Density Scalper SquaredDirect
Надежность
24 недели (с 2019)
0
0 USD
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Прирост

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
год
2020
Всего:

Баланс

Средства

Просадка

  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
202 (74.53%)
Убыточных трейдов:
69 (25.46%)
Лучший трейд:
23.96 EUR
Худший трейд:
-46.58 EUR
Общая прибыль:
1041.36 EUR (6689 pips)
Общий убыток:
-478.73 EUR (2083 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (93.32 EUR)
Макс. прибыль в серии:
93.32 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
4.94%
Макс. загрузка депозита:
16.08%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
55 минут
Фактор восстановления:
7.89
Длинных трейдов:
145 (53.51%)
Коротких трейдов:
126 (46.49%)
Профит фактор:
2.18
Мат. ожидание:
2.08 EUR
Средняя прибыль:
5.16 EUR
Средний убыток:
-6.94 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.44 EUR)
Макс. убыток в серии:
-46.58 EUR (1)
Прирост в месяц:
2.18%
Годовой прогноз:
26.43%
Алготрейдинг:
100%

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.fm 66
USDCHF.fm 49
GBPUSD.fm 33
USDCAD.fm 33
EURCHF.fm 27
EURAUD.fm 27
AUDUSD.pro 18
AUDNZD.fm 12
EURCAD.fm 5
GBPAUD.fm 1
204060
204060
204060
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.fm 179
USDCHF.fm 136
GBPUSD.fm 37
USDCAD.fm 43
EURCHF.fm 12
EURAUD.fm 145
AUDUSD.pro 57
AUDNZD.fm 35
EURCAD.fm -5
GBPAUD.fm 2
50100150200250300350400
50100150200250300350400
50100150200250300350400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.fm 905
USDCHF.fm 694
GBPUSD.fm 394
USDCAD.fm 475
EURCHF.fm 226
EURAUD.fm 1.3K
AUDUSD.pro 323
AUDNZD.fm 374
EURCAD.fm -6
GBPAUD.fm 79
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K

Просадка

Лучший трейд:
23.96 EUR
Макс. серия выигрышей:
16 (93.32 EUR)
Макс. прибыль в серии:
93.32 EUR (16)
Худший трейд:
-46.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-33.44 EUR)
Макс. убыток в серии:
-46.58 EUR (1)
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.26 EUR
Максимальная:
71.34 EUR (1.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.24% (71.34 EUR)
По эквити:
1.31% (76.47 EUR)

Точечные графики распределения MFE и MAE

Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти показатели дополнительно характеризуют каждый закрытый ордер значениями максимального нереализованного потенциала и максимального допущенного риска. На графиках распределения MFE/Profit и MAE/Profit каждому ордеру соответствует точка, где по горизонтали дается значение полученной прибыли/убытка, а по вертикали максимально показанных значений потенциальной прибыли (MFE) и потенциального убытка (MAE).

Нет данных
Нет данных

Наведите курсор на показатели/подписи к графикам, чтобы увидеть лучшие и худшие торговые серии. Более подробно о распределениях MAE и MFE можно почитать в статье Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок.

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SquaredDirect-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal is running on about 25% maximum drawdown risk judging from portfolio backtest. 

Copying the signal might cause high slippage because of different spreads during swap time, so I don't recommend to copy it. 

It would be better to buy or rent the EA yourself: https://www.mql5.com/en/market/product/40941

The signal also uses the Breaking News Filter


About the drawdown calculation:


The portfolio backtests I show are usually done with a fixed lot size of 0.1. This means that you have to look at the fixed drawdown, not the percentage one. For Density Scalper with all pairs, the drawdown was about $600 for 0.1 lots, which you can use to scale to the desired risk level. For example, using 0.3 lots on all pairs would have had about $1800 maximum drawdown together in the backtest. 

Things to consider:

The maximum backtest drawdown happened in 2008 and never occurred again in later years. In 2008 the spreads were much larger than they are now and the tick data quality is also much worse for early years. So some developers argue against even using data before 2010/2011. However, since optimization usually leads to underestimation of the expected drawdown, I still prefer to use the 2008 drawdown as the best estimate. 2008 was also the year of a global financial crisis, which might be a risk factor to consider for the future.

Please also keep in mind that there is never any guarantee that the future drawdown will be less than the historical one.

Нет отзывов
2020.01.07 22:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2019.12.29 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40
USD
11%
0
0
USD
5.9K
EUR
24
100%
271
74%
5%
2.17
2.08
EUR
1%
1:100
Копировать