• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (2)

PersistentAnti

Устойчивость и Антиустойчивость

Советник PersistentAnti основан на идее устойчивости тренда. Считается, что на рынке форекс графики могут менять режим между устойчивостью и антиустойчивостью. В устойчивом режиме установленный тренд, скорее всего, продолжится. В антиустойчивом режиме, за положительным изменением, скорее всего, последует отрицательное, а за отрицательным изменением, вероятно, последует положительное. Очевидно, при обнаружении такого свойства, оно может стать большим помощником для любого трейдера. Торговля по тренду в устойчивом режиме и ловля разворотов в анти-режиме кажется хорошей идеей для эффективной торговой стратегии.


Применение концепции

Есть много способов для определения текущего (или, точнее, прошлого) состояния устойчивости или антиустойчивости рынка, включая показатель Херста, Z-Score и другие. К сожалению, все они имеют некоторые существенные недостатки. Представленный советник использует простой, хотя и наивный, метод оценки краткосрочной (анти-)устойчивости. Он считает бары, которые идут в том же направлении, что и предыдущий бар, и сравнивает полученное число с количеством баров, которые не повторили направление предыдущего бара в течение некоторого (короткого) периода. Если доля стойких баров превышает некоторый установленный порог, считается, что график в устойчивом режиме. Если доля анти-устойчивых баров превышает аналогичный порог, считается, что график в анти-режиме. Если ни количество устойчивых баров, ни число анти-стойких баров не превышает порог, советник воспринимает текущий режим как неясный и воздерживается от открытия новых позиций.

Самая интересная часть эксперта в том, что он торгует против обнаруженного режима. Советник покупает по медвежьему бару и продает по бычьему бару в устойчивом режиме. В то же время, он разместит ордер на продажу по медвежьему бару и ордер на покупку по бычьему бару в анти-режиме. Такое поведение кажется совершенно нелогичным, но это результат бэктестинга (без переоптимизации). Поскольку советник открывает позицию в начале бар и закрывается в начале следующего (или на баре после следующего и т.д.) без применения стоп-лосса или тейк-профита, стратегия является разворотной. Конечно, вы можете поэкспериментировать с обратной торговлей - для этого есть входной параметр. С разворачиваемым советником, если при тестировании на истории у вас возникли большие убытки, вы всегда можете развернуть его и в d противоположную сторону.


Торговый алгоритм

Советник очень простой, как и его алгоритм:

  1. При открытии нового бара смотрит на N предыдущих баров.
  2. Для каждого бара проверяет, был ли предыдущий бычьим или медвежьим. Затем сравнивает с баром текущей итерации.
  3. Если оба бычьи или оба медвежьи, записывается один пункт для устойчивого режима. Если направления отличаются, это анти-режиме.
  4. Закрывает предыдущую позицию, если необходимо открыть позицию в противоположном направлении или если не было обнаружено ни устойчивости, ни анти-устойчивости.
  5. Если включен параметр Reverse (по умолчанию включен), а соотношение устойчивых баров превышает указанное значение, советник продает после бычьего и покупает после медвежьего бара. Если анти-устойчивые бары преобладают, продает после медвежьего бара или покупает после бычьего.
  6. Если режим Reverse выключен, а соотношение устойчивых баров превышает указанное значение, советник покупает после бычьего и продает после медвежьего бара. Если анти-устойчивые бары преобладают, покупает после медвежьего бара или продает после бычьего.

Вот и все.


Результаты тестирования на истории

Тестирование советника PersistentAnti проводилось на периоде 50 месяцев по EUR/USD W1. Был использован фиксированный объем стандартным лотом 0,1. Чистая прибыль составила $1996 на $10000 начального баланса счета с максимальной относительной просадкой 9,19%. Этот период просадки длился более года, что довольно долго. Вы должны быть готовы к долгосрочные периодам убытков при торговле этим советником.


Входные параметры

  • N (по умолчанию = 10) - кол-во баров истории для анализа.
  • Ratio (по умолчанию = 0.66) - соотношение (анти-)устойчивых баров для открытия позиции или продолжения открытой.
  • Reverse (по умолчанию = true) - советник торгует против обнаруженного режима.
  • Lots (по умолчанию = 0.1) - стандартный лот. Игнорируется, если  MM = true.
  • Slippage (по умолчанию = 100) - максимально допустимое проскальзывание в пунктах.
  • MM (по умолчанию = false) - если true, будет использован дробный размер позиции.
  • MaxPositionSize (по умолчанию = 5) максимальный размер позиции в стандартных лотах при MM = true.
  • OrderComment (по умолчанию = "PersistentAnti") - комментарий к позициям, открытым советником.
  • Magic (по умолчанию = 2013041816277982) - магик для ордеров советника. Используется только в MetaTrader 4.

Этот эксперт может работать с ECN.Вы можете свободно использовать этот эксперт с ECN-брокерами (с рыночным исполнением), так как он не применять никакие стоп-лосс и тейк-профит.

Нет отзывов