hrenfx / Профиль

Зависимость цен: Если вы торгуете в ECN , то ваши Limit -ордера напрямую влияют на цены. Чистых ECN на том же FOREX нет. Есть ECN/STP -схемы. Где ваши Limit -ордера хранятся во внутренней ECN аггрегатора, при этом учитывается ликвидность внешних

Для осуществления математических расчетов необходимо исходные данные передавать агентам вместе с самим советником-считалкой. Какие ограничения накладываются на передачу исходных данных? Сейчас возможности облака позволяют ускорить в тысячи раз

Ваша система моновалютна. Ваша система совершает от 5-и сделок в день и более. Она прибыльна (субъективно) постоянным лотом на ECN/STP-демо (с рыночной комиссией - от $40 за $1 мио полного круга). И/или она прибыльна в тестере в режиме по ценам

INFORMS Data Mining Contest 2010

Испытываю полное отсутствие серьезных оппонентов по данной тематике. Чувство пионера не покидает. Кто в теме, прошу связаться со мной в ЛС. Мои публичные изыскания по теме можно увидеть в профиле

Не верю в линии поддержки. Их можно видеть даже там, где их нет - СБ (случайное блуждание). Видеть - значит строить на истории. Но "верю" - это не подход. Поэтому решил провести тупой эксперимент: построить канал и посмотреть, как будет

Участники , форум , мониторинг и анализ сделок

Распространенный: Берется ФИ1 (фин. инструмент) и ищутся в нем закономерности. На основании этих закономерностей создается ТС1. Затем берется ФИ2 и точно также получается ТС2. В итоге в лучшем случае получается количество ТС, равное количеству ФИ

Информация - это набор бит, который никак невозможно сжать, чтобы передать. Предполагается, что рынок, как относительно замкнутая система, за единицу времени генерирует постоянное (или медленно меняющееся) количество информации. Что это значит

Некоторые ребята в своих мульти фин. инструментных анализах используют названия фин. инструментов. Например, считают индекс MXN, используя все пары с этой валютой... Представьте, что вы работаете в ДЦ, в котором нет названий фин. инструментов

Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке. Хренакс: Пример двух графиков с нулевым МО, дисперсией единица и нулевой корреляцией. Т.е

Допустим, есть два фин. инструмента - случайные блуждания (СБ), корреляция (Пирсон) которых близка к единице (> 0.9). Дисперсия каждой СБ известна, также известно и мат. ожидание. Какая оптимальная ТС должна быть для торговли на этих фин

Занимаясь вопросами мультивалютного анализа смотрел-читал кое-что... И, в частности, попалась в CodeBase Библиотека статистических функций . Глянул код , и сразу бросилось в глаза, что дисперсия и ковариация считаются неправильно. Автор библиотеки

Берем 6 основных мажоров (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) и смотрим относительные изменения их курсов. Если, например, за крайние 10 минут все 6 мажоров изменились на 0.05% (в одну сторону, относительно USD), то предполагаем, что