Доступна ли тиковая история на сервере? - страница 5

 
Рассуждения конечно же интересные и вроде бы логически обоснованные.

Но все это напоминает тему "Новым видам топлива не дают развиваться нефтяные бароны, которые блокируют все инновации в этой области". Постоянно повторяемые объяснения технического плана не идут ни в какое сравнение с более "сильной" и более понятной для большинства потребителей причиной :)
 
Рассуждения конечно же интересные и вроде бы логически обоснованные.

Но все это напоминает тему "Новым видам топлива не дают развиваться нефтяные бароны, которые блокируют все инновации в этой области". Постоянно повторяемые объяснения технического плана не идут ни в какое сравнение с более "сильной" и более понятной для большинства потребителей причиной :)

loooooooooooooooooooooooooool

nu umorili! :D nice one ;)
 
Всем здра.

Хотелось бы добавить только одно... Точнее, не добавить, а процитировать самих уважаемых разработчиков. Итак: "MQL4: Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий" (Опубликовано: 13.09.2005 Автор: MetaQuotes Software Corp.)

*****цитата*****

Для качественного тестирования торговой стратегии важно выбрать адекватный способ моделирования развития ценовых баров. Идеального варианта, когда есть полная потиковая история для абсоютно точного тестирования, практически не существует. Обычному трейдеру очень сложно найти потиковую историю за несколько лет, чтобы провести анализ.

Для решения этой проблемы можно применить данные более мелких периодов в качестве опорных точек с моделированием изменения цен между ними.

**конец*цитаты**

То есть, по мнению разработчиков, наличие тиковой истории - это идеальный вариант, позволяющий проводить абсолютно точное тестирование, и ее отсутствие является проблемой.
 
Всем здра.

Хотелось бы добавить только одно... Точнее, не добавить, а процитировать самих уважаемых разработчиков. Итак: "MQL4: Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий" (Опубликовано: 13.09.2005 Автор: MetaQuotes Software Corp.)

*****цитата*****

Для качественного тестирования торговой стратегии важно выбрать адекватный способ моделирования развития ценовых баров. Идеального варианта, когда есть полная потиковая история для абсоютно точного тестирования, практически не существует. Обычному трейдеру очень сложно найти потиковую историю за несколько лет, чтобы провести анализ.

Для решения этой проблемы можно применить данные более мелких периодов в качестве опорных точек с моделированием изменения цен между ними.

**конец*цитаты**

То есть, по мнению разработчиков, наличие тиковой истории - это идеальный вариант, позволяющий проводить абсолютно точное тестирование, и ее отсутствие является проблемой.

Hmmmmm. +Naskolko ya pomniu, v knige "Forex: от простого к сложному", И.В. Морозов и Р.Р. Фатхуллин, bilo skazanno to ge samoe.

Ya to nas4et konkretnoy etoy temi (s tikami to) osobo ne "pariusy" (izvinite za moy francuzskiy), tak 4to moget ya propustil 4ego, tak vot, uvagaemie razrabot4iki, ne mogli bi Vi konkretno otvetity: po4emu tiki to sdelaty nam ne hotite? :)
 
ne mogli bi Vi konkretno otvetity: po4emu tiki to sdelaty nam ne hotite? :)

Ну всё, наконец-то прижали разработчиков к стенке! :o)))
Теперь-то им точно не отвертеться от детального ответа от самого начала и до конца в виде отдельной статьи! :o)))
 
ne mogli bi Vi konkretno otvetity: po4emu tiki to sdelaty nam ne hotite? :)

Ну всё, наконец-то прижали разработчиков к стенке! :o)))
Теперь-то им точно не отвертеться от детального ответа от самого начала и до конца в виде отдельной статьи! :o)))



Odni mlin klouni tut ya smotriu, niodnogo serioznogo traydera! ;P ;) (sutka umora takaya vot)

Net, na samom dele, ya sprasivaiu tk moget otvet bil dan uge, no 4to-to ya ne naydu ego v vetke etoy. +Neponimaiu v 4em problemma osobo-to, nu bolse tiki zanimaiut po razmeru, no nikto g ne budet godi ee obnovliaty priam iz MT, net? +Neponimaiu 4ego volneniya izza traffika to, ili kto to na dial-up ese i "FOREXuet"?

:?
 
Все правильно: наличие полных тиков - это идеальный случай, который на текущий момент стоит дорого в технической реализации.

Нефть (моделирование тиков) пока гораздо дешевле и экономически выгоднее, чем водород/вода (тики). Пройдет пару лет и ситуация с тиками наверное изменится. Мы же не стоим на месте. Вот на днях запустим History Center с глубокой минутной историей.
 
Может я что-то не понимаю, но тиковая история ПОСТУПАЕТ в компьютер. И почему не сохраняется для просмотра ? Это сделать дорого ? Правда ?
Тиковая история-НУЖНА.
А то пока создается впечатление, что Ренат лучше знает, что нужно, а что не нужно трэйдеру для успешной работы.
Проблема эта лежит в иной плоскости: КТО ПЛАТИТ. Платят брокеры и ДЦ. Трэйдеры не платят метаквотам. Отсюда и необязательность учитывания мнений трэдеров.

Еще. Не совсем по теме. Многим понравились бы ВСТРОЕННЫЕ таймфрэймы по 10 минут, по 2 ч, по 3, по 6.
Период конвертер сильно нагружает комп.
Это так же дорого сделать, как перевести все автомобили с нефти на водород ?
 
Чтобы period_converter не нагружал комп, достаточно в цикле обработки приходящих котировок поставить Sleep(50);
 
Спасибо, но я не программист и ничего не понял.Где искать цикл обработки, чтобы положить его спать ? :-)))
Причина обращения: