торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теория существует. Вопрос в другом - эффективна ли она в практическом применении.
А это можно элементарно проверить - если ваш депозит в течение определённого
промежутка времени неуклонно растёт, значит, ваша теория работает, и наоборот,
если не растёт - значит, она так и остаётся теорией.
Более точно это можно проверить порсмотрев не на депозит, а на свой банковский счет. Рстет ли он от этой теории.
Удачи и попутных трендов. Владислав (VG).
Козырное слово "иногда" ;)
Иногда - это процентов в 80% случаев (для любителей статистических оценок). В остальных случаях точность 10-15 пипсов. Что, в принципе, считаю допустимым. Например, короткая по евре, выставленная вчера, до 1,1855 немного не добралась :).
Так что слово действительно "козырное" ;). Удачи и попутных трендов.
Теория существует. Вопрос в другом - эффективна ли она в практическом применении.
А это можно элементарно проверить - если ваш депозит в течение определённого
промежутка времени неуклонно растёт, значит, ваша теория работает, и наоборот,
если не растёт - значит, она так и остаётся теорией.
Это не есть правильно, точнее не совсем правильно. Здесь ключевым моментом будет количество несвязных между собой сделок. Только после этого появится возможность оценки статистической значимости системы - вдруг она построена на особенностях выборки - то есть на статистически незначимых свойствах. Что будет удивительного, если эта система рухнет со временем ? (речь в данном случае не конкретно о Вашей системе - это основа подхода для оценки значимости) - все ИМХО, конечно же.
А первый на том форуме.
А первый на том форуме.
Похоже на то, что парниша решил поприкалываться
Удачи и попутных трендов. Владислав (VG).
Козырное слово "иногда" ;)
Иногда - это процентов в 80% случаев (для любителей статистических оценок). В остальных случаях точность 10-15 пипсов. Что, в принципе, считаю допустимым. Например, короткая по евре, выставленная вчера, до 1,1855 немного не добралась :).
Вапщето центр диапазона должен быть 1.1865 по стат выкладкам ? :)
Удачи и попутных трендов. Владислав (VG).
Можно ли пояснить следующие утверждения?
1. "Вот чего я не делаю - так не копаюсь в минутках : у меня вообще все внутридневные периоды приведены к дневным" - это какое-то особое преобразование или Вы просто за основу расчетов для трейдинга интрадей берете OHLC дневного бара?
2. "Вобщем не на зиг-загах и без Эллиотта - я расчитывавю нечто подобное по матстатистике и Мюррею".
Мюррей, насколько я понимаю, это разбивка диапазона на 8 подуровней (7 уровней коррекции). Разве нельзя представить опорные точки диапазона в виде точек ЗигЗага? Берем очередное "плечо" ЗигЗага и рассчитываем для него уровни Мюррея.
Удачи!
Вот чего я не делаю - так не копаюсь в минутках : у меня вообще все внутридневные периоды приведены к дневным ;) (торгую только среднесрочные тренды). Вобщем не на зиг-загах и без Эллиотта - я расчитывавю нечто подобное по матстатистике и Мюррею. Точность вычисления разворотных точек иногда прогсто граничит с мистикой :).
Vladislav, данная ветка содержит в себе уже 3 страницы бесполезного флуда, не несущего никакой полезной информации! Но мне кажется, что Вы могли бы спасти эту ветку, если поподробнее рассказали о своей стратегии. Я тоже не пользуюсь зигзагами и Эллиотом. И жизнеспособность стратегии оцениваю по результатам тастера, тестируя стратегию на М1 (все тики). Но однако я не занимаюсь отслеживанием никаких трендов, поскольку на мой взгляд разные осцилляторы и МАs - это достаточно опасная вещь, но при некоторых условиях и они способны давать небольшую прибыль. Я при выставлении лимитных ордеров не знаю заранее сколько времени они будут держаться. Время удержания ордера длится от 1-2 часов и до 10 дней. Вы могли бы сообщить данные тестера по своей стратегии? Интересуется Прибыльность, Просадка и количество совешённых сделок. К примеру мне на 1,5 годовой М1 истории при выставлении лимитных ордеров на основе разных таймфреймов удаётся получать Прибыльность (отношение общей прибыли к потерям) от 1.3(по М30) до 2.4(по D1), количество сделок по разным таймфреймам колеблется от 300 до 660. А как обстоят дела с Вашей стратегией?