标信号；
20. 威廉动量指标信号。

图 7. 选择信号

依据我们的“参考说明”，我们首先选择 "Signals of indicator 'Moving Average''（移动平均线指标信号）。

配置必需的参数（PeriodMA 和 Method）。双击 "Name"（名称）字段以从优化中（默认情况下信号的所有参数都被标记为输入参数）排除除 Weight（权重）以外的所有参数。

在这里，我们需要提及字段 "Symbol"（交易品种）和 "TimeFrame"（时间表）。如果信号的相应设置不同于当前参数，则应设置这些字段。对于一个信号，当前设置为“高智能”的设置（在这个例子中为 EA 交易程序的设置）。

图 8. 信号参数的配置

添加余下的信号并配置必需的参数。对于优化，为所有信号仅留下 Weight（权重）参数。

信号配置即已完成。单击 "Next"（下一步）继续。

图 9. EA 信号的参数（结束）

步骤 3. 选择“跟踪未平仓位”模块

下一步是选择跟踪未平仓位的算法（跟踪止损）。使用跟踪让您能够兑现赚得的利润。

在 《MQL5 Wizard：无需编程即可创建 EA 交易程序》一文中详细说明了这一模块的配置。在我们的例子中，我们将不使用跟踪。

图 10. 选择仓位跟踪算法

步骤 4. 选择“资金与风险管理”模块

在最后一步中，您需要选择将在您的 EA 交易程序中使用的资金与风险管理系统。在 《MQL5 Wizard：无需编程即可创建 EA 交易程序》一文中详细说明了这一模块的配置。在我们的例子中，我们将使用固定手数。

图 11. 选择资金管理算法

就这些了。单击 "Finish"（完成）。

在 MetaTrader 5 策略测试程序中检查创建的 EA 交易程序

如果存在标准库的所有组件，则生成的 EA 交易程序的代码将会成功编译。可以在 MetaTrader 5 策略测试程序中进行优化之后找出一组最佳的 EA 交易程序参数。

要进行 EA 优化，选择从 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日的时间段，分为两个阶段运行。

第一阶段：“选择信号权重、触发进入/退出条件的门槛值和交易价格水平。”

图 12. EA 交易程序优化的参数

以下是最佳优化运行的结果。

图 13. EA 交易程序优化的结果

我们已经获得良好的结果（从盈利及最大亏损而言）。我们千万不能忘记我们是通过固定手数“交易”的。

但是让我们尝试进一步改进结果。为此，我们采用另一个信号（我们尚未使用此设置）。通过优化参数找到的值说明 EA 交易程序认识到的市场情形。

但是请记住，生成的市场情形并不始终都会同样高效工作。让我们应用时间筛选条件以优化结果。

为此，让我们依据 "IntradayTimeFilter"（当日时间筛选）信号的 "Bad hours"（不好时间）参数优化 EA 交易程序。"Bad hours"（不好时间）参数是一个 24（一天的小时数）位的位掩码。位掩码的每一位都与小时数相对应（掩码中位的序数与一天中小时的序数相对应）。值等于 1 的任何位将覆盖投票的任何结果，如果当前小时的序数等于此位的序数的话（即该小时被视为不适合交易的时间）。

为了经历“好”和“不好”时间的所有可能组合，我们从 0 至 2^24-1（即 16 777 215）以 1 的步长优化参数。

图 14. EA 交易程序优化的参数

作为优化的结果，我们得到 11 665 415。为了理解这有何含义，让我们用二进制来表示该数：

•  101100100000000000000111 - 即“不好”时间为 0、1、2、17、20、21 和 23。
  

以下是经过所有优化之后 EA 交易程序的参数。

图 15. EA 交易程序优化的属性

附带了具有最佳参数的单一测试的报告。盈利较高，亏损较少。可以得出这样的结论：在经过时间筛选之后，交易系统在历史时段内的结果得到改进。

总结

使用交易策略类显著简化了在 MetaEditor 中使用 MQL5 Wizard 创建用于测试交易理念的机器人的过程。现在，可以依据标准库中准备就绪的模块的组合或使用您自己的模块构建 EA 交易程序的整个源代码。