学习如何设计基于 RSI 的交易系统

Mohamed Abdelmaaboud | 26 五月, 2022

概述

我想很多与交易界有接触的人都听过“趋势是您的朋友”这句话。 这意味着您应该顺应趋势，而不要逆势交易。 是的，有时我们可能在调整期间逆市交易，如果您不知道调整是什么，不要担心 — 我将在接下来的几行中解释它们和趋势。 我想让您知道的是，即便我们逆势交易，我们也必须小心谨慎，并严格管控风险，因为这类交易的风险巨大。

我们将在这里谈论行情中可能存在的趋势。 我曾在不同的文章中提过它们，这就是为什么我经常在不同的领域重复它们：

• 重要的是要辨别行情走势，因为我们将根据行情走势制定决策。
• 重复可以加深理解，并引发不同的见解，尤其是当上下文不同，和方式不同的情况下提及某件事时。
• 也许您第一次阅读我的文章，故此我打算对这篇特定文章的主题给出一个完整的看法。

有必要辨别行情方向或趋势。 在学习如何做到这一点之前，我们应该清楚地了解其中每一项的含义。

如果您观察行情，您会发现，根据价格走势，行情可能有三个不同的方向：上行、下行和横盘。 根据市场参与者，这些行情趋势中的每一个都有一个控制状态。

• 上行趋势:

在上行趋势中，买家在大部分时间内控制着市场，这令价格上涨。 因此，价格会以连创更高的低点和更高的高点来上行。

• 下行趋势:

在下行趋势中，卖家在大部分时间内控制着市场，这令价格下跌。 因此，价格会以连创更低的高点和更低的低点来下行。

• 横盘:

横盘期间，买卖双方之间主要保持平衡，没有任何一方能完全控制。 它是除了上行和下行趋势之外的任何走势。 下面是这些横盘走势的一些形式

在辨别出这些类型的趋势之后，我们应该了解更多关于趋势的信息：譬如趋势是强劲还是疲软，这可通过动量的概念来发掘。 动量这个概念可以衡量行情走势或趋势速度。 这个动量概念在交易和行情走势中非常重要。 有许多基于该概念的工具。 在本文中，我们将研究其中之一，它是一款最常用的指标 — RSI（相对强度指数）。 我们将见识到如何轻松有效地借助这个有用的工具来创建一款针对 RSI 策略的交易系统。 在本文中，我们将研究以下主题：

• RSI 定义
• RSI 策略
• RSI 蓝图
• RSI 交易系统
• 结束语

通过这些主题，我们将学到大量有关该工具的有用内容。 我们将看到 RSI 是什么，以及它是如何计算的。 RSI 定义部分将研究有关指标概念的一些见解和新思路。 然后，我们将研究一些对于交易有用的 RSI 策略。 在 RSI 蓝图部分，我们将学习上述 RSI 策略的蓝图，以便为编程做好准备，并辨别程序应该做什么。最后，我们将看到如何编写基于 RSI 的程序，从而帮助我们轻松有效地进行交易，并帮助我们改进交易决策。

贯穿于本文和所有其它文章，我们利用 MetaTrader 5 交易平台和 MetaQuotes 语言编辑器 MetaEditor，MetaEditor 内置于 MetaTrader 5 当中 — 所有程序代码都将需用此编辑器来编写。

您可以从以下链接下载 MetaTrader 5：https://www.metatrader5.com/zh/download

有关如何操作的更多信息，请参阅我上一篇文章：学习为什么以及如何设计算法交易系统

现在，我们来阅读这篇有趣的文章，从而理解并构建的另一个新的模块，延续我们的交易成功之旅。

RSI 定义

RSI — 相对强度指数 — 由威尔斯·怀尔德创建的一个指标。 这一指标的主要目标是基于历史来衡量一种金融产品现在的强度。 为了做到这一点，该指标会比较上涨日和下跌日的价格变化。

RSI 指标是一种动量，因为它显示了行情向上或向下走势的速度，是一种振荡器，因为它是有界的，并且在 0 到 100 水平之间振荡，是一种领先指标，因为它可以领先价格，并在其发生之前显示出潜在的走势。 RSI 设计旨在克服动量指标中的两个问题，即，吸收突发或极端走势的能力，以及它界定在 0 到 100 范围内的能力。

RSI 可能很有用，如下显示：

• 仅靠图表无法看到的潜在走势。
• 清晰的支撑和阻力水平。
• 背离信号，通过 RSI 和价格之间的发散来指示逆转。
• 在 70 以上和 30 以下是超买超卖区，警告潜在的逆转。

RSI 指标的计算和构建通过以下步骤来实现：

1. 提取 14 个收盘价的阳线或向上走势
2. 提取 14 个收盘价的阴线或向下走势
3. 14 个阳势的平均值 = 阳势总次数/14
4. 14 个阴势的平均值 = 阴势总次数/14
5. RS = 14 个阳势的平均值 / 14 个阴势的平均值
6. RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

我们举个例子来理解如何做到这一点。

• 假设我们有 14 天的收盘数据，如下所示：

天数	价格
1	100
2	105
3	120
4	110
5	100
6	115
7	120
8	130
9	125
10	135
11	140
12	130
13	140
14	145

因此，如果我们需要计算 RSI，它将如下所示：

首先，我们依据前边的每天数据里计算阳性和阴性走势：

天数	价格	阳性走势	阴性走势
1	100	0	0
2	105	5	0
3	120	15	0
4	110	0	10
5	100	0	10
6	115	15	0
7	120	5	0
8	130	10	0
9	125	0	5
10	135	10	0
11	140	5	0
12	130	0	10
13	140	10	0
14	145	5	0

然后，我们将计算 14 天内阳势和阴势的总和：

• 阳势总和 = 80
• 阴势总和 = 35

然后，我们将计算 14 个阳势和阴势的平均值：

• 14 个阳势的平均值 = 阳势总和 / 14
• 14 个阳势的平均值 = 80 / 14 = 5.7
• 14 个阴势的平均值 = 阴势总和 / 14
• 14 个阴势的平均值 = 35 / 14 = 2.5
• 然后，我们将计算 RS：
• RS = 14 个阳势的平均值 / 14 个阴势的平均值
• RS = 5.7 / 2.5 = 2.29
• 然后，我们再计算 RSI：
• RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
• RSI = 100 - [100 / (1 + 2.29)] = 69.57

那么，最终结果如下：



前面的所有步骤计算出首个 RSI 值。 以下步骤计算首个值之后的 RSI：

• 获取下一个平均走势:
• 下一次阳势均值 = [{(前一次阳势均值 * 13) + 今天的阳势 (如果存在)}/14]
• 下一次阴势均值 = [{(前一次阴势均值 * 13) + 今天的阴势 (如果存在)}/14]
• 得到 RS:
• RS = 下一个 14 个阳势的平均值 / 下一个 14 个阴势的平均值
• 得到 RSI:
• RSI = 100 - [ 100 / (1+ RS)]

因此，RSI 是经由上述步骤计算得出的。 然而，您不必亲自手动计算，这里提供的计算细节只是为了帮助您理解 RSI 的构造。 对于如何利用信息技术在交易中获得更好结果这个目标，您也许能据其提供更有效的见解。 MetaTrader 5 平台提供了一个内置的现成 RSI 指标，故您无需再计算它。 取而代之，您可以在图表上运行该指标，立即开始使用它。 下图示意了如何执行此操作。

遵循 Meta Trader 5 交易终端中的几个步骤：













从振荡器列表中选择相对强度指数（RSI）后，将出现以下指标参数窗口：



1. RSI 周期
   
2. 计算指标所依据的价格类型
   
3. RSI 指标线的颜色
4. RSI 指标线的线型
5. RSI 指标线的粗细




选择首选参数，并单击“确定”。 在图表上显示 RSI 指标，如下所示：




RSI 指标显示在主图表下方的单独窗口之中。 该窗口有四个价格级别，代表以下内容：

• 0 级: 指标范围的最低值，指标可能的极限值。
• 100 级: 指标范围的最高值，指标可能的极限值。
• 30 级: 超卖区域。
• 70 级: 超买区域。

还有一个默认情况下不显示的级别：它就是范围的中间级别，等于 50。

 

RSI 策略

在这一部分中，我们将看到如何运用相对强度指数（RSI）指标。 为此，我们将采用一种简单的策略，根据不同的行情方向而有所区别。

我们将看到如何在上行、下行和横盘期间运用 RSI。 具体用法与超买、中位和超卖区域直接相关。 首先，我们需要了解 RSI 在不同趋势或走势中的变化，因为我们可以清楚地看到，RSI 在每个趋势或走势中的变化是有区别的。 然后，我们将采用一个简单的策略，它可运用在每一次趋势当中 — 主要目标是学习如何使用它，并提供新的见解，令我们大开眼界，进而对交易产生有益的新思路。 在这一部分中，我们将看到 RSI 对于每种趋势或走势类型的反应。 不过，请注意，这些策略仅供参考，它只是用以讲述 RSI 如何运用在分析行情数据。 您应该时常测试您打算在交易中采用的每一种策略，因为有些策略可能不适合您的交易风格，尤其是这些策略最初只是出于教学目的。

上行趋势期间

在这种情况下，大部分时间 RSI 值在中档和 70 级（超买水平）之间移动。










上行趋势的交易策略是：

• RSI 值 < 50 = 做多
• RSI 值 > 70 = 获利了结
下行趋势期间

在下升趋势期间，RSI 大部分时间在中档和 30 级（超卖区域）之间移动。






下行趋势的交易策略是：

• RSI 值 > 50 = 做空
• RSI 值 < 30 = 获利了结
• 横盘期间

RSI 大部分时间都在 30-70 级（超卖~超买）之间徘徊。






下行趋势的交易策略是：

• RSI 值 < 30 = 做多
• RSI 值 > 50 = 获利了结
• RSI 值 > 70 = 做空
• RSI 值 < 50 = 获利了结

 


RSI 蓝图

本主题展示的是基于 RSI 的策略进行交易时应发给计算机的指令。

我们已经研究了可在交易系统里实施的 4 种策略：RSI 上行、下行降策略、横盘策略（做多、做空）。 以下蓝图展示了每种策略的说明。

• RSI 上行趋势策略:



• RSI 下行趋势策略:



• RSI 横盘策略:



我认为它们已经足够清楚了。 现在我们已为要在交易系统中实施的每个策略准备好了蓝图，我们可以继续编写程序了。 我们进入本文的下一部分，并创建交易系统代码。




RSI 交易系统


现在，我们来看看如何根据上述 RSI 交易策略编写交易系统的代码。 首先，打开 MetaTrader 5 交易终端，然后打开 IDE（MetaQuotes 语言编辑器）编写代码，方法是按 F4 键，或按照下图所示的步骤操作：






或者，您也可以单击 MetaTrader 5 工具栏上的 IDE 按钮：






新打开的 MetaEditor IDE 中将显示以下窗口：



创建一个新文件，您将在其中编写交易系统的代码：








选择第一个选项来创建新的智能交易系统文件。 如果您打算了解更多关于其它选项的信息，可以阅读我之前的文章：学习为什么以及如何设计算法交易系统

首先，我愿分享一款简单的基于 RSI 的智能交易系统，在图表上针对 RSI 值加以注释，从而了解如何设计简单的纯 RSI 系统：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Simple RSI System.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //comment with RSI value on the chart
   Comment("RSI Value is ",RSIValue);
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

此处是我们如何执行所创建程序：







双击该文件或将其拖放到图表上，然后会弹出以下窗口：



单击“确定”，程序就会在图表上启动：








• RSI 上行趋势策略:
作为提醒，以下是该策略的蓝图：



此处是代码:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       RSI - Uptrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue<50) 
   Comment ("Uptrend - BUY");
   
   if(RSIValue>70)
   Comment ("Uptrend - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

从导航器窗口选择该程序在图表上运行，如下所示。 确保没有错误或警告：













双击文件或拖放到图表上，在程序窗口中单击“确定”，程序就会在图表上启动：



程序信号如下：

• 做多信号:



• 获利了结信号:



• RSI 下行趋势策略:

作为提醒，以下是该策略的蓝图：



代码如下:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     RSI - Downtrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue>50)
   Comment ("Downtrend - SHORT");
   
   if(RSIValue<30)
   Comment ("Downtrend - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

从导航器窗口选择该程序在图表上运行，如下所示。 确保没有错误或警告：









双击文件或拖放到图表上，在程序窗口中单击“确定”，程序就会在图表上启动：



运行中的程序将生成如下所示的信号：

• 做空信号:



• 获利了结信号:



• RSI 横盘策略:

作为提醒，以下是该策略的蓝图：






下面是该策略的代码。 为了更好地理解，我将把策略分为两个独立的代码段和程序：一个是做多信号及其获利了结；另一个是做空信号及其获利了结；以及两种行为在横盘期间的代码：

• 做多信号

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                RSI - Sideways Strategy - Buy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);
   
   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);   
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue<30)
   Comment ("Sideways - BUY");
   
   if(RSIValue>50)
   Comment ("Sideways - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

从导航器窗口选择该程序在图表上运行，如下所示。 确保没有错误或警告：









双击文件或拖放到图表上，在程序窗口中单击“确定”，程序就会在图表上启动：



启动执行后，程序信号将与下图所示相同：

• 做多信号:



• 获利了结信号:



• 做空信号

//+------------------------------------------------------------------+
//|                              RSI - Sideways Strategy - Short.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //Creating array for prices
   double RSIArray[];
   
   //Identying RSI properties
   int RSIDef = iRSI(_Symbol, _Period, 14, PRICE_CLOSE);

   //Sorting prices array
   ArraySetAsSeries(RSIArray,true);
   
   //Identifying EA
   CopyBuffer(RSIDef,0,0,1,RSIArray);
   
   //Calculating EA
   double RSIValue = NormalizeDouble(RSIArray[0],2);
   
   //Creating signal according to RSI
   if(RSIValue>70)
   Comment ("Sideways - SHORT");
   
   if(RSIValue<50)
   Comment ("Sideways - TAKE PROFIT");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

从导航器窗口选择该程序在图表上运行，如下所示。 确保没有错误或警告：










双击文件或拖放到图表上，在程序窗口中单击“确定”，程序就会在图表上启动：




运行中的程序将生成如下所示的信号：

• 做空信号:






• 获利了结信号:



这一切都是有关我们如何创建和使用基于相对强度指数（RSI）的简单策略，相对强度指数是交易中最常用的指标之一。 我们已经看到了如何将其用于不同的行情走势或趋势。

我想再次确认的是，本文仅用于教学目的，其主要目标是解释这些有用的工具。 如果您需要借鉴本文中的任何内容进行交易，请确保在使用之前对其进行相应的测试，因为任何行为都要符合您的交易策略或计划，它可能对某人有用，但对您可能没有用处。


结束语


在本文中，我尝试与您分享交易和技术分析中最强大的工具之一，即 RSI。 我们已经看到，其依赖于动量的概念，动量是行情走势和交易中最重要的概念之一。 我尝试讲解 RSI 的结构和计算细节，只是为了让您了解如何以合适、有效和有益的方式运用该指标。

此外，我还分享了一个可以在交易中使用的简单策略，以及辨别如何在不同的行情走势和趋势中运用该策略。 所以，现在您已知晓如何在上行、下行和横盘中运用它了。 有众多策略可以有效使用，在交易中也很有用，所以我希望您继续阅读和学习这个 RSI 指标，以及其它指标。

我们还学习了如何基于这些策略编写交易系统代码。 MQL5 和编程通常助力于有效、准确和便捷地运用各种交易和分析工具，并帮助我们平顺地生活，实现均衡的生活。 

我建议您尝试编写代码，并在其中应用从本文中学到的知识。 这样的练习可以加强您对所学知识的理解和认知，并可能激发您更多的见解和新思路。 我希望这篇文章对您有所帮助，并且其中的一些想法能帮助您在交易中取得更佳的结果。