• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

SLTP Probability

Многофункциональный эксперт-анализатор производит расчет вероятности исполнения стоп-лосс и тейк-профит открытой позиции.


Идея метода

Если открыта позиция в инструменте, то к определенному моменту в будущем возможны три варианта: исполнится стоп-лосс, исполнится тейк-профит или позиция сохранится. Используя вероятностные методы, эксперт выполняет следующие функции:

  • для открытой позиции рассчитывает вероятности исполнения стоп-лосс и тейк-профит в течение интервалов времени час, день, неделя
  • рассчитывает вероятности сохранения позиции к концу указанных интервалов
  • вычисляет средние значения прибылей и убытков от исполнения стоп-лосс и тейк-профит. Среднее значение равно дистанции, умноженной на вероятность исполнения
  • дает оценку среднего изменения цены (тренда) и волатильности
  • отображает возможные траектории движения цены в будущем на заданный интервал времени.

Модель формирования цены - модель Блэка-Шоулза, предполагает независимые приращения цены инструмента, которые распределены по логнормальному закону. Для расчета использованы формулы из работы: Antoon Pelsser. Pricing Double Barrier Options: An Analytical Approach. January 15, 1997. ABN-Amro Bank Structured Products Group (AA 4410).


Настройки

  • Trend mode - режим учета тренда в инструменте: calculate trend - режим, в котором учитывается текущий тренд; flat - режим, в котором тренд считается отсутствующим;
  • Show mode - режим демонстрации возможных траекторий движения цены
  • distance to the comment from the left - расстояние от левого края экрана до комментария в пикселях;
  • distance to the comment from the top - расстояние от верхнего края экрана до комментария в пикселях.


Отображаемые величины

В таблице комментариев отображаются:

  • Направление позиции (BUY/SELL) - инструмент, уровень тейк-профит и стоп-лосс;
  • TP: Probability of execution - вероятность исполнения тейк-профит в течение часа, дня, недели;
  • SL: Probability of execution - вероятность исполнения стоп-лосс в течение часа, дня, недели;
  • Hold Position: Probability - вероятность того, что в течение периода не исполнится ни стоп-лосс, ни тейк-профит, то есть позиция сохранится;
  • Average TP=(TP distance) x (TP Probability) - средняя прогнозируемая прибыль, полученная за счет исполнения тейк-профит, равна дистанции от текущей цены до уровня тейк-профит, умноженной на вероятность исполнения;
  • Average SL=(SL distance) x (SL Probability) - средний прогнозируемый убыток, полученный за счет исполнения стоп-лосс, равен дистанции от текущей цены до уровня стоп-лосс, умноженной на вероятность исполнения;
  • Trend - среднее приращение цены
  • Volatility - волатильность инструмента за период в процентах


Особенности использования

Модель предполагает, что в будущем статистические характеристики цены инструмента (волатильность и тренд) не изменятся. Вне зависимости от других настроек и наличия открытой позиции режим демонстрации примеров траекторий всегда доступен. Также всегда отображается величина тренда. Если в инструменте нет открытой позиции и/или отсутствуют стоп-лосс/тейк-профит, то и отсутствуют значения соответствующих вероятностей.

Нет отзывов