Тиковая история - страница 9

[Dmitriy Skub]

Vasiliy Sokolov:

Вообще как бы эта инфа в МТ5 есть и давно транслируется. Доступна через функции SymbolInfoGet*. Никто не запрещает в момент получения тика делать запрос по этой информации и объединять ее в своих типах данных.

Другой вопрос, что централизованное серверное хранение, всегда надежнее своего. Не надо задумываться о хранении котировок - все это очень удобно. Но повторюсь, не является критично не невосполнимым.

Дык, давно и использую. Если бы добавилось время и экшн, то можно было бы обойтись существующими ОИ и т.д. в МТ5. Только брать их (время и экшн) с биржи, а не так, как сейчас - экшн вычисляется.

[Vasiliy Sokolov]

Dmitriy Skub:
Дык, давно и использую. Если бы добавилось время и экшн, то можно было бы обойтись существующими ОИ и т.д. в МТ5. Только брать их (время и экшн) с биржи, а не так, как сейчас - экшн вычисляется.

Со временем в МТ5 совсем беда. Во-первых, системный тип datetime слишком низкого разрешения, по современным меркам одна секунда - целая вечность. Во-вторых, приход событий ни как не связан с временем. Вот допустим, мы получили новый скрин стакана в OnBookEvent, и к какому времени он относится? Дергать TimeCurrent с последним известным временем сервера? А если последнее известное время сервера обновлялось минуту назад?

[Vladimir Karputov]

Для сравнения трёх режимов запроса тиков (COPY_TICKS_INFO – только Bid и Ask, COPY_TICKS_TRADE – только Last и Volume, COPY_TICKS_ALL – все тики), можно запустить на трёх графиках одного и того же инструмента данного эксперта.

Результат примерно такой:

[Vladimir Kazakov]

Вообще то в 8 байт спокойно влазит диапазон от 0001-01-01 до 9999-12-31 с шагом 100нс.

[Vasiliy Sokolov]

Vladimir Kazakov:

Вообще то в 8 байт спокойно влазит диапазон от 0001-01-01 до 9999-12-31 с шагом 100нс.

А толку-то, если все системные функции записывают туда секунды, прошедшие с начала 1970 года.

[[Удален]]

Karputov Vladimir:

Для сравнения трёх режимов запроса тиков (COPY_TICKS_INFO – только Bid и Ask, COPY_TICKS_TRADE – только Last и Volume, COPY_TICKS_ALL – все тики), можно запустить на трёх графиках одного и того же инструмента данного эксперта.

Результат примерно такой:

Попробуйте запросить разное количество тиков. Вначале 2000, потом 10000. Режим INFO или ALL. Есть разница в ценах бид и аск?

[Vasiliy Sokolov]

Просить разрабов изменить внутреннее представление datetime - бессмысленная затея, ибо пресловутая "совместимость", а datetime является базовым системообразующим типом.

[Vladimir Karputov]

Tapochun:
Попробуйте запросить разное количество тиков. Вначале 2000, потом 10000. Режим INFO или ALL. Есть разница в ценах бид и аск?

На различия режимов лучше смотреть в индикаторе, так как в советнике могут пропускаться тики.
Индикатор прикрепил.

[[Удален]]

Karputov Vladimir:
На различия режимов лучше смотреть в индикаторе, так как в советнике могут пропускаться тики.
Индикатор прикрепил.

Мне не нужен индикатор. И мне не нужны различия режимов. Вы мне скажите, у Вас наблюдается различие одних и тех же тиков при запросе из одного режима разного количества (например, 2000 и 10000).

[Vladimir Karputov]

Tapochun:
Мне не нужен индикатор. И мне не нужны различия режимов. Вы мне скажите, у Вас наблюдается различие одних и тех же тиков при запросе из одного режима разного количества (например, 2000 и 10000).

Вот теперь понятно стало. Нужно проверить...