Alexander_K / Публикации
Форум
От теории к практике. Часть 2
Да. Все-таки, ветке быть. Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц
От теории к практике
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно. Все заняты какими-то мелкими проблемами, в рамках своих личных моделей и своего личного видения рынка. Про какие-то несчастные GARCHи мне советуют
Динамическое моделирование
Добрый день, уважаемые трейдеры! По ссылке https://yadi.sk/d/Ww_3w9zP3PjMPg можно скачать мой проект динамической модели в системе Vissim для пары EURJPY (как пример). Тиковые данные в формате csv должны располагаться в каталоге C:\Forex Каждый может на основании открытого исходного кода в виде
Динамическое моделирование. Марковские и немарковские процессы на рынке.
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил, для наглядности, смоделировать динамический процесс ценообразования на рынке форекс на примере валютной пары EURGBP. Задача ставилась показать в графическом виде разницу между оценками процесса как марковского и как немарковского. Итог Вы можете посмотреть в
Архив нетиковых (секундных) данных
Добрый день, уважаемые трейдеры! Для себя, на основании проведенных расчетов по тиковым данным, я сделал вывод, что процесс ценообразования, в общем случае, является немарковским с вероятностной зависимостью между текущим и предыдущим состояниями цены. Первое, что приходит в голову - поломать эту
Распределение ценовых приращений
Уважаемые трейдеры! На досуге перечитал много тем на данном форуме - во многих из них обсуждается проблема определения вида распределения случайной величины returns (т.н. ценовых приращений). Для себя понял, что эта задача не решена и, имея, некоторым образом :) :) :), соответствующее образование и