Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1204

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

простой физический смысл закономерностей форекса нам не известен, к сожалению

Речь об интерпретируемости модели.

 
Aleksey Nikolayev:

Речь об интерпретируемости модели.

тогда вам не в тему МО :) хотя метамодели легко интерпретируются через свои метрики

 
Maxim Dmitrievsky:

тогда вам не в тему МО :) хотя метамодели легко интерпретируются через свои метрики

почему? имхо, задача один в один как отличить кошку от собаки для МО

 
Igor Makanu:

почему? имхо, задача один в один как отличить кошку от собаки для МО

потмоу что это как говорить на разных языках, по моему.. 

отличить по признакам, естессно.. они же фичи
 
Maxim Dmitrievsky:

тогда вам не в тему МО :) хотя метамодели легко интерпретируются через свои метрики

Не уверен, что всегда легко, но как-то можно это сделать. Полагаю, что непосредственно торговлей должна заниматься не сама нейросеть, а её упрощённая аппроксимация.

Без методов МО (можно назвать это "умным разведочным анализом") в нашем деле не обойтись)

 
Aleksey Nikolayev:

Не уверен, что всегда легко, но как-то можно это сделать. Полагаю, что непосредственно торговлей должна заниматься не сама нейросеть, а её упрощённая аппроксимация.

Без методов МО (можно назвать это "умным разведочным анализом") в нашем деле не обойтись)

сейчас хочу добавить в оптимизируемые параметры зависимость сигналов от распределений, такое сделал для начала, посмотреть

     double arr[];
     CopyClose(_Symbol,0,0,100,arr);
     double kurt = MathKurtosis(arr);
     double skew = MathSkewness(arr); 
     if(kurt > 2.0) if(rand()/32767.0<0.5) res = 0; else res = 1;
     else {
      if(skew >0) if(rand()/32767.0>prob_shift) res = 0; else res = 1;
      if(skew <0) if(rand()/32767.0<prob_shift) res = 0; else res = 1;

если эксцесс выше какого-то значения (можно оптить), то наблюдается флэтовая ситуация и можно с одинаковой вероятностью предполагать покупки\продажи (а потом пофиксить все неправильные)

дальше по асимметрии, если есть в какую-то сторону то смещается вероятность возникновения сигнала на бай или на селл

ну это примитив, но примерно так можно подбирать целевые в оптимизаторе

Все что нужно получать из метрик - это ошибку классификации на тестовой выборке (а обучаться на тренировочной). В оптимизаторе перебираются гиперпараметры, выбираетс модель с наименьшей ошибкой. Что здесь неинтерпретируемо? достаточно просто знать, глядя на ошибки на тестовых данных, способна такая модель обобщать или нет

пример работы на такой лабуде, только что сделал


 
Maxim Dmitrievsky:

сейчас хочу добавить в оптимизируемые параметры зависимость сигналов от распределений, такое сделал для начала, посмотреть

А зависимость то по ходу есть...

Натренировал "СММ" (скрытую Марковскую модель) на ретурнах , разбивал на 10 состояний те обучал без учителя, те она сама разделила разные распределения


распределения состояний


А здесь я сгруппировал  ретурны по состояниям , те каждый ряд это  отдельное состояние рынка

В некоторых состояниях (1,4,6,8,9) наблюдений слишком мало, так что их вообще можно не воспринимать

А теперь я попробую востановить  ряды, те сделать кумулятивную сумму, вдруг в каком то из состояний найдется какая то тенденция - те закономерность в направлении

Сделал кумулятивную сумму 

состояния 5 и 7 имеют устойчивую структуру , 5 для бая , а 7 для села

 
Maxim Dmitrievsky:

сейчас хочу добавить в оптимизируемые параметры зависимость сигналов от распределений, такое сделал для начала, посмотреть

если эксцесс выше какого-то значения (можно оптить), то наблюдается флэтовая ситуация и можно с одинаковой вероятностью предполагать покупки\продажи (а потом пофиксить все неправильные)

дальше по асимметрии, если есть в какую-то сторону то смещается вероятность возникновения сигнала на бай или на селл

ну это примитив, но примерно так можно подбирать целевые в оптимизаторе

Почему цены, а не их приращения?

 
Aleksey Nikolayev:

Почему цены, а не их приращения?

можно и приращения, не знаю как лучше.. и длину выборки варьировать можно.. много возни со всем этим

там дополнил про интерпретируемость.. типа что там интерпретировать то? одна метрика всего
 
FxTrader562:

Hi maxim

Is there any new article which you are discussing here?

If you can provide me the link?

Hi, not yet published, waiting for moderation

1...119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211...3492
Новый комментарий
Причина обращения: