Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-Pro.ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Универсальный советник для создания торговых алгоритмов и исследования рынка FX.
- Советник основан на 3-х обобщенных моделях: PriceChannel, Pivot, PriceAction. Модели имеют прозрачную логику. Советник имеет модульную структуру.
- Модели могут быть использованы в сочетании со следующими стратегиями: breakout, momentum или mean-reversion.
- Советник предоставляет огромный простор для творчества, исследований и создания новых ТС.
- Поддерживает limit/stop и market ордера. Работает с Instant и Market исполнением.
- Не использует мартингейл, сетки, хеджирование и опасные элементы Управления Капиталом. Каждая сделка защищена стоп-лоссом.
- Бэктесты с 99% качеством моделирования.
- Breakout [BR] - движение цены через уровень поддержки/сопротивления, который удерживает цену от движения вверх или вниз. Breakout (пробойная)
стратегия входит в рынок buy/sell stop или market ордером в момент прохождения цены через уровень. Buy stop ордер размещается на уровне сопротивления, выше рыночной цены. Sell stop размещается на уровне поддержки. Breakout стратегия является частным случаем Momentum.
- Momentum [M] - скорость изменения цены. Идея моментума состоит в том, что цена после импульса, скорее всего, какое-то время продолжит двигаться в том же направлении, нежели изменит его. Стратегия заключается в покупке/продаже пары после большого бычьего/медвежьего движения. Momentum стратегия может войти в рынок на открытии новой свечи, с помощью market ордера, который будет исполнен в направлении импульса.
- Mean Reversion [MR] - предположение о том, что цена будет стремиться изменить свое направление и какое-то время двигаться в сторону своего среднего значения. MR часто упоминается как контр-трендовая или возвратная стратегия. Стратегии MR являются противоположностью стратегиям M. Суть MR состоит в продаже/покупке пары, если расчетное движение цены в недавнем прошлом было бычьим/медвежьим. Стратегия MR входит в рынок, когда цена приближается к уровню сопротивления/поддержки (или после направленного движения) при помощи buy/sell limit или market ордера.
Модели
- Price Channel [PCh] модель основана на горизонтальных уровнях поддержки [Low] и сопротивления [High]. Советник определяет уровни поддержки/сопротивления на основе подтвержденных экстремумов. Есть возможность регулировки смещения уровней. Эта модель может работать на прорыв или на возврат. Оптимальные take-profit/stop-loss для MR/M находятся в середине диапазона (HL/2 level).
- Pivot модель использует опорные точки для определения критических уровней поддержки и сопротивления. Советник вычисляет центральную линию (CL) в указанное время (PivotInitialHour), используя следующую формулу: CL = (HighestPrice(Period) + LowestPrice(Period) + ClosePriceAtSpecTime) / 3. Уровни поддержки (SL) и сопротивления (RL) затем рассчитывается от этой центральной линии: SL = CL - %DailyATR; RL = CL + %DailyATR. Эта модель может работать в качестве BR, MR стратегии.
- Price Action [PA] модель основана на анализе движения цен в определенном времени и/или месте. Модель определяет простые M/MR паттерны. PA модель может быть использована для создания сезонной ТС. Эта модель может работать как M или MR стратегия.
Фильтры
Фильтрация сделок - это хороший способ повысить производительность.
Отфильтрованная система имеет более высокий средний трейд. Фильтрация уменьшает число сделок и увеличивает профит-фактор.
Хорошая стратегия должна быть прибыльной без фильтров. Фильтры лишь улучшают качество входов и не могут превратить убыточную стратегию в прибыльную.
Нельзя использовать слишком много фильтров, это может привести к пере-фильтрации и подгонке!
Могут быть использованы следующие фильтры:
- Трендовые фильтры разрешают открыть позицию в направлении общего тренда, отфильтровывая более проигрышные сделки, которые противоречат общей тенденции.
Методы фильтрации: DailyEMA, DailyHL/2;
Фильтр волатильности не будет пропускать сигналы, если волатильность окажется слишком высокой или низкой. Фильтры волатильности имеют большое влияние на производительность стратегии.
Методы фильтрации: Внутридневной (локальный, краткосрочный) - ширина диапазона [H-L], Дневной (среднесрочный) - ATR;
- Фильтры Pivot/Range/Shadow/Hurst/RSI помогут найти наиболее благоприятные условия на рынке.
Исполнение
При возникновении сигнала от торгового алгоритма, он передается на исполнение как limit/stop или market ордер.
Управление открытыми позициями
ТС контролирует открытые позиции при помощью take-profit, stop-loss, time-stop, трейлинг-стопа и других инструментов.
Исследования
Инструменты исследования рынка помогут вам получить идеи для создания торговой системы.
