Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1543
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что за фичи и целевые?
приращения обычные, целевые рэндомно от обучения к обучению, через разные шаги (типа зиггзага с плавающими параметрами)
приращения обычные, целевые рэндомно от обучения к обучению, через разные шаги (типа зиггзага с плавающими параметрами)
ясно
у меня с ретурнами или приращениями как то не акти выходило, жутко шумно, торговать такое нельзя((
ясно
у меня с ретурнами или приращениями как то не акти выходило, жутко шумно, торговать такое нельзя((
можно больше порядок брать и меньше сделок, но один хрен там нет нормальных закономерностей. Ели есть то они недолговечные, или меньше спреда
можно больше порядок брать и меньше сделок, но один хрен там нет нормальных закономерностей. Ели есть то они недолговечные, или меньше спреда
ну а что ж вы хотели...
шум конечно можно бороть кучей способами, но выходит "суп из топора"
ну а что ж вы хотели...
просто было интересно сравнить классификаторы
из скрина мало что понял
просто было интересно сравнить классификаторы
из скрина мало что понял
классификатор - лес, фичи - знаки моментумов(10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) целевая - знак направления ZZ(10)
да там нечего сравнивать, это безпонтовая конфигурация
классификатор - лес, фичи - знаки моментумов(10,20,40,80,160,640,1280,2560,5120) целевая - знак направления ZZ(10)
пробовали монтекарлить фичи\ретурны? и добавлять к обучающей выборке. Т.е. сделать несколько реализаций процесса с разным дрейфоми т.п. единственное что еще не делал
потому что когда берем разницы от цен то теряем суммы, фичи получаются неполноценными. Монтекарлой можно подфиксить.. наверное
https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/
пробовали монтекарлить фичи\ретурны? и добавлять к обучающей выборке. Т.е. сделать несколько реализаций процесса с разным дрейфоми т.п. единственное что еще не делал
потому что когда берем разницы от цен то теряем суммы, фичи получаются неполноценными. Монтекарлой можно подфиксить.. наверное
https://programmingforfinance.com/2017/11/monte-carlo-simulations-of-future-stock-prices-in-python/
много чего пробовал, ИМХО форекастить знак будущего приращения - печальная затея, ну по крайней мере я так и не сподобился научиться с этим что то делать путное, тут не в тонкостях конфигурирования дело, а в близкой к нулю предсказуемости, которая полностью нивелируется торговыми издержками.
Приращения это "микро"-уровень, типа как движения атомов, а нужно форекастить что то менее шумное, что то типа трендовости\флетовост чем затем фильтровать обычные ТС откатные и импульсные.
много чего пробовал, ИМХО форекастить знак будущего приращения - печальная затея, ну по крайней мере я так и не сподобился научиться с этим что то делать путное, тут не в тонкостях конфигурирования дело, а в близкой к нулю предсказуемости, которая полностью нивелируется торговыми издержками.
Приращения это "микро"-уровень, типа как движения атомов, а нужно форекастить что то менее шумное, что то типа трендовости\флетовост чем затем фильтровать обычные ТС откатные и импульсные.
так не обязательно одного приращения, тогда издержки не играют роли большой
если у меня акураси модели ~0.7 на валиде, то что мешает добавить случайных реализаций процесса и позырить че будет. Модель найдет что-то среднее, акурас упадет (т.к. некоторые примеры будут пересекаться) но генерализация повысится (в теории)
так мыслю :З
мы не бежим за граалем, мы пытаемся понять случайность
сколько пп или сколько времени ордера в рынке по этой ТС?
имхо, зря от тестера МТ5 отказываешься, он лучше специфические моменты в торговле покажет
гоняю тестер МТ5 "вдоль и поперек", могу с уверенностью утверждать, что качество исполнения ордеров сильно влияют на итог, половина отличных результатов оптимизации показывают результат около нуля если ставлю режим торговли - произвольная задержка, но то что выдержит этот тест прекрасно будет работать на форварде