запуск терминала с автоматическим запуском оптимизации - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересный подход.
В то же время, я обычно смотрю еще на число сделок. Оно может быть либо очень малым, либо большим.
Как правило в этих случаях forward тест неудачный.
Кстати, Юрий, форвард в автооптимизации используете?
это да! забыл сразу число сделок разумеется выбирается так же - по максимуму из выборки
и еще !!! при подборе параметров нельзя их тасовать :-)
допустим число сделок одинаково
Т е пример :
--- отсеиваем 1
1200$ | P1 = 1.1 | P2 = 3.8 | P3 = 3.4 | P4=20
1200$ | P1 = 1.1 | P2 = 3.2 | P3 = 3.4 | P4=20
1200$ | P1 = 1.2 | P2 = 4.1 | P3 = 3.4 | P4=20
1200$ | P1 = 1.3 | P2 = 4.2 | P3 = 3.4 | P4=20
1200$ | P1 = 1.0 | P2 = 4.21 | P3 = 3.4 | P4=21
1200$ | P1 = 1.0 | P2 = 4.22 | P3 = 3.4 | P4=19
--- отсеиваем 2
1200$ | P1 = 1.1 | P2 = 3.8 | P3 = 3.4 | P4=20
1200$ | P1 = 1.1 | P2 = 3.2 | P3 = 3.4 | P4=20
1200$ | P1 = 1.2 | P2 = 4.1 | P3 = 3.4 | P4=20
1200$ | P1 = 1.3 | P2 = 4.2 | P3 = 3.4 | P4=20
--- отсеиваем 3
1200$ | P1 = 1.1 | P2 = 3.8 | P3 = 3.4 | P4=20
1200$ | P1 = 1.1 | P2 = 3.2 | P3 = 3.4 | P4=20
--- отсеиваем 4
т е 3.8 лежит в диапазоне 3.2 - 4.22 где то в середине
1200$ | P1 = 1.1 | P2 = 3.8 | P3 = 3.4 | P4=20 -- это лучшая !! т е совокупность параметров соблюдаем
---
По сути это алгоритм модуля 1.3
Вот пример с боевого !
1-я
2-я
3-я
4-я
Вот пример с боевого !
[..]
4-я
Есть нужда, но не знаю как решить.
1. Оптимизацию, на ограничений по времени период, запускаю руками - получаю сотни / тысячи результатов.
2. Снимаю ограничение по времени и уменьшаю начальный депозит оптимизации / тестирования на половину и подряд провожу тестирование полученных при оптимизации результатов.
3. Если полученный при оптимизации результат не проходит тестирование (stopped because of Stop Out) перехожу к тестированию следующих результатов, и так до нахождения параметров оптимизации которые проходит тест.
Вопрос, как автоматизировать - тест результатов оптимизации?
Есть нужда, но не знаю как решить.
1. Оптимизацию, на ограничений по времени период, запускаю руками - получаю сотни / тысячи результатов.
2. Снимаю ограничение по времени и уменьшаю начальный депозит оптимизации / тестирования на половину и подряд провожу тестирование полученных при оптимизации результатов.
3. Если полученный при оптимизации результат не проходит тестирование (stopped because of Stop Out) перехожу к тестированию следующих результатов, и так до нахождения параметров оптимизации которые проходит тест.
Вопрос, как автоматизировать - тест результатов оптимизации?
вопрос !
1 какие параметр оптимизации ( окно тестер )
2-как написан советник ? -
Сам стараюсь писать таким образом что бы тики были не нужны - потому тестирую только по БАРАМ!!! что в РАЗЫ увеличивает скорость оптимизации !
при переходе в тиковый режим получаю ТЕ ЖЕ САМЫЕ результаты
А КАК У ВАС ?
вопрос !
1 какие параметр оптимизации ( окно тестер )
2-как написан советник ? -
Сам стараюсь писать таким образом что бы тики были не нужны - потому тестирую только по БАРАМ!!! что в РАЗЫ увеличивает скорость оптимизации !
при переходе в тиковый режим получаю ТЕ ЖЕ САМЫЕ результаты
А КАК У ВАС ?
1. - Результаты оптимизации;
2. - Разные советники разный подход:
Например сейчас разрабатываю советник который определяет угол тренда разных периодов и в зависимости от суммарной величины угла принимает решение. В этом советнике используется только тики.
Но вопрос был о другом: как автоматизировать тестирование полученных результатов от оптимизации?
//---1. Оптимизацию, на ограничений по времени период, запускаю руками - получаю сотни / тысячи результатов.
2. Снимаю ограничение по времени и уменьшаю начальный депозит оптимизации / тестирования на половину и подряд провожу тестирование полученных при оптимизации результатов.
3. Если полученный при оптимизации результат не проходит тестирование (stopped because of Stop Out)
перехожу к тестированию следующих результатов, и так до нахождения параметров оптимизации которые проходит тест. Сохраняем параметры в сет файл для дальнейшей обработки и приступаем к дальнейшему тестированию полученных от оптимизации параметров.
Сохраняем и продолжаем тестирование.
Вопрос, как автоматизировать тестирование полученных результатов от оптимизации?
Yuriy Zaytsev, lilita bogachkova,
обсуждаем правильные вопросы и есть мысли по поводу, но я сегодня никак не могу открыть для парсинга результат оптимизации.
Решил. Описано здесь и далее: http://forum.mql4.com/ru/71306/page3#1029915
А можно программно запускать серию оптимизаций по списку внешних параметров? Так, чтобы тестировался каждый параметр отдельно с сохранением промежуточного сета по очереди, а не все вместе.
можно, как вариант нужно программно манипулировать в этой закладке - перед пуском
последовательно находим нужные параметры и выбираем по очереди для каждого прохода
и каждый проход сохраняем в разные файлы
Можно нажимать кнопки через API
1. - Результаты оптимизации;
2. - Разные советники разный подход:
Например сейчас разрабатываю советник который определяет угол тренда разных периодов и в зависимости от суммарной величины угла принимает решение. В этом советнике используется только тики.
Но вопрос был о другом: как автоматизировать тестирование полученных результатов от оптимизации?
//---1. Оптимизацию, на ограничений по времени период, запускаю руками - получаю сотни / тысячи результатов.
2. Снимаю ограничение по времени и уменьшаю начальный депозит оптимизации / тестирования на половину и подряд провожу тестирование полученных при оптимизации результатов.
3. Если полученный при оптимизации результат не проходит тестирование (stopped because of Stop Out)
перехожу к тестированию следующих результатов, и так до нахождения параметров оптимизации которые проходит тест. Сохраняем параметры в сет файл для дальнейшей обработки и приступаем к дальнейшему тестированию полученных от оптимизации параметров.
Сохраняем и продолжаем тестирование.
Вопрос, как автоматизировать тестирование полученных результатов от оптимизации?
т е
получаем некий набор параметров после первого прохода - который на первом этапе отсеивает выбирая приемлемые
далее - выбрать набор приемлемых - и еще раз запустить тестирование но уже в диапазоне приемлемых ?
правильно ли понимаю ?
--