Роль психологии в авто трейдинге - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С одной стороны,чисто математической ,рост-падение на равное количество пунктов получается процентуально разные значение на кармане.
А с исторической по определению слова "лонг" - купи и держи..Вера,надежда, ну кому и любовь ,в долгосрочный экономический рост.
Только подтверждается ли это действительностью..? Кто знает да,кто не знает наверное нет )))
Я про лонги золота,евры с 2000 лет )))
С одной стороны,чисто математической ,рост-падение на равное количество пунктов получается процентуально разные значение на кармане.
А с исторической по определению слова "лонг" - купи и держи..Вера,надежда, ну кому и любовь ,в долгосрочный экономический рост.
Только подтверждается ли это действительностью..? Кто знает да,кто не знает наверное нет )))
Я про лонги золота,евры с 2000 лет )))
Это не лонг по золоту, это шорт по доллару.
С тонкостями личной психиатрии можно боротся только одним способом, уменьшить размер потерь.
Если человек зарабатывает в месяц $1000 (не важно на чем, но это его суммарный месячный доход), то потерять скажем $100, будет вполне допустимо (это если личный бюджет профицитный). Далее мы знаем, что ТС делает 25-30 сделок в месяц. Значит рисковать нужно 3 баксами (ну а объем рассчитывается исходя из уровня стопа). Тогда руки не будут чесаться что то крыть раньше времени. Так вот эти $3 и есть комфортный уровень риска, даже если на счете $10000, то есть 0,03%. И это при том, что оптимальный риск может быть и 17%.
Даже на таком микро объеме ТС начнет зарабатывать, а это и увеличит месячный доход и прибавит уверенности, что увеличит размер комфортного риска и так по спирали пока не упретесь сначала в оптимальный риск по ТС. Затем с ростом риска еквити начнет расти с замедление и в какой-то момент рост риска приведет к падению и в конечном счете приведет к сливу. Это стандартный жизненный цикл горе трейдера с ТС у которой мат ожидание положительное.
Понятие личного риска и системного риска крайне недооценены в современных реалиях. Простой пример, у Вас есть ТС которая зарабатывает, на относительно не большом депо (1-50куе) возьмите 100 плече и ТС сольет капитал, а торгуя на 1% от своего капитала (0,01 плече) вы состаритесь пока ТС заработает на обед в приличном ресторане.
St.Vitaliy:
,,,,,Понятие личного риска и системного риска крайне недооценены в современных реалиях. Простой пример, у Вас есть ТС которая зарабатывает, на относительно не большом депо (1-50куе) возьмите 100 плече и ТС сольет капитал, а торгуя на 1% от своего капитала (0,01 плече) вы состаритесь пока ТС заработает на обед в приличном ресторане.
Это называется - " ГОРЕ ОТ УМА!" = Общие рассуждения на кухне о причинах возможных негативных моментах, без элементарного знания о данной профессии и ее возможностей..
чет я не понял Вы, St.Vitaliy за малый доход при больших вложениях и не верите в ТС с положительныи матожиданием? тогда где "тот свет в тонеле" по вашему?
Я о том что мы люди а не роботы. И потому если на идеальном тестере (с учетом 99,9% рыночных условий) система говорит, что максимальную доходность ХХХ% (цифру можете поставить любую) можно получить рискуя 20% капитала в каждой сделке и мах ДД не будет больше 10%. То на практике живой человек включивший такого робота может скушать себя заживо видя текущую просадку в 500 на 10000 счете, так как его мама эту сумму зарабатывает 3 месяца.
Зачастую, у новичка реальной торговли уровень личного риска в день знаках ниже, чем допускает ТС. Как только он ставит уровень предусмотренный ТС, его тянет выйти со сделки раньше когда в плюсе и терзают муки когда цена развернулась сразу после срабатывания стопа. Если результат от одного трейда не влияет на его финансовое состояние то (он в это верит а не говорит на форуме), он и не будет вмешиваться в работу ТС.
У профи другая проблема, они так хорошо чуствуют рынок/ТС, что берут больше риск.
Поясню. Для меня термин риск - это размер потерь в одной сделке. Нужно стремится рисковать таким процентом, который находится вблизи оптимального для конкретной системы и это не обязательно 2% о которых везде пишут.
....Для меня термин риск - это размер потерь в одной сделке. Нужно стремится рисковать таким процентом, который находится вблизи оптимального для конкретной системы и это не обязательно 2% о которых везде пишут.
возможный риск в сделке меряю пунктами выставляя SL. лимитом риска в % считаю общий убыток депо в сутки и от этого строюсь.
а Оптимальный риск для системы как считать? я только выборкой, анализируя размер убытка, время в сделке, период трейда, иные факторы. /к сожалению в тестере не все стратегии можно прогнать /
St.Vitaliy:
....может скушать себя заживо видя текущую просадку в 500 на 10000 счете, так как его мама эту сумму зарабатывает 3 месяца.
это вопрос адаптации к размеру депо, привыкания к объему денег в распоряжении - со 100$ многим проще растаться нежели с 1000$. Но, когда "могём", то и 1000$ убыток в сделке не доставляет неудобств, чего не скажешь о 3000-5К$ к примеру и т.д. все индивидуально и постепенно. психологически трейдинг должен быть комфортен.
а Оптимальный риск для системы как считать? я только выборкой, анализируя размер убытка, время в сделке, период трейда, иные факторы. /к сожалению в тестере не все стратегии можно прогнать
Есть книжка одна, Спертрейдер называется. Там автор на протяжении 300 страниц талдычит одну простую мысль. "Считайте прибыль/убыток в относительных единицах" - он предлагает стопы.
Так вот, если риск равен 1% от капитала, то результатом ТС получится рад цифр от -1 до бесконечности, но реально больше 10 бывает крайне редко.
Потом лементарно берем среднее значение ряда, автор говорит что с ТС у которых больше 0,4 можно работать, а больше 0,7 = Грааль.
Дальше просто варьируете риском [0.5%, 1%, 1.5%, ... , 100%] и смотрите где Ваш максимум доходности. Так же хорошо бы замерить ДД.
Графически максимумы еквити опишут перевернутю параболу, у меня есть системка у которой максимум 72%. А вот ДД будет выглядить как гипербола.
Если их совместить на одном графике, то участок где график доходности выше графика ДД и до его экстремума, будет обоснованным уровнем риска. Лучше понять по графику