• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (2)

Pairs Spread FreeVersion

Индикатор Pairs Spread FreeVersion является бесплатной версией Pairs Spread и работает на EURUSD, EURGBP, AUDUSD, NZDUSD и AUDNZD. Он также может быть полезен при тестировании советника Pairs Trading, визуализируя параметр error для торгуемой пары.

Индикатор Pairs Spread позволяет облегчить реализацию очень популярной инвестиционной стратегии, использующейся на Wall Street, под названием парный трейдинг. В парном трейдинге нас интересует не цена каждого отдельного компонента, а ценовая разница между ними. Pairs Spread позволяет определить эту разницу или спред, таким образом облегчая для вас процесс принятия торговых решений (подробности представлены в разделе "Входные параметры"). Кроме этого, индикатор Pairs Spread позволяет настроить управление рисками с помощью двух параметров: Value at Risk (VaR) (рисковая стоимость) и Expected Shortfall (ES) (ожидаемые потери).


Входные параметры

Допустим, что мы определили долгосрочные отношения между Microsoft и Intel Corporation. Более того, после проведения эконометрического исследования, мы выявили, что эту длительную связь можно выразить с помощью следующего уравнения:

MSFT=-13.8362+2*INTC+error,

где error (ошибка) имеет нормальное распределение с нулевым средним и единичным стандартным отклонением.

Это эконометрическое уравнение использует дневной таймфрейм!

Цена, рассчитанная индикатором Pairs Spread на основе уравнения, составляет:

P=MSFT-(-13.8362+2*INTC)

  • Pair A symbol: символ первого компонента пары. Здесь MSFT, т.е. Microsoft. Значение параметра должно быть типа srting.
  • Pair B symbol: символ второго компонента пары. Например, INTC для корпорации Intel. Значение параметра должно быть типа srting.
  • Mean: долгосрочное среднее. В нашем примере -13.8362. Значение типа double.
  • Integrating Coefficient: интегрирующий коэффициент. В нашем примере 2. Значение типа double.
  • First Threshold: первое пороговое значение выше и ниже среднего пары, которое выражается в единицах стандартного отклонения. По умолчанию установлено одно стандартное отклонение. Значение типа double. Если входное значение будет больше 5, то во время работы индикатора оно автоматически поменяется на 1.
  • Second Threshold: второе пороговое значение выше и ниже среднего пары, которое тоже выражается в единицах стандартного отклонения. По умолчанию оно равно 1.25 стандартных отклонений. Значение типа double. Если входное значение будет больше 5, то во время работы индикатора оно автоматически поменяется на 1.25.
  • Third Threshold: третье пороговое значение выше и ниже среднего пары, которое тоже выражается в единицах стандартного отклонения. По умолчанию оно равно 2 стандартным отклонениям. Значение типа double. Если входное значение будет больше 5, то во время работы индикатора оно автоматически поменяется на 2.
  • Number of Averaging Lags: число лагов, на основе которого рассчитывается среднее значение, пороговые значения, рисковая стоимость (value at risk) и ожидаемые потери (expected shortfall). По умолчанию установлено 365. Значение данного параметра должно быть целым числом, не превышающим 600. Если входное значение будет больше 600, то во время работы индикатора оно автоматически поменяется на 365.
  • Entry price: входная цена на разнице пары для длинной или короткой позиции. Это значение будет использоваться для вычисления параметров Value at Risk и Expected Shortfall. Длинная позиция на разнице пары означает покупку пары a и продажу пары b, а короткая позиция на разнице пары означает продажу пары a и покупку b. В нашем примере отношение между двумя компонентами пары равно ½, то есть 2 объема/лота INTC на каждый объем/лот MSFT. На первом скриншоте представлены значения VaR и ES для сделки на продажу по входной цене 2.0962, которые равны 0.8425 и 1.5462, соответственно. Это означает, что итоговые значения VaR и ES для короткой позиции по паре, состоящей из 1 лота на продажу по MSFT и 2 лотов на покупку по INTC при контракте размером 100, равны 0.8425*100=84.25 и 1.5462*100=154.62, соответственно.
  • Trade type: тип сделки может принимать значение BUY или SELL (заглавными буквами) в зависимости от нашей позиции на разнице пары. Значение параметра должно быть типа srting.
Maksym Mudrakov
8877
2016.08.31 17:03 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке