Статистика проскальзываний лимитных ордеров на бирже - страница 2

[prostotrader]

fxsaber:

В MT5 существует замечательная возможность по истории определить проскальзывания отложенных ордеров. В частности, лимитных.

Большая просьба к торгующим на реале, поделитесь статистикой проскальзываний ваших лимитных ордеров на бирже. Из законов биржевого исполнения следует, что лимитные ордера на бирже фактически не могут исполняться с проскальзыванием (есть нюансы между сессиями - не суть). Разработчики в тестере сделали так, что там лимитные ордера все время получают хорошие проскальзывания в пользу клиента.

Поделитесь своей статистикой, чтобы понять, как на самом деле происходит. Спасибо!

Если проскальзываний нет (или близки к нулю), то тестер, мягко говоря, не точен.

"Проскальзование" лимитного ордера зависит от скорости исполнения торговых приказов платформы, 

скорости Вашего интернета и мощьности компьютера, на котором работает терминал, а так же активности рынка.

Поэтому "статистика" будет не точной.  

[fxsaber]

prostotrader:

"Проскальзование" лимитного ордера зависит от...

Не зависит.

[prostotrader]

fxsaber:
Не зависит.

А зачем тогда спрашиваете, если сами всё знаете?

 

Кстати, если не сложно, приведите кусок кода, как Вы установливаете лимитный ордер

(может быть у Вас не правильное понятие лимитного биржевого ордера) 

[fxsaber]

prostotrader:

А зачем тогда спрашиваете, если сами всё знаете?

 

Кстати, если не сложно, приведите кусок кода, как Вы установливаете лимитный ордер

(может быть у Вас не правильное понятие лимитного биржевого ордера) 

Речь шла про тестер. Примеры будут, как смогу быть в терминале в онлайне.

[prostotrader]

fxsaber:
Речь шла про тестер. Примеры будут, как смогу быть в терминале в онлайне.

А в чём разница функций OrderSend() или OrderSendAsync() в тестере и на реале?

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov:

Скриншоты и логи в студию. Цены отложенных ордеров с ценами их фактического срабатывания. + Желателен тестовый код для воспроизведения результатов.

По ряду причин не могу зарегистрироваться на сайте ГосУслуг, чтобы открыть биржевой счет. Просьба (к тем, кто считает возможным) дать инвест-доступ на сутки к счету, где можно было бы выкачать тиковую историю реала. Тогда в оффлайне смог бы затем все подготовить со своей стороны и показать работу тестера, о которой велась речь в этом топике.

[fxsaber]

fxsaber:

В MT5 существует замечательная возможность по истории определить проскальзывания отложенных ордеров. В частности, лимитных.

Большая просьба к торгующим на реале, поделитесь статистикой проскальзываний ваших лимитных ордеров на бирже. Из законов биржевого исполнения следует, что лимитные ордера на бирже фактически не могут исполняться с проскальзыванием (есть нюансы между сессиями - не суть). Разработчики в тестере сделали так, что там лимитные ордера все время получают хорошие проскальзывания в пользу клиента.

Поделитесь своей статистикой, чтобы понять, как на самом деле происходит. Спасибо!

Если проскальзываний нет (или близки к нулю), то тестер, мягко говоря, не точен.

https://www.mql5.com/ru/code/16134

[fxsaber]

В режиме "по реальным тикам" положительное проскальзывание лимитных ордеров примерно на 50% больше, чем в режиме "по сгенерированным тикам".

Выходит казус - ввели реальные тики, чтобы увеличить точность тестера, но ввели положительные проскальзывание лимитных ордеров, искусственно завирая результаты бэктеста.

 

На бирже лимитные ордера не скользят, а исполняются точно по цене заявки. Но в тестере это не так.

 

Этот баг тестера удается обойти через библиотеку, что по ссылке выше. Но это костыльное решение. Логично, когда сам тестер работает точно.

 

Прошу высказаться форумчан на эту тему. Поскольку, по понятным причинам, мнение одного члена сообщества слабо воспринимается всерьез разработчиками.

[pivomoe]

fxsaber:
По ряду причин не могу зарегистрироваться на сайте ГосУслуг, чтобы открыть биржевой счет. Просьба (к тем, кто считает возможным) дать инвест-доступ на сутки к счету, где можно было бы выкачать тиковую историю реала. Тогда в оффлайне смог бы затем все подготовить со своей стороны и показать работу тестера, о которой велась речь в этом топике.

Скачайте терминал с БКС. На этапе выбора счета выберите реальный счет.  Создайте сертификат. Все теперь у вас есть доступ к реальному счету с нулевым балансом.

По поводу скольжения лимитным ордеров. В режимие OHLC на m1 ордера не скользят. Подробности в описании изменении версий mt5.

[fxsaber]

pivomoe:

Скачайте терминал с БКС. На этапе выбора счета выберите реальный счет.  Создайте сертификат. Все теперь у вас есть доступ к реальному счету с нулевым балансом.

Спасибо! "Для регистрации нужна учетная запись на портале gosuslugi.ru"

По поводу скольжения лимитным ордеров. В режимие OHLC на m1 ордера не скользят. Подробности в описании изменении версий mt5.

Режим "OHLC m1" гораздо хуже по точности, чем "по реальным тикам". Лимитные ордера не должны скользить в тестере принципиально.