Pairs Trade

Индикатор PairsTrade предназначен для полуавтоматической парной торговли. Позволяет совмещать графики двух произвольных инструментов, даже если расписания их торговых сессий различаются. Отображает график спреда в виде гистограммы с наложенной на нее скользящей средней. Рассчитывает своп, который будет начисляться на синтетическую позицию (в валюте депозита). На графике спреда можно установить уровень автоматического открытия синтетической позиции (аналог отложенного ордера "sell limit"). Торговая информация выводится на информационную панель, которую можно перетаскивать мышкой. Индикатор автоматически сохраняет все изменения.

Индикатор управляется горячими клавишами (окно индикатора должно быть в фокусе - кликните по нему мышкой). Все горячие клавиши, кроме F5, расположены на цифровой клавиатуре (NumPad).

• Ctrl + . - разрешить/запретить торговые операции;
• 0 - включить/отключить звуковые сигналы;
• 1 - сделать зеркальное отражение гистограммы спреда;
• Ctrl +1 – инвертировать график инструмента;
• 2 - создать "Open" линию;
• 3 - создать "Close" линию, если открыта хотя бы одна синтетическая позиция;
• 4, 6 - установить число синтетических позиций, которые должны быть закрыты на уровне "Close" (от 1 до 7);
• * - показать соотношение лотов / вертикальное смещение графика;
• /, 8 - увеличить/уменьшить соотношение лотов на величину шага / вертикальное смещение графика на величину шага;
• 7, 9 - увеличить/уменьшить величину шага;
• F5 - обновить торговую информацию и гистограмму спреда.

Подберите пару сильно коррелированных или антикоррелированных инструментов, например WTI-BRENT, GOLD-USDCHF. Откройте график первого инструмента и запустите индикатор PairsTrade. Укажите символ второго инструмента в настройках индикатора. Второй график будет отображен рядом с первым. Инвертируйте график второго инструмента, если инструменты антикоррелированы. Отрегулируйте вертикальное смещение второго графика и измените соотношение лотов так, чтобы волатильность спреда в интересующем вас интервале времени стала минимальной. Если текущий спред оказывается отрицательным, сделайте зеркальное отражение гистограммы спреда.

Перерасчет текущего спреда выполняется при каждом тике цены первого инструмента. Откройте график второго инструмента и запустите индикатор PairsTrade, оставив пустым значение параметра "Symbol". Теперь перерасчет текущего спреда выполняется при каждом тике цены второго инструмента тоже. Вернитесь к первому графику и запустите советник PairsTradeExec. Убедитесь, что советнику разрешено торговать. Разрешите автоматическую торговлю в настройках терминала MT4.

Создайте линию "Open" и перетащите ее на уровень, где должна быть открыта синтетическая позиция. Свойства линии "Open" содержат описание, в котором перечислены символы инструментов и размеры лотов. При необходимости измените размеры лотов, сохраняя неизменным соотношение лотов. Разрешите торговые операции. Когда спред достигнет уровня, отмеченного линией "Open", будет открыта синтетическая позиция и появится всплывающее окно сообщений. После этого создайте линию "Close" и перетащите ее на уровень, где синтетическая позиция должна быть закрыта.

Входные параметры

• Symbol - символ второго инструмента;
• Maximum number of pictured bars – максимальное количество отображаемых баров;
• Show moving average – показывать скользящую среднюю;
• Moving average period – период скользящей средней;
• Black candle color - цвет черной свечи второго графика;
• White candle color - цвет белой свечи второго графика;
• "Bid" line color - цвет линии "Bid";
• "Ask" line color - цвет линии "Ask";
• Put InfoPanel into the main window – разместить информационную панель в главном окне;
• InfoPanel background color – цвет фона информационной панели;
• InfoPanel text color - цвет текста на информационной панели;
• InfoPanel text fontsize – размер текста на информационной панели.