PolarizedFractalEfficiency

Индикатор Polarized Fractal Efficiency (PFE) был впервые представлен Гансом Ханнула в 1994 году. Индикатор предназначен для количественной оценки эффективности ценового движения и определения характера последнего ценового движения (трендовый или переменчивый).

Этот показатель рассчитывается путем противопоставления цены, пройденной в окне анализа, и общих накопленных движений в течение того же периода времени.

Например: если в течение 10 дней актив поднялся с 50 до 100, увеличивая стоимость на 5 пунктов или долларов в каждую сессию, эффективность роста больше, чем если бы было пройдено то же расстояние, но с увеличением 10 во время первой сессии, потерей 7 во время следующей, ростом в 30, потерей в 20, снова ростом в 30, потерей 15 и так далее. (10+7+30+20+30+15...и т.д.).

По словам Ганса Ханнула, значения PFE выше нуля указывают на восходящий тренд. Чем выше PFE, тем более эффективно ценовое движение вверх. И наоборот, значения PFE ниже нуля указывают на нисходящий тренд был вниз, и чем ниже PFE, тем более эффективно движение вниз.

Значения около нуля указывают на застой цены, переменчивое, бестрендовое, т.е. неэффективное движение. 

Индикатор PFE мало чувствителен к размеру движения, но отмечает, насколько прямым является движение цены.

Базовые параметры длины - 10 и сглаживания - 5. В индикаторе можно менять тип сглаживания (простое, экспоненциальное, сглаженное и линейно взвешенное). Изначально предпочтение отдано экспоненциальному сглаживанию. 

 Как любой осциллятор, он может генерировать трендовые сигналы по осциллятору, по пересечению со скользящей средней от него, по расхождению, и т.д.

Например, если тренд PFE изменится, будучи выше нуля (лучше около 100), это говорит о снижении. И наоборот, если тренд PFE изменится в зоне ниже нуля (лучше около -100), это считается неплохим указанием на рост цены.

Другой пример, когда PFE пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, будучи выше нуля, а затем показывает расхождение, это может быть хорошим временем для возможности продажи, или, если PFE пересекает скользящую среднюю снизу вверх, находясь как ниже нуля, а затем идет расхождение, это может быть хорошее временем для возможности продажи.

Более понятно работа индикатора показана на приложенных скриншотах.