Уменьшаем просадки до минимума! Есть идеи? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просадку средств лучше считать самостоятельно, так как в случае если позиция в плюсе, и этот плюс больше минуса за все время (по модулю), и позиция не закрылась в плюс, а вернулась к исходной и закрылась в безубыток, то максимальной просадкой будет именно эта, фактически положительная сделка.
В идеале надо разделять положительную просадку и отрицательную просадку.
Просадку средств лучше считать самостоятельно, так как в случае если позиция в плюсе, и этот плюс больше минуса за все время (по модулю), и позиция не закрылась в плюс, а вернулась к исходной и закрылась в безубыток, то максимальной просадкой будет именно эта, фактически положительная сделка.
В идеале надо разделять положительную просадку и отрицательную просадку.
А зачем?
Почему нельзя по-простому.
Вне рынка - баланс, просадка равна нулю
Вошли в рынок - просадка, причем только отрицательная, так как имеется просадка под названием стопаут и именно это значение просадки является фатально критичным.
Прогоняем в тестере на минимальном лоте и ищем максимальную просадку, которая равна максимальному убытку (еще раз при минимальном лоте, а лотов может быть много). Эта величина убытка и является характеристикой ТС с наименованием "просадка". Чем больше временной период, чем больше было открыто позиций, тем лучше. Из этого вытекает любопытный нюанс.
Предположим, стартуем с 1000 баксов, получили прибыль с небольшой просадкой и при балансе 2000 баксов получили просдаку 1001 бакс. Казалось бы просадка 50%. Ан, нет, неверно. У нас сливатор - просто повезло, что 1001 бакс просадки не возник при балансе 1000 баксов. Просадка, которую мы нашли на истории, может возникнуть в любой момент на реале.
Не устраивает - детализируем причины и пытаемся купировать - это тема ветки. А изначально нужно определиться со значением слова "просадка" и не выдумывать, так как над всеми висит просадка под названием "стопаут".
ПС. Все эти рассуждения верны, если мы верим, что полученное в тестере будет таким же в будущем, а вот в этом основная проблема. именно поэтому сливают сигналы,ПАММы и просто реальные счета. И прибыльно торгует только тот, у кого имеются доказательства, что просадка, полученная в тестере, будет такой же и в реальной торговли.
Абсолютная просадка – это падение средств относительно начальной величины. Например, если вы пополнили депозит на 10 000$, то любое снижение средств ниже этого уровня, будет считаться абсолютной просадкой. Если средства всегда будут выше 10 000$, то абсолютная просадка будет равной нулю.
Относительная просадка – это снижение средств относительно максимальной величины. Обычно её считают в процентах. Например, вы пополнили счёт на 10 000$ и в течение месяца потеряли 2 000$. В этом случае относительная просадка равна 20% (2 000$ от 10 000$). Если вы пополнили счёт на 20 000$ и в течение месяца потеряли 2 000$, то относительная просадка будет равна 10% (2 000$ от 20 000$).
Про то, как рассчитывается просадка:
А зачем?
Почему нельзя по-простому.
Вне рынка - баланс, просадка равна нулю
Вошли в рынок - просадка, причем только отрицательная, так как имеется просадка под названием стопаут и именно это значение просадки является фатально критичным.
Прогоняем в тестере на минимальном лоте и ищем максимальную просадку, которая равна максимальному убытку (еще раз при минимальном лоте, а лотов может быть много). Эта величина убытка и является характеристикой ТС с наименованием "просадка". Чем больше временной период, чем больше было открыто позиций, тем лучше. Из этого вытекает любопытный нюанс.
Предположим, стартуем с 1000 баксов, получили прибыль с небольшой просадкой и при балансе 2000 баксов получили просдаку 1001 бакс. Казалось бы просадка 50%. Ан, нет, неверно. У нас сливатор - просто повезло, что 1001 бакс просадки не возник при балансе 1000 баксов. Просадка, которую мы нашли на истории, может возникнуть в любой момент на реале.
Не устраивает - детализируем причины и пытаемся купировать - это тема ветки. А изначально нужно определиться со значением слова "просадка" и не выдумывать, так как над всеми висит просадка под названием "стопаут".
ПС. Все эти рассуждения верны, если мы верим, что полученное в тестере будет таким же в будущем, а вот в этом основная проблема. именно поэтому сливают сигналы,ПАММы и просто реальные счета. И прибыльно торгует только тот, у кого имеются доказательства, что просадка, полученная в тестере, будет такой же и в реальной торговли.
Очень интересный комментарий) А вы как купируете просадку и работаете ли с лосями?
С лосями? да никак.
Торговля трендовая, поэтому я работаю над входом-выходов в/из рынка. Получаю характеристики ТС в тестере на минимальном постоянном лоте. Одновременно открытых лотов может быть много. Основные сведения по результатам тестирования для меня - это профит фактор и максимальный случившийся убыток, который пересчитываю в пипсы. Прилагаю усилия, чтобы в будущем эти цифры не менялись ТС должна быть устойчивой (робастной). Стопы ставлю за максимальным убытком. Если вылетел по стопу, значит ТС не работоспособна. 7 октября получил лося для ТС, которая была год на реале и тестер за три года. Сейчас ТС перерабатываю, т.е. в нормальной торговле лосей не бывает.
Это у меня, но есть ТС, у которых стопы - это рабочий инструмент. Так что у меня один из возможных вариантов..
А зачем?
В терминале просадка двух видов объединена в общую, что в некоторых ТС приводит к существенному искажению результатов, и не дает возможности сделать правильно предварительные выводы о взаимодействии цены и ТС.
Почему нельзя по-простому.
Вне рынка - баланс, просадка равна нулю
Вошли в рынок - просадка, причем только отрицательная, так как имеется просадка под названием стопаут и именно это значение просадки является фатально критичным.
Прогоняем в тестере на минимальном лоте и ищем максимальную просадку, которая равна максимальному убытку (еще раз при минимальном лоте, а лотов может быть много). Эта величина убытка и является характеристикой ТС с наименованием "просадка". Чем больше временной период, чем больше было открыто позиций, тем лучше. Из этого вытекает любопытный нюанс.
Предположим, стартуем с 1000 баксов, получили прибыль с небольшой просадкой и при балансе 2000 баксов получили просдаку 1001 бакс. Казалось бы просадка 50%. Ан, нет, неверно. У нас сливатор - просто повезло, что 1001 бакс просадки не возник при балансе 1000 баксов. Просадка, которую мы нашли на истории, может возникнуть в любой момент на реале.
Самый простой вариант - определить максимально допустимую просадку, а потом выделить её, выделяется она двумя способами для тестера:
1. Начальный депозит равен максимально допустимой просадке
2. Делаем функцию, которая закроет позицию при достижении максимально допустимой просадке
Определить для себя допустимую просадку надо до начала оптимизации.
Если же просто искать максимальный убыток, то нельзя гарантировать, что он фактически максимальным был на протяжении всего времени тестирования, к примеру в трендовом советнике я использую алгоритм закрытия позиции при неправильном направлении, который закрывается фактически при откате - т.е. возникает разница между достигнутой просадкой фактически и зафиксированной просадкой по Вашей методике.
Вывод - для разных АТС могут быть способы определения максимальной просадки разными, и отличаться точностью и сложностью реализации.
Кроме того, очень важно знать частоту достижения максимальных просадок (ограниченных максимально допустимой просадкой) с целю управления капиталом - нет смысла держать депозит под просадку, которая возникает раз в квартал - целесообразней прогнозировать эту просадку и увеличивать выделенный депозит для этой стратегии во время приближения опасной ситуации.