• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (7)
  • Что нового

Trading Day of Week

В советнике реализована идея, предполагающая, что в определенные дни недели (TDW) рынок чаще растет, а в другие- падает. Таким образом, вероятно в одни дни лучше покупать, а в другие продавать. Сигналом на покупку или продажу является "прорыв" цены уровня волатильности. Уровень Стоп-Лосс фиксированный, уровень Тейк-Профит отсутствует.

Более подробно о торговой стратегии можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".


Входные параметры

  • Magic - магическое число ордера
  • Slippage - значение максимального проскальзывания в пунктах
  • lot - объем (количество лотов для открытия)
  • MoneyManager - включение/выключение стратегии мани менеджмент
  • Risk - максимальный убыток в процентах от свободных средств, который возможен при убыточном закрытие ордера
  • StopLoss - уровень StopLoss ордеров в пунктах
  • VolatilityFactor - коэффициент для расчета волатильности
  • Monday - "разрешение" на покупку/продажу в понедельник
  • Tuesday - "разрешение" на покупку/продажу во вторник
  • Wednesday - "разрешение" на покупку/продажу в среду
  • Thursday - "разрешение" на покупку/продажу в четверг
  • Friday - "разрешение" на покупку/продажу в пятницу


Мани менеджмент

При установки параметра MoneyManager=true объем для открытия сделки рассчитывается с учетом StopLoss и Risk, при этом параметр lot не учитывается. Советник устанавливает минимально или максимально разрешенное количество лотов в случае выхода за их предел.


Оптимизация

Режим моделирования тиков при оптимизации и тестировании- все тики, период- Daily. Рекомендуется проводить оптимизацию за период не менее 1 год.

Оптимизации подвергаются параметры: StopLoss, VolatilityFactor, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.

Параметр VolatilityFactor принимает значения от 0.4...2.5.

Параметры Monday...Friday принимают значения: -1, 0, 1, 2:

  • "-1" - в данный день недели разрешена только продажа;
  • "0" - в данный день недели торговля запрещена;
  • "1" - в данный день недели разрешена только покупка;
  • "2" - в данный день недели разрешена и продажа, и покупка.

Оптимизацию следует начинать с определения параметров Monday...Friday. Для этого устанавливаются VolatilityFactor=1.5 и StopLoss=1000, параметры Monday...Friday=0. Оптимизация начинается последовательно с Monday (старт -1, шаг 1, стоп 2). Лучший результат фиксируется в Monday. Аналогичным образом происходит оптимизация Tuesday, и так далее до Friday. После того, как определены параметры Monday...Friday следует приступить к оптимизации VolatilityFactor и StopLoss (см. таблицу).

Таблица "Параметры оптимизации"

Параметр Старт Шаг Стоп
VolatilityFactor 0.4 0.1 2.5
StopLoss * 100 100 2000
Monday...Friday -1 1 2

*- значение величины StopLoss указанно для символов с 5 знаками после запятой, для символов с 4 знаками после запятой StopLoss необходимо уменьшить в 10 раз.

Значения входных параметров для некоторых финансовых инструментов представлены в скриншотах.


Требования советника

Для работы советника необходимо минимум 6 дневных баров.

В случае торговли на разных финансовых инструментах установите разные значения Magic.

Нет отзывов
Версия 1.4 - 2016.07.13
Добавлено время входа
Версия 1.3 - 2016.04.08
Более удобный выбор значений переменных: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Теперь значения данных переменных можно выбрать из выплывающего списка: Trade disabled, Sell, Buy, Sell and Buy.
При оптимизации: старт- Trade disabled, стоп- Sell and Buy.