Parabolic SAR göstergesine dayalı bir ticaret sistemi nasıl geliştirilir?

Mohamed Abdelmaaboud | 5 Ekim, 2022

Giriş

Bu makalede de ticarette kullanılabilecek başka bir faydalı teknik göstergeye odaklanacağız. Bu teknik gösterge Parabolic SAR göstergesidir. MetaTrader 5 işlem platformu için bu göstergeye dayalı bir ticaret sisteminin nasıl geliştirileceğini öğreneceğiz. Ticaret sisteminin kodunu MetaTrader 5'te yerleşik MetaQuotes Language Düzenleyicisini kullanarak yazacağız. MetaTrader 5'i nasıl edineceğinizi ve MetaQuotes Language Düzenleyicisini nasıl açacağınızı öğrenmek istiyorsanız bir önceki makalemin MetaEditor'da MQL5 kodu yazma bölümünü inceleyebilirsiniz. Bu makalede şu konuları irdeleyeceğiz:

1. Parabolic SAR göstergesinin tanımı
2. Parabolic SAR göstergesi stratejileri
3. Parabolic SAR göstergesine dayalı ticaret sisteminin planı
4. Parabolic SAR göstergesine dayalı ticaret sistemi
5. Sonuç

“Parabolic SAR göstergesinin tanımı” bölümünde, Parabolic SAR göstergesinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini, ne işe yaradığını ve nasıl hesaplandığını göreceğiz (hesaplama ayrıntıları, göstergenin özünü daha iyi anlamamıza yardımcı olarak onu daha etkili bir şekilde kullanmamıza olanak sağlayacaktır). Ardından, “Parabolic SAR göstergesi stratejileri” bölümünde, göstergeye dayalı bazı basit stratejileri ele alacağız. Devamında, “Parabolic SAR göstergesine dayalı ticaret sisteminin planı” bölümünde, ele aldığımız bu basit stratejiler için bir plan hazırlayacağız. Bu plan, ticaret sistemini inşa ederken bize adım adım nelerin gerektiğine dair rehberlik edecektir. Ve son olarak da makalenin en ilginç kısmına, hazırladığımız plan çerçevesinde stratejilerimizin koşullarına uygun olarak çalışacak ticaret sisteminin kodunu yazacağımız, “Parabolic SAR göstergesine dayalı ticaret sistemi” bölümüne geçeceğiz.

Konularımıza geçmeden önce bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Birincisi: öğrendiğiniz her şeyi bağımsız olarak kendiniz uygulayın ve ayrıca onları devamlı olarak tekrar edin, çünkü bu yaklaşım anlayışınızı derinleştirecektir. İkincisi ise: herhangi bir stratejiyi veya herhangi bir şeyi gerçek hesapta kullanmadan önce onu test etmelisiniz (özellikle de eğitim için olan kaynaklarından öğrendiyseniz), çünkü ticaret tarzınıza bağlı olarak sizin için uygun olmayabilir.

Şimdi Parabolic SAR göstergesine ilişkin öğrenme yolculuğumuza başlayalım.

Parabolic SAR göstergesinin tanımı

Parabolic SAR göstergesi Welles Wilder tarafından oluşturulmuştur. Göstergenin adındaki Parabolic kelimesi göstergenin grafik üzerinde oluşumundan gelirken, SAR kelimesi de Stop And Reverse ifadesinin baş harflerinden gelir. Welles Wilder göstergeyi “New Concepts in Technical Trading Systems” adlı kitabında “The Parabolic Time/Price System” başlığı altında tanımlamıştır.

Parabolic SAR göstergesi, trend izleyen bir göstergedir ve bu nedenle trende sahip olan piyasalarda kullanılır. Göstergedeki seviyeler fiyat ve zamanla ilişkili olarak hareket eder. Bu seviyeler zararı durdur seviyeleri olarak kullanılabilir. Dolayısıyla, bu göstergenin ana amacının mevcut piyasa yönüne göre uygun olarak zararı durdur seviyelerini belirlemek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer trend konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız trendin tanımı bölümünü okuyabilirsiniz.

Başka bir deyişle, Parabolic SAR göstergesinin ana amacı, takip eden durdurucu oluşturmaktır. Parabolic SAR seviyeleri iki şeyin fonksiyonudur: zaman ve fiyat. Fiyatın fonksiyonuna göre, zararı durdur seviyesi, piyasa yönü doğrultusunda yukarı veya aşağı yönlü olarak hareket eder. Zamanın fonksiyonuna göre de, zararı durdur seviyesi, piyasa yönünden bağımsız olarak her periyotta hareket eder.

Şu ana kadar Parabolic SAR göstergesinin ne anlama geldiğini ve bize ne ifade ettiğini öğrendik. Şimdi ise göstergenin arkasındaki konsepti daha iyi anlamak adına, onu manuel olarak nasıl hesaplayabileceğimizi görelim. 

Öncelikle piyasanın yönünü belirlememiz gerekiyor, böylece hesaplamayı iki duruma ayıracağız: yükseliş trendi için yükselen Parabolic SAR ve düşüş trendi için düşen Parabolic SAR.

• Yükselen Parabolic SAR:

1. Önceki Parabolic SAR değerini belirle = önceki periyodun Parabolic SAR değeri.
2. Uç noktayı (Extreme Point, EP) belirle = mevcut yükseliş trendinin en yüksek yüksek değeri.
3. Hızlanma faktörünü (Acceleration Factor, AF) belirle = 0,02 ile 0,20 arasında değer. İlk değer 0.02 olarak belirlendikten sonra sonraki değerler EP’ye göre belirlenir. EP her yeni bir uç değer oluşturduğunda AF değeri 0,02 şeklinde artar. Bu şekilde devam ederek trendin ne kadar uzun olduğundan bağımsız olarak en fazla 0,20 değerine yükselir.
4. Mevcut Parabolic SAR değeri = önceki Parabolic SAR değeri (1. adım) + önceki AF değeri * (önceki EP değeri - önceki Parabolic SAR değeri).

• Düşen Parabolic SAR:

1. Önceki Parabolic SAR değerini belirle = önceki periyodun Parabolic SAR değeri.
2. EP değerini belirle = mevcut düşüş trendinin en düşük düşük değeri.
3. Hızlanma faktörünü (Acceleration Factor, AF) belirle = 0,02 ile 0,20 arasında değer. İlk değer 0.02 olarak belirlendikten sonra sonraki değerler EP’ye göre belirlenir. EP her yeni bir uç değer oluşturduğunda AF değeri 0,02 şeklinde artar. Bu şekilde devam ederek trendin ne kadar uzun olduğundan bağımsız olarak en fazla 0,20 değerine yükselir.
4. Mevcut Parabolic SAR değeri = önceki Parabolic SAR değeri (1. adım) - önceki AF değeri * (önceki EP değeri - önceki Parabolic SAR değeri).

Bu hesaplamayı bir örnek üzerinde inceleyelim. Aşağıdaki piyasa verilerine sahip olduğumuzu varsayalım:

Şimdi bu veriler için düşen Parabolic SAR'ı hesaplayalım:

1. Önceki Parabolic SAR değerini belirle = önceki periyodun Parabolic SAR değeri: basitlik olması amacıyla ilk önceki Parabolic SAR değeri 51 olarak verilmiştir.
2. EP değerini belirle = mevcut düşüş trendinin en düşük düşük değeri: 42.
3. Önceki EP değerinden önceki Parabolic SAR değerini çıkar: 51-42=9.
4. AF değerini belirle = 0,02 ile 0,20 arasında değer: ilk değer 0.02 olacaktır.
5. AF değerini 3. adımda belirlenen farkla çarp: 0.18.
6. Bu değeri önceki Parabolic SAR değerinden çıkararak mevcut Parabolic SAR değerini elde et: 50.82.

Aşağıdaki görüntü, örnek veriler için hesaplanan tüm değerleri göstermektedir:

SAR sütununda gördüğümüz gibi trend boyunca Parabolic SAR değerleri her gün düşmektedir.

Neyse ki tüm bu hesaplamaları manuel olarak yapmamıza gerek yoktur. Çünkü bu gösterge MetaTrader 5 işlem platformunda yerleşik olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla, tek ihtiyacımız olan, platformdaki mevcut göstergeler listesinden göstergeyi seçmektir. Bunu nasıl yapabileceğimiz aşağıda açıklanmaktadır:

Terminalden Ekle sekmesini açın, ardından Göstergeler --> Trend --> Parabolic SAR’ı seçin:

Sonrasında Parabolic SAR parametreleri için aşağıdaki pencere açılacaktır:

1- Fiyatın yeni bir yüksek veya düşük uç nokta oluşturduğu her defasında AF değerine eklenecek adım.

2- AF’nin olabilecek maksimum değeri. Varsayılan olarak 0.20’dir.

3- Göstergenin rengi.

4- Göstergenin stili.

Gösterge için uygun parametreleri ayarladıktan sonra gösterge aşağıdaki gibi grafiğe eklenecektir:

Yukarıdaki görüntüde görebileceğimiz gibi, yükseliş trendi sırasında Parabolic SAR fiyatların altında hareket ederek fiyatlarla ilişkili olarak yükselir ve bunun tersi olarak düşüş trendi sırasında da fiyatların üzerinde hareket ederek fiyatlarla ilişkili olarak düşer.

Parabolic SAR göstergesi stratejileri

Bu bölümde, Parabolic SAR ile kullanılabilecek bazı basit stratejileri ele alacağız. Şunu unutmamalısınız ki herhangi bir stratejiyi canlı hesabınızda kullanmadan önce, onu tam anlamıyla test ettiğinizden emin olmalısınız. Makalenin temel amacı eğitimdir. Burada yeni bir aracı inceleyerek örnek basit stratejilerle onun için bir ticaret sisteminin nasıl geliştirileceğini öğreniyoruz.

Daha önce de söylediğimiz gibi, Parabolic SAR göstergesi trend izleyen bir göstergedir. Dolayısıyla onu trend varlığında kullanabiliriz. Yani öncelikle trendi belirlememiz gerekiyor, ancak o zaman yükseliş veya düşüş trendine bağlı olarak Parabolic SAR'ı kullanabiliriz.

• Birinci strateji - Yükseliş trendi stratejisi:

Bu stratejiye göre, her tikte Parabolic SAR değerini düşük fiyatı ile karşılaştırmalıyız ve alış sinyalinin var olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Parabolic SAR değeri düşük fiyatından daha düşük olduğunda, bu, alış sinyali olacaktır. Alış sinyali sonrası, Parabolic SAR değeri yüksek fiyatından daha yüksek olduğunda da kârı al sinyali meydana gelecektir.

Parabolic SAR değeri < Düşük fiyatı = Alış

Parabolic SAR değeri > Yüksek fiyatı = Kârı al

• İkinci strateji - Düşüş trendi stratejisi:

Bu strateji, yükseliş trendi stratejisinin tam tersi olacaktır. Bu stratejiye göre, her tikte Parabolic SAR değerini yüksek fiyatı ile karşılaştırmalıyız ve satış sinyalinin var olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Parabolic SAR değeri yüksek fiyatından daha yüksek olduğunda, bu, satış sinyali olacaktır. Satış sinyali sonrası, Parabolic SAR değeri düşük fiyatından daha düşük olduğunda da kârı al sinyali meydana gelecektir.

Parabolic SAR değeri > Yüksek fiyatı = Satış

Parabolic SAR değeri < Düşük fiyatı = Kârı al

• Üçüncü strateji - Takip eden durdurucuyla alış sinyali stratejisi:

Bu stratejiye göre, her tikte Parabolic SAR değerini düşük fiyatı ile karşılaştırmalıyız ve alış sinyalinin var olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Ayrıca, Parabolic SAR değerlerini takip eden durdurucu olarak belirlemeliyiz. Yani Parabolic SAR değeri düşük fiyatından daha düşük olduğunda, bu, alış sinyali olacaktır. Devamında, Parabolic SAR değerleri de takip eden durdurucu olarak işlev görecektir.

Parabolic SAR değeri < Düşük fiyatı = Alış --> Parabolic SAR değerlerine göre takip eden durdurucu

• Dördüncü strateji - Takip eden durdurucuyla satış sinyali stratejisi:

Bu stratejiye göre, her tikte Parabolic SAR değerini yüksek fiyatı ile karşılaştırmalıyız ve satış sinyalinin var olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Ayrıca, Parabolic SAR değerlerini takip eden durdurucu olarak belirlemeliyiz. Yani Parabolic SAR değeri yüksek fiyatından daha yüksek olduğunda, bu, satış sinyali olacaktır. Devamında, Parabolic SAR değerleri de takip eden durdurucu olarak işlev görecektir.

Parabolic SAR değeri > Yüksek fiyatı = Satış --> Parabolic SAR değerlerine göre takip eden durdurucu

Parabolic SAR göstergesine dayalı ticaret sisteminin planı

Bu bölümde, yukarıda ele aldığımız stratejiler için bir plan hazırlayacağız. Bu plan, gelecekteki programdan neler istediğimizi ve neler yapması gerektiğini adım adım net bir şekilde tanımlayacak ve böylece ticaret sisteminin kodunu yazarken bize rehberlik edecektir.

• Birinci strateji - Yükseliş trendi stratejisi:

Parabolic SAR değeri < Düşük fiyatı = Alış

Parabolic SAR değeri > Yüksek fiyatı = Kârı al

• İkinci strateji - Düşüş trendi stratejisi:

Bu stratejide, Uzman Danışman, her tikte Parabolic SAR değerini yüksek fiyatı ile karşılaştırmalı ve yüksek fiyatından daha yüksek olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer daha yüksek değilse, Uzman Danışman hiçbir şey yapmamalıdır. Eğer daha yüksekse, Uzman Danışman satış sinyali görüntülemelidir. Sonrasında Uzman Danışman bu kez her tikte Parabolic SAR değerini düşük fiyatı ile karşılaştırmalı ve düşük fiyatından daha düşük olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer daha düşük değilse, Uzman Danışman hiçbir şey yapmamalıdır. Eğer daha düşük olursa, Uzman Danışman kârı al sinyali görüntülemelidir.

Parabolic SAR değeri > Yüksek fiyatı = Satış

Parabolic SAR değeri < Düşük fiyatı = Kârı al

Bu stratejide, Uzman Danışman, her tikte Parabolic SAR değerini kontrol etmeli ve onu takip eden durdurucu olarak görüntülemelidir. Uzman Danışman ayrıca her tikte Parabolic SAR değerini düşük fiyatıyla da karşılaştırmalı ve düşük fiyatından daha düşük olup olmadığını kontrol etmelidir. Eğer daha düşük değilse, sadece Parabolic SAR değerini takip eden durdurucu olarak görüntülemeye devam etmelidir. Eğer daha düşükse, takip eden durdurucuya ek olarak alış sinyalini de görüntülemelidir. 

double SARArray[];

ArraySetAsSeries(SARArray,true);

int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);

CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);

double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);

Comment("Parabolic SAR value is ",SARValue);

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  Simple Parabolic SAR System.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {    
   //create a SAR array
   double SARArray[];

   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //define SAR EA
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);

   //chart comment with the signal
   Comment("Parabolic SAR value is ",SARValue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

string signal="";

MqlRates PriceArray[];

ArraySetAsSeries(PriceArray,true);

int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);

double SARArray[];

ArraySetAsSeries(SARArray,true);

int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);

CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);

double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);

   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Buy";
   }

   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Take Profit";
   }

Comment("The signal is ",signal);

//+------------------------------------------------------------------+
//|                      Parabilic SAR System - Uptrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {  
   //create an string variable for signal
   string signal="";
   
   //create a price array
   MqlRates PriceArray[];
   
   //sort array from the current data
   ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
   
   //fill array with price data
   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);
   
   //create a SAR array
   double SARArray[];

   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //define SAR EA
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);
   
   //buy signal
   //if current SAR value below candle 1 low
   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Buy";
   }
   
   //take profit signal
   //if current SAR value above candle 1 high
   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Take Profit";
   }
   
   //comment with the signal
   Comment("The signal is ",signal);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//|                    Parabolic SAR System - Downtrend Strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {  
   //create an string variable for signal
   string signal="";
   
   //create a price array
   MqlRates PriceArray[];
   
   //sort array from the current data
   ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
   
   //fill array with price data
   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);
   
   //create a SAR array
   double SARArray[];
   
   //define SAR EA
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);
   
   //buy signal
   //if current SAR value below candle 1 low
   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Sell";
   }
   
   //take profit signal
   //if current SAR value above candle 1 high
   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Take Profit";
   }
   
   //chart comment with the signal
   Comment("The signal is ",signal);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Sell";
   }

   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Take Profit";
   }

//+------------------------------------------------------------------+
//|         Parabolic SAR System - Buy signal with training stop.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {  
   //create an string variable for signal
   string signal="";
   
   //create a price array
   MqlRates PriceArray[];
   
   //sort array from the current data
   ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
   
   //fill array with price data
   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);
   
   //create a SAR array
   double SARArray[];
   
   //define SAR EA
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);
   
   //buy signal
   //if current SAR value below candle 1 low
   if(SARValue < PriceArray[1].low)
   {
      signal="Buy";
   }
   
   //chart comment with the signal and trailing Stop
   Comment("The signal is ",signal,"\n", "Trailing Stop is ",SARValue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Comment("The signal is ",signal,"\n", "Trailing Stop is ",SARValue);

//+-----------------------------------------------------------+
//| Parabolic SAR System - Sell signal with trailing stop.mq5 |
//| Copyright Copyright 2022, MetaQuotes Ltd.                 |
//| https://www.mql5.com                                      |
//+-----------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+-----------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {  
   //create an string variable for signal
   string signal="";
   
   //create a price array
   MqlRates PriceArray[];
   
   //sort array from the current data
   ArraySetAsSeries(PriceArray,true);
   
   //fill array with price data
   int Data=CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceArray);
   
   //create a SAR array
   double SARArray[];
   
   //define SAR EA
   int SARDef=iSAR(_Symbol,_Period,0.02,0.2);
   
   //sort array from current data
   ArraySetAsSeries(SARArray,true);
   
   //fill SARArray with SARDef 
   CopyBuffer(SARDef,0,0,3,SARArray);
   
   //calculate value of last data
   double SARValue=NormalizeDouble(SARArray[0],5);
   
   //buy signal
   //if current SAR value below candle 1 low
   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Sell";
   }
   
   //chart comment with the signal and trailing Stop
   Comment("The signal is ",signal,"\n", "Trailing Stop is ",SARValue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

   if(SARValue > PriceArray[1].high)
   {
      signal="Sell";
   }