• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

Correlation Index

Индикатор использует уравнение коэффициента корреляции (ρ). Корреляция - это мера связи между двумя ценными бумагами. Формула представлена здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднеквадратическое_отклонение

Наиболее наглядные примеры корреляции:

  • EURUSD движется в одном направлении с GBPUSD =>положительная корреляция
  • JPY, CHF, Gold движутся в одном направлении=>положительная корреляция
  • нефть и USD движутся в противоположных направлениях=>отрицательная корреляция
  • ....

Но насколько сильна эта зависимость? Сохраняются ли указанные связи со временем? Может ли сильная положительная корреляция (например, ρ=0.82) ослабнуть (0.43) или даже стать отрицательной (-0.21) или сильной отрицательной (-0.7)?

Correlation Index отвечает на эти вопросы, показывая изменение коэффициента корреляции во времени.


Параметры

  • Bars Used for Calculations - количество баров для расчета корреляции (от 20 до 220).
  • Pair - символ, используемый для расчета корреляции (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, AUDJPY, USDCAD, DAX30, DJ30, S&P, ...).
Нет отзывов