• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

Zone Of The Price

Скрипт строит область, в которой с заданной вероятностью будет находиться цена в интервале от одного часа до одной недели. Эта важная информация поможет планировать торговые операции, наметить цели движения цены и определить уровни для закрытия позиции.

Скрипт строит область, в которой с заданной вероятностью будут находиться в будущем цены закрытия. Также для каждого момента времени в будущем вычисляются уровни, которые могут быть достигнуты с заданной вероятностью. На графике отображается среднее значение цены, ожидаемое в конце периода. Кроме того, пользователь может задать два уровня (ниже и выше текущей цены), для которых скрипт вычисляет вероятности следующих событий:

  • событие 1: цена достигнет верхнего уровня, причем, к этому моменту времени она не опустится до нижнего уровня;
  • событие 2: цена достигнет нижнего уровня и к этому моменту она не будет подниматься до верхнего уровня;
  • событие 3: в течение заданного интервала времени цена не достигнет ни одного из двух уровней и будет находиться все время строго между ними;
  • событие 4: цена достигнет верхнего уровня вне зависимости, был ли перед этим достигнут нижний уровень;
  • событие 5: цена достигнет нижнего уровня вне зависимости, был ли достигнут верхний уровень.

Первые три события охватывают все возможные сценарии движения цены, то есть составляют полную группу событий.

Знание указанных вероятностей поможет при задании уровней стоп-лосс и тейк-профит и лимитированных ордеров. Если есть открытая длинная позиция, то верхний уровень можно трактовать, как тейк-профит, а нижний как стоп-лосс. Для короткой позиции - наоборот.

Методика расчета основана на модели Блэка-Шоулза, которая предполагает случайный характер движения и логнормальное распределение приращений цены инструмента. Модель учитывает тренд, волатильность инструмента и продолжительность интервала времени, для которого производятся оценки вероятностей.

Для расчета использованы формулы из работы: Antoon Pelsser. Pricing Double Barrier Options: An Analytical Approach. January 15, 1997. ABN-Amro Bank Structured Products Group (AA 4410).


Входные параметры

  • Period (bars) - количество баров до конца прогнозируемого периода
  • Probability of Close - вероятность для цены закрытия
  • Touch Probability - вероятность достижения уровня (касания)
  • high level(points) - количество пунктов до верхнего уровня от текущей цены
  • low level(points) - количество пунктов до нижнего уровня от текущей цены
  • distance to the comment from the left - расстояние от левого края экрана до комментария в пикселях
  • distance to the comment from the top - расстояние от верхнего края экрана до комментария в пикселях


Как пользоваться

Скрипт работает только на часовом таймфрейме и любой валютной паре.

По результатам вычислений на поле графика отображаются:

  • вертикальная линия задает конец интервала времени, для которого производится расчет
  • верхняя зеленая и нижняя красная прерывистые линии показывают уровни, для которых вероятность достижения (касания) равна заданной в начальных условиях величине Touch Probability
  • галочкой с подписью Average отмечено ожидаемое среднее значение цены на конец интервала
  • сплошные линии ограничивают область, в которой с заданной вероятностью Probability of Close будут находиться цены закрытия
  • в правом верхнем углу графика отображается комментарий, в котором перечислены события и их вероятности.

Если отметка средней ожидаемой цены Average находится выше текущей цены, то ожидается растущий тренд, в противном случае - падающий. Если отметка находится вблизи текущей цены, то ожидается боковое движение. Чем дальше уровень от текущей цены, тем меньше вероятность его достижения. Эта вероятность зависит также от волатильности инструмента и продолжительности периода, на который производится прогноз. Чем выше волатильность и продолжительнее период, тем выше вероятность достижения уровня.

Период прогноза ограничен интервалом от 3 до 120 часов.

Если комментарий к расчетам не вмещается на экране, то измените расстояние до него от левого края (параметр distance to the comment from the left). С помощью параметра distance to the comment from the top можно сдвинуть комментарий вниз.

Разработчик: https://www.mql5.com/ru/users/komov

Нет отзывов