Скачать MetaTrader 5

Оптимизация или подгонка параметров?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Сергей Таболин
612
Сергей Таболин  

Уже есть достаточно похожих обсуждений в которых люди сведущие ведут полемику по этому вопросу, приводят множество агрументов и соображений...

Я же предлагаю взглянуть на это под несколько другим углом. А точнее, просто разобраться в терминах.

Начну, пожалуй, с маленького, на первый взгляд несколько отвлечённого, примера.

Вы рыбак. У Вас есть в наличии сеть (одна). По близости есть три водоёма (например, две реки и большое озеро). Вопрос: на какой водоём отправиться и поставить сеть?

Можно, конечно, положиться на удачу, бросить жребий и т.д., другими словами, выбрать водоём случайным образом. Но! Вы же хотите получить более гарантированный результат, не так ли? А для этого всего то и нужно что вспомнить, что в эту пору года Вы больший улов, как правило, получали на озере (к примеру). Значит вопрос о месте лова отпадает. Нет, это конечно не полная гарантия того, что Вас не постигнет неудача, тем не менее шансов на прибыль заметно больше.

Теперь по существу.

Рыбак в примере просто-напросто воспользовался статистикой! И никому и в голову не придёт обвинить его в том, что он пытается подогнать результат под историю!

В нашем же случае, возможно, режет слух само слово "оптимизация". Но ведь это, по сути, и есть статистика. А статистикой пренебрегать не стоит.

Что касается оптимизируемых параметров, то, по аналогии с примером, это характеристики сети: размер ячейки, наличие крючков, длина, глубина и т.д. и т.п..

Период оптимизации тоже вопрос. Но и тут видна параллель: Если собираетесь на рыбалку летом, то статистика другой поры года уже не подойдёт. А годичная статистика может только ввести в заблуждение.

Итог.

По моему убеждению проводить оптимизацию (сбор статистики) необходимо. Остаётся только правильно выбрать период.

Vitalii Ananev
9269
Vitalii Ananev  
Сергей Таболин:

Уже есть достаточно похожих обсуждений в которых люди сведущие ведут полемику по этому вопросу, приводят множество агрументов и соображений...

Я же предлагаю взглянуть на это под несколько другим углом. А точнее, просто разобраться в терминах.

Начну, пожалуй, с маленького, на первый взгляд несколько отвлечённого, примера.

Вы рыбак. У Вас есть в наличии сеть (одна). По близости есть три водоёма (например, две реки и большое озеро). Вопрос: на какой водоём отправиться и поставить сеть?

Можно, конечно, положиться на удачу, бросить жребий и т.д., другими словами, выбрать водоём случайным образом. Но! Вы же хотите получить более гарантированный результат, не так ли? А для этого всего то и нужно что вспомнить, что в эту пору года Вы больший улов, как правило, получали на озере (к примеру). Значит вопрос о месте лова отпадает. Нет, это конечно не полная гарантия того, что Вас не постигнет неудача, тем не менее шансов на прибыль заметно больше.

Теперь по существу.

Рыбак в примере просто-напросто воспользовался статистикой! И никому и в голову не придёт обвинить его в том, что он пытается подогнать результат под историю!

В нашем же случае, возможно, режет слух само слово "оптимизация". Но ведь это, по сути, и есть статистика. А статистикой пренебрегать не стоит.

Что касается оптимизируемых параметров, то, по аналогии с примером, это характеристики сети: размер ячейки, наличие крючков, длина, глубина и т.д. и т.п..

Период оптимизации тоже вопрос. Но и тут видна параллель: Если собираетесь на рыбалку летом, то статистика другой поры года уже не подойдёт. А годичная статистика может только ввести в заблуждение.

Итог.

По моему убеждению проводить оптимизацию (сбор статистики) необходимо. Остаётся только правильно выбрать период.

Оптимизация и статистика совсем разные вещи. И пример с рыбаком не корректен. Оптимизация это поиск вариантов при которых на решение какой либо задачи потребуется привлечение минимума ресурсов. Например: "Задача коммивояжера". Применительно к трейдингу  оптимизация это поиск параметров индикаторов при которых прибыль максимальна. При чем здесь статистика? Получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в будущем. 
Vasiliy Sokolov
24673
Vasiliy Sokolov  
Сергей Таболин:

...

Вы по-моему, перерыбачили. Как верно Вам заметили, трейдинг - это не рыбалка. 
Yuri Evseenkov
2314
Yuri Evseenkov  

В том то и вопрос. В периоде. Продавай в мае покупай в сентябре- старая биржевая поговорка. По аналогии иди на медведей охотится в сентябре, а на быков в мае.

Почему то мало тех кто учитывает сезонные особенности или сильную волатильность при выходе новостей делая оптимизацию. 

Yuri Evseenkov
2314
Yuri Evseenkov  
Ещё результат зависит от того как зарыбить водоём. Загрузить котировки своего брокера или архив котировок терминала.
Сергей Таболин
612
Сергей Таболин  

Vitalii Ananev, 2015.11.02 09:37

Оптимизация и статистика совсем разные вещи. И пример с рыбаком не корректен. Оптимизация это поиск вариантов при которых на решение какой либо задачи потребуется привлечение минимума ресурсов. Например: "Задача коммивояжера". Применительно к трейдингу  оптимизация это поиск параметров индикаторов при которых прибыль максимальна. При чем здесь статистика? Получение прибыли в прошлом не гарантирует получение прибыли в будущем. 

Не могу с Вами согласиться. На мой взгляд, оптимизация и есть сбор статистики, а пример с рыбаком весьма прост и нагляден )))

  1. Я и не говорил, что оптимизация - это гарантия получения прибыли в будущем.
  2. Давайте попробуем без рыбы ))) Утрированно и крайне просто.
    У нас есть советник с двумя настраивыми параметрами:
    * период SMA (8, 12, 16)
    * стоп-лосс (15, 20, 25)
    Нас интересует с какими именно параметрами мы можем получить наилучший результат (естественно, прибыль).
    Для этого мы делаем оптимизацию. Но! По сути, мы просто просматриваем некоторый исторический период с целью узнать как часто статистически тот или иной набор параметров приводил к желательному для нас результату.

После получения этого статистического отчёта, надо ведь ещё и правильно им воспользоваться.

К примеру.

Мы получили такие результаты:

трейды прибыль период стоплосс
4          421        12        15
16        357        8          25
18        342        8          20
.........................................................

Что из этого видно? А видно, что, по статистике, советник с первым набором параметров (12/15) совершил только 4 сделки и несмотря на то, что при этом прибыль получилась самой большой, мы не можем принять этот результат как статистически достоверный. Следовательно мы его и не рассматриваем.

А вот два других набора входных параметров, по статистике, встречались достаточно часто и, при этом, давали приемлемый для нас результат!

Почему это не статистика? В конце-концов, если считать, что оптимизация - это не статистика, а подгонка параметров, то от неё нужно отказаться вовсе. А как, в таком случае выбрать параметры советника? Наугад? Пальцем в небо? Или на реальном счёте? Так ведь уже завтра сегодняшний день станет историей и найденные сегодня параметры завтра будут уже неактуальны. Тогда всё это превращается в угадайку.

Yuri Evseenkov, 2015.11.02 10:22

Ещё результат зависит от того как зарыбить водоём. Загрузить котировки своего брокера или архив котировок терминала.

Не понял. А в архив терминала котировки попадают не от брокера?

Yuri Evseenkov, 2015.11.02 10:12

.........................

Почему то мало тех кто учитывает сезонные особенности или сильную волатильность при выходе новостей делая оптимизацию. 

Не вижу тут особенных проблем. Подавляющее большинство советников построено на техническом анализе и при оптимизации собирают статистику именно по этому критерию. А новости... Тут уж надо самому принимать решение. Например, запретить советнику торговать в "критическое время".

Что касается периода оптимизации, то да, нужно подобрать достаточный для сбора достоверной статистики, но не стоит увлекаться. Чем больше ещё не значит лучше. 

Yuri Evseenkov
2314
Yuri Evseenkov  


Не понял. А в архив терминала котировки попадают не от брокера?

Если в МТ4 Вы, для получения более обширных данных, воспользуетесь Сервис-Архив котировок- Загрузить то загрузятся котировки с сервера "MetaQuetes"

Некоторые брокеры также предоставляют  услугу скачивания своего архива котировок.

Сергей Таболин
612
Сергей Таболин  
Я на МТ5. А оптимизацию лучше проводить по котировкам тем же по каким и тогруете - брокера.
Yuri Evseenkov
2314
Yuri Evseenkov  
Думаю что для среднесрочной и долгосрочной торговли это не принципиально.
Vitalii Ananev
9269
Vitalii Ananev  
Сергей Таболин:

Не могу с Вами согласиться. На мой взгляд, оптимизация и есть сбор статистики, а пример с рыбаком весьма прост и нагляден )))

.......

Оптимизация и статистика это совсем разные понятия. Именно об этом я и хотел вам сказать. То есть, оптимизация<>статистика. 

Сергей Таболин
612
Сергей Таболин  

Почему Вы так уверены что оптимизация<>статистика ???

По каким таким соображениям Вы это утверждаете? Следуя Вашей логике (не совсем не понятной), тот факт что, как правило, наиболее важные новости по USD  выходят в 15:30 (по времени полемизировать не будем) тоже не подходит к определению "по статистике"?

Что же по Вашему относится к статистике???

1234567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий