• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

WillSpread

WillSpread — индикатор для работы на связанных рынках был предложен известным трейдером Ларри Вильямсом и описан в его книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

Пример связанных инструментов: фьючерс на индекс РТС и цены на нефть марки Brent или фьючерс на пару рубль доллар и цены на нефть.
По сути индикатор определяет "перегретость" одного рынка, по отношению к другому. Если расхождение двух активов достигает экстремальных значений, а затем начинает снижаться, появляется сигнал на открытие позиции. Удобство использования индикатора состоит в том, что нет необходимости контролировать 2 графика цены.

Рассчитывается индикатор в 2 этапа:

  • Этап 1. Вычисляем спрэд между двумя инструментами:

Spread = Инструмент для торговли(Close) /Связанный инструмент(Close) * 100,

где
Инструмент для торговли(Close) - Цена закрытия инструмента на котором открываются сделки, например фьючерс на индекс РТС
Связанный инструмент(Close) - Цена связанного инструмента, например фьючерс на нефть марки Brent

  • Этап 2. Усредняем полученное значение с разными периодами и вычисляем индикатор

WillSpread = EMA(Spread, 20) - EMA(Spread, 5)

где
EMA(Spread, 20) - усреднение Spread с помощью экспоненциальной средней с периодом 20
EMA(Spread, 5) - усреднение Spread с помощью экспоненциальной средней с периодом 5

Стандартное применение WillSpread предполагает открытие длинных позиций, при пересечении сигнального уровня 0 снизу вверх и открытие коротких, при пробое уровня 0 сверху вниз.

Индикатор запускается в окне символа, который собираемся торговать. При этом окно связанного символа должно быть открыто.


Входные параметры индикатора

  • symbol_trade - инструмент для торговли (name symbol for trading), по умолчанию "Si Splice" - склейка фьючерса на пару рубль доллар
  • name_add_symb - связанный инструмент (name related symbol), по умолчанию "BR Splice" - склейка фьючерса на нефть марки Brent
  • fast_ma - период быстрой скользящей средней, по умолчанию 5
  • slow_ma - период медленной скользящей средней, по умолчанию 20
Нет отзывов