• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (2)

Wavelet Trend Extractor MT5

Об индикаторе Wavelet Trend Extractor

Индикатор использует технологию Wavelet для извлечения тренда из ценовых рядов на форексе. Используемая в нашем индикаторе технология вейвлет аналогична функции вейвлет, реализованной в MatLab Wavelet Toolbox (http://www.mathworks.co.uk/products/wavelet/features.html#key-features). Разложенные Wavelet-сигналы в индикаторе с точностью до 6 десятых совпадают со значениями тех же сигналов в MatLab Wavelet Toolbox.

Эта технология вейвлет обычно используется в сейсмостойком строительстве, обработке сигналов, анализе временных рядов и т.д. Шаги, связанные с работой индикатора, включают разложение сигналов на множество уровней волновых сигналов и реконструкцию тренда на основе отфильтрованных волновых циклов. Если более подробно, то после разложения ценового ряда шумовая часть волнового цикла удаляется из ценового сигнала, и затем оставшийся волновой цикл используется для построения тренда.

Для этой конкретной задачи мы используем технику Undecimated Harr Wavelet. Основная идея этого индикатора - предоставления нашим клиентам точного инструмента для научного анализа данных. Разумеется, индикатор Wavelet Trend Extractor предназначен для форекса и для построения советников. Дополнительно к исходным алгоритмам разложения и реконструкции мы включили много других полезных функций в индикатор Wavelet Trend Extractor. Индикатор может быть использован как для ручной торговли, так и для разработки собственного эксперта.


Входные переменные

  • Trend Mode: может принимать значения только 0, 1 или 2. Режим 0 использует только один полностью сформированный тренд для сигналов входа и выхода. В режиме 1 используется два полностью сформированных тренда в качестве сигналов для входа и выхода. В режиме 2 используется индивидуальный волновой цикл для сигналов входа и выхода.
  • Wavelet Selection Level: выбор волнового цикла. В режимах 0 и 1 параметр Wavelet Selection Level означает интенсивность фильтрации для построения тренда (чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация). В режиме 2 это выбор волнового цикла. (Чем меньше значение, тем выше частота волны, и наоборот.)
  • Smoothing Period период сглаживания для сигнальной линии. Сигнальная линия - простая скользящая средняя волновой гистограммы. Рекомендуемое значение - 6.
  • Bars to scan: кол-во баров, рекомендуемое значение по умолчанию 400. Значение параметра изменять не нужно.


Как использовать индикатор Wavelet Trend Extractor в ручной торговле

При ручной торговле рекомендуется использовать индикатор Wavelet Trend Extractor с таймфреймом H1, H4 или на дневном графике. Использование индикатора Wavelet Trend Extractor очень схоже с индикатором MACD. Рекомендуемые настройки:

  • Trend Mode 2 и Wavelet Selection Level 3, Signal Period 6 : покупать, если гистограмма > сигнала, и продавать, когда гистограмма < сигнала
  • Trend Mode 2 и Wavelet Selection Level 2, Signal Period 0 (без сигнальной линии) : покупать, когда гистограмма > 0, и продавать, когда гистограмма < 0
  • Trend Mode 1 и Wavelet Selection Level 2 : покупать, когда гистограмма > 0, и продавать, когда гистограмма < 0

В зависимости от валютной пары,оптимальные настройки могут немного отличаться. Сигналы на покупку и продажу определяются значением гистограммы на вашем графике.


Как использовать индикатор Wavelet Trend Extractor в тренд-следящем советник

Для вызова индикатора Wavelet Trend Extractor из эксперта в MetaTrader 5, используйте приведенный ниже код, изменив его при необходимости. Для перебора всех комбинаций параметров Trend Mode (3) и Wavelet Selection Level (6), необходимо пройти всего 18 шагов при оптимизации в тестере стратегий. Это небольшое количество комбинаций - одно из преимуществ техник вейвлет над классическими индикаторами. Для советников рекомендуется протестировать все три режима Trend Mode 0, 1 и 2, так как во всех трех режимах можно получить хорошие результаты.

input int                 TrendMode            = 2;    // режим, может быть только 0, 1 или 2
input int                 WaveLevelSelection   = 3;    // значение должно быть меньше, чем Wave Resolution Level.
input int                 SignalPeriod         = 6;    // период сглаживания для выбранного волнового цикла, только для режима Trend Mode 2.
input int                 BarsToScan           = 400;  // количество баров только от 400 до 2000.
input bool                UseWhiteChart        = true; // график с белым фоном 
input bool                DisplayComment       = true; // показать комментарий
  
int Handle = iCustom(Symbol(), Period(), "Market\\Wavelet Trend Extractor", TrendMode, WaveletSelectionLevel, SignalPeriod, 400, true, false);

double WaveletHistogram[3];
double WaveletSignal[3];

ArrayInitialize(WaveletHistogram,    0.0);
ArrayInitialize(WaveletSignal, 0.0);

CopyBuffer(Handle ,0, 0, 3,  WaveletHistogram); //массив Wavelet Histogram теперь содержит гистограмму от индикатора Wavelet Trend Extractor.  
CopyBuffer(Handle, 2, 0, 3,  WaveletSignal);    //массив Wavelet Signal теперь содержит сигнал, сглаженную гистограмму от индикатора Wavelet Trend Extractor. 

Список передовых торговых инструментов, которые полностью изменят вашу торговлю

Нет отзывов