Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только - страница 1792

Valeriy Yastremskiy
1574
Valeriy Yastremskiy  
Aleksey Nikolayev:

Очевидно, зависит от того что нужно от модели и насколько хорошо она это делает. Одна и та же модель может использоваться по разному и её правильность может зависеть от способа применения. К примеру, возьмём вышеупомянутого Орнштейна-Уленбека, с которым можно:

1) Искать участки цен хорошо описываемые им и использовать модель для прогнозирования цен.

2) Можно вспомнить, что эта модель часто используется для описания случайного колебания цены около некоторого равновесного уровня. Для этого нужно переписать её в виде:

p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), где параметр p0 означает эту равновесную цену. С другой стороны, равновесную цену можно посчитать исходя из каких-нибудь фундаментальных соображений и попытаться торговать расхождение-схождение этих двух равновесных цен (ежели оно имеет место).

Здесь нужно начать с "исправления имён", про которое говорил ещё Конфуций)

СБ и винеровский процесс весьма схожие понятия (математические модели). Существенная разница между ними в устройстве времени: для СБ оно дискретно, а для вин-го - непрерывно. При этом из вин-го можно получить СБ, взяв его в дискретные моменты, а вин-ий можно получить из СБ предельным переходом.

Броуновское движение - это реальный физический процесс, которому может соответствовать множество различных математических моделей. Путаница возникает поскольку эти модели тоже называют броуновским движением.

спс. Интересная мысль. Подбирать / разделять участки ряда по степени описания моделью участка. Только как сходу определить плохо или хорошо описывает модель этот ряд. Корреляцию сходу не получить. Но что то в этом есть. Вопрос / задача не в прогнозе, а в изменении поведения ряда.

Термины и их однозначность облегчают жизнь)))) СБ изначально у меня в диапазоне от минус до плюс бесконечности в бесконечном времени и только потом правила. Винеровский сразу в правилах был))) видимо поэтому ближе.)))

Aleksey Nikolayev
3075
Aleksey Nikolayev  
Valeriy Yastremskiy:

спс. Интересная мысль. Подбирать / разделять участки ряда по степени описания моделью участка. Только как сходу определить плохо или хорошо описывает модель этот ряд. Корреляцию сходу не получить. Но что то в этом есть. Вопрос / задача не в прогнозе, а в изменении поведения ряда.

Термины и их однозначность облегчают жизнь)))) СБ изначально у меня в диапазоне от минус до плюс бесконечности в бесконечном времени и только потом правила. Винеровский сразу в правилах был))) видимо поэтому ближе.)))

По сути, обычный матстат - проверка статистических гипотез. Например, пусть у нас возможна только одна из двух моделей - СБ или Орнштейн-Уленбек, тогда получается задача различения двух гипотез, которая решается известным тестом Дики-Фуллера.

Valeriy Yastremskiy
1574
Valeriy Yastremskiy  
Aleksey Nikolayev:

По сути, обычный матстат - проверка статистических гипотез. Например, пусть у нас возможна только одна из двух моделей - СБ или Орнштейн-Уленбек, тогда получается задача различения двух гипотез, которая решается известным тестом Дики-Фуллера.

Вопрос минимального достаточного участка для достоверного теста))) Хотя сходу не понял как. ДФ тест на стационарность, как применить его к правильности описания модели?

Aleksey Nikolayev
3075
Aleksey Nikolayev  
Valeriy Yastremskiy:

ДФ тест на стационарность, как применить его к правильности описания модели?

Строго говоря, это неверно - он является тестом на наличие единичного корня (это нулевая гипотеза) против предположения об отсутствии такого корня (это альтернативная гипотеза). НЕВЕРНО, что ЛЮБАЯ нестационарность тождественна наличию единичного корня - пример процесса Орнштейна-Уленбека со сменой параметров (разладка) является очевидно нестационарным, но не является авторегрессионным процессом с единичным корнем.

Применимость его для нашей задачи следует из нашего предположения, что любой участок является либо СБ, либо Орнштейн-Уленбеком, либо участком переключения между ними. Очевидно, малое значение p-value теста позволяет предположить, что Орнштейн-Уленбек подходит больше чем СБ и наоборот. Другое дело, что наше предположение о том, что возможны лишь два варианта может оказаться практически неприменимым и нам придётся расширять список моделей.

Valeriy Yastremskiy:

Вопрос минимального достаточного участка для достоверного теста)))

Это сложный нетривиальный вопрос, поэтому решать его лучше на глазок или подбором)

secret
1060
secret  

Aleksey Nikolayev:

1) использовать модель для прогнозирования цен.

Каким образом от стохастической модели можно получить прогноз? Она же при каждом запуске разную траекторию нарисует. Хоть и похожую.
Aleksey Nikolayev
3075
Aleksey Nikolayev  
secret:
Каким образом от стохастической модели можно получить прогноз? Она же при каждом запуске разную траекторию нарисует. Хоть и похожую.

Стандартным образом - матожидание и вероятности отклонения от него на заданную величину. Другое дело, что для СБ, например, этот прогноз особого смысла не имеет. Но для стационарного процесса (или кусочно-стационарного) смысл имеется. Например, для процесса Орнштейна-Уленбека (про который я собственно и писал) прогноз заключается в возвращении к среднему.

Aleksey Vyazmikin
16067
Aleksey Vyazmikin  
https://3dnews.ru/1011653
Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня
Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня
  • 3dnews.ru
Pac-Man появилась на аркадных автоматах 22 мая 1980 года. На разработку игры ушло целых 17 месяцев — ни один проект прежде не требовал столько времени. Ровно 40 лет спустя компания NVIDIA представила нейросеть GameGAN, которая смогла воссоздать всю игру Pac-Man всего за 4 дня. GameGAN — это игровая генеративно-состязательная сеть (Generative...
Valeriy Yastremskiy
1574
Valeriy Yastremskiy  
Aleksey Nikolayev:

Строго говоря, это неверно - он является тестом на наличие единичного корня (это нулевая гипотеза) против предположения об отсутствии такого корня (это альтернативная гипотеза). НЕВЕРНО, что ЛЮБАЯ нестационарность тождественна наличию единичного корня - пример процесса Орнштейна-Уленбека со сменой параметров (разладка) является очевидно нестационарным, но не является авторегрессионным процессом с единичным корнем.

Применимость его для нашей задачи следует из нашего предположения, что любой участок является либо СБ, либо Орнштейн-Уленбеком, либо участком переключения между ними. Очевидно, малое значение p-value теста позволяет предположить, что Орнштейн-Уленбек подходит больше чем СБ и наоборот. Другое дело, что наше предположение о том, что возможны лишь два варианта может оказаться практически неприменимым и нам придётся расширять список моделей.

Это сложный нетривиальный вопрос, поэтому решать его лучше на глазок или подбором)

Единичный корень это условие нахождения корней полинома равным (или меньше) модуля единицы говорит о стационарности.  Что ряд не шире определенного коридора. На краях корни полинома равны 1 или -1. Если корни больше то ряд становиться шире, меньше то ряд в коридоре. Как это можно применить к тому, насколько правильно система описывает ряд. По хорошему мы должны находить систему с минимальным количеством переменных достаточно правильно описывающую ряд.

Предположение что состояний два конечно не верно. Так же как и измерение одного параметра, некой степени стационарности не решит проблему узнать когда советник начнет сливать. Есть проблема ряда большого масштаба. На каждом масштабе ряд ведет себя неодинаково, часто влияние ряда большого масштаба ничтожно на меньшие, иногда существенно. В общем есть непонимание как применять характеристики рядов одного масштаба к другим масштабам.

  Правильность параметров на глазок или подбором иногда имеет существенное значение на результат)))

Valeriy Yastremskiy
1574
Valeriy Yastremskiy  
Aleksey Vyazmikin:
https://3dnews.ru/1011653

Так и не понял, в чем новизна, новой нс дали материал работы старой нс и она воспроизвела правила и алгоритм работы результата работы старой нс. Или что то пропустил)))

Aleksey Vyazmikin
16067
Aleksey Vyazmikin  
Valeriy Yastremskiy:

Так и не понял, в чем новизна, новой нс дали материал работы старой нс и она воспроизвела правила и алгоритм работы результата работы старой нс. Или что то пропустил)))

Как я понял, результатом является написанный код новой программы, который воспроизводит игру без подачи новых/любых данных на вход.