• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (7)

Volatility Predictor

Индикатор прогнозирует будущую волатильность с вероятностью близкой к 2/3. Существует два режима работы:

  1. В первом режиме на график выводятся вероятные будущие значения цен.
  2. Во втором режиме на график выводятся расчётные значения, обозначающие либо уровни, для которых можно ожидать их пробой, с вероятностью близкой к 2/3, либо обозначающие границы диапазона, для которого с той же вероятностью ожидаемо сохранение цены внутри него.

В основе прогнозирования - зависимость будущего значения от соотношения значений исторической волатильности за последний и предпоследний периоды. Если текущая волатильность уменьшилась по сравнению с предыдущей, то будущая волатильность будет, с вероятностью около 66%, больше текущей, а также, с вероятность около 66% меньше предыдущей.

Для ситуации когда текущая волатильность возросла, справедлива обратная закономерность. Таким образом, сравнивая между собой значения исторической волатильности, удаётся с высокой вероятностью прогнозировать будущую волатильность, тем самым использовать на практике, давно наблюдаемое свойство т.н. цикличности волатильности, которое, несмотря на достаточную известность, до сих пор не было реализовано в виде предсказывающих индикаторов, входящих в стандарные наборы торговых терминалов.

Прогнозируя волатильность, можно определять хорошие точки для установки стоп-лоссов и тейкпрофитов, а так же фильтровать сигналы на вход в позицию. Кроме этого возможна торговля, непосредственно, волатильностью, при помощи опционов.


Настройки индикатора

  • period - период для расчёта волатильности.
  • indicator_mode - переключение режимов работы индикатора.
Maksym Mudrakov
11223
2016.08.31 08:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке