Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 70

[Andrey Ustinov]

Доброго времени суток!

Кто нибудь знает как вывести данные из массива в файл в режиме тестирования  по окончании тестирования?

[Valerii Mazurenko]

Andrey:

Доброго времени суток!

Кто нибудь знает как вывести данные из массива в файл в режиме тестирования  по окончании тестирования?

OnTester или OnDeinit в помощь 

[Andrey Ustinov]

 ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
   for(int j=0; j<line;j++)
       {  
      FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0]);
   
       }
         FileClose(filehandle);
         Print("FileOpen OK");
     }

OnTester или OnDeinit или  OnTesterDeinit не получается, не открывается фаил именно при тестировании, может какой другой метод есть вывести массив.

 

[Yedelkin]

Andrey:

   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      for(int j=0; j<line;j++) FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0]);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }

OnTester или OnDeinit или  OnTesterDeinit не получается, не открывается фаил именно при тестировании, может какой другой метод есть вывести массив. 

1. Вставляйте код правильно.

2. Какой код ошибки возвращает? 

[mario]

Lester:

Неужели никто не видел советника, где МА или АМА или DEMA ссылается на хэндл другого индикатора?!
С теорией проблем нет, проблема в тестере. И должен быть кто-то, кто смог решить эту проблему. (сотрудникам сервисдеск отписал...)

Привет,

На МТ4 делал так:

for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIBuffer[i]=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,i);
   for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIEMA1Buffer[i]=iMAOnArray(RSIBuffer,0,RSIEMA1,0, MODE_EMA,i);

 https://docs.mql4.com/ru/indicators/imaonarray  здес показано для МТ4.

https://www.mql5.com/ru/articles/81  здес показано как переходит на МТ5.

Найди на страничке где написано про iMAOnArray.

Сам на МТ5 такое еще не писал. 

Удачи 

[AlexGlazunov]

Подскажите пожалуйста, как установить отступ от рыночной цены для отложенного ордера 

[mario]

Lester:

Неужели никто не видел советника, где МА или АМА или DEMA ссылается на хэндл другого индикатора?!
С теорией проблем нет, проблема в тестере. И должен быть кто-то, кто смог решить эту проблему. (сотрудникам сервисдеск отписал...)

Сделал что то,вижу что ест ошибка,ну кто может пуст поможет.

 

[mario]

AlexGlazunov:
Подскажите пожалуйста, как установить отступ от рыночной цены для отложенного ордера 

double Bid,Ask,сдвиг_верх,сдвиг_вниз; 

Bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
Ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

сдвиг_верх = NormalizeDouble(Ask + сколко там надо,Digits())
сдвиг_вниз = NormalizeDouble(Bid - сколко там надо,Digits())

[mario]

Lester:
Сделано-очен тупо поделал.

Взял тело индикатора Custom Moving Average и внутри поставил буфер MFI .

Поменял где надо цена.Вот и все.

Сделал тебе и как експерт,толко индюк и комент-для проверки.Нормално.

[xyz999]

У меня назрело несколько вопросов касательно работы тестера стртегий в мт5.

1) Когда я пользовался тестером стратегий в мт4 и когда тестировал робот поверх оптимизируемого ранее участка веремени, то результаты в оптимизаторе (прибыль за период оптимизации , то есть за период проведения бэктеста) и результаты тестировния (форвард тест) по этому же периоду давали адекватные результаты. Имеет ли место аналогичный феномен в МТ5 или же результат полученной прибыли за оптимизируемый период и за прогон теста по этому же временному интервалу мы можем ожидать разными ,,, ???? !!!! И если разными, то насколько большой может быть эта разница в процентах (0.1%, 5%, 200% и так далее ) ? И если такая разница существует то какова ее природа ?

2) Если оптимизация (бэктест) проводилась за период 10 месяцев и при этом выбиралась опция 1/4 форвард теста, как например, то как мне нужно понимать:

а) оптимизация шла 10 месяцев и после  нее еще 2.5 месяца оптимизатор проверял параметры вне оптимизационного периода. То есть, по сути онтервал на котором ваботал оптимизатор в целом составлял 12.5 месяцев

или

б) отптимизатор разбивает 10 месяцев на два интервала - 3/4 и 1/4. На интервали 3/4 от 10 месяцев идет оптимизация а на отрезке 1/4 форвард тест ?

Так как все таки организовано все это в МТ5 ?

3) Это вопрос соотношения времени оптимизации (время бэктеста /ВБ/) и времени прибыльной работы советника в послеоптимизационном периоде (время прибыльного форвард теста /ВПФТ/). Если я не ошибаюсь, то в МТ4 ВПФТ составляло примерно 1/3 или 1/4 от ВБ. Каково это соотношение из Вашего оптыта в МТ4 и МТ5 соотвественно ? Я понимаю, что Вы можете сказать что все зависит от алгоритма написаия советника, от торговой стратегии, от ТАЙМФРЕЙМА (очень существенно !!!) и еще там возможно от чего-то. Отчасти это верно и эти соотношения будут вариьровать, но при любой стратегии и при любой ее програмной реализации существует определенный минимальный период ВПФТ меньше которого просто не бывает. Как по моему мнению, при любой валютной паре и при любой стратегии доходность советника не может резко прекращаться вместе с периодом бектеста (ВБ). А каково Ваше мнение по этому вопросу ?