• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение
  • Что нового

Direct export to matlab

Используйте этот скрипт для экспорта данных графиков в mat файлы MATLAB. Опционально может быть создан CSV-файл. С данным скриптом можно легко создать и проверить свою торговую стратегию в MATLAB, как пример, стратегии статистического арбитража или торговли парами.


Входные параметры

  • startDT: дата и время, начиная, с которой будет сохранена история. Может быть 1970.01.01 00:00:00, чтобы начать с самой ранней доступной даты.
  • endDT: дата и время окончания вывода данных в файл. Может быть 1970.01.01 00:00:00 для самой последней доступной даты и времени.
  • tryDownloadHistory: попытаться загрузить историю, если соответствующие данные не доступны в терминале.
  • writeCSV: создать так же CSV-файл.

Затем просто откройте созданный mat файл в MATLAB. Имя переменной, созданной в MATLAB, соответствует экспортированному имени символа и таймфрейму. Если в имени инструмента есть специальные символы, они заменяются на «_».

Полученная переменная имеет структуру матрицы, в которой столбцами являются значения соответствующих параметров ниже:

Matlab serial date number(datenum), Open, High, Low, Close, Tick volume, Spread, Real volume.

Для упрощения доступа к соответствующим данным создаются индексные переменные: itime, iopen, ihigh, ilow, iclose, itick_volume, ireal_volume. Например, их можно использовать для построения в MATLAB графика цены закрытия относительно времени (если предположить, что EURUSD_M1 является соответствующей переменной):

plot(datetime(EURUSD_M1(:, itime),'ConvertFrom','datenum')), EURUSD_M1(:, iclose));

Формат CSV-файла: Date, Time, Open, High, Low, Close, Tick volume, Spread, Real volume.

Нет отзывов
Версия 1.1 2017.05.31
Исправлена ошибка с startDT и endDT.