Исправлен ли баг тестирования в МТ4 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
изначально он всегда "ваш", но ваши клиенты (ДЦ, Банки и т.д.) имеют возможность предоставлять своим клиентам возможность здесь описанную..на условиях им удобным, уверен, что многие ей воспользуются..
как следствие- и вопросы по качеству тестирования закроются. и в будущем вам не придется ломать голову над тестированием... а там глядишь и технологии интернета будут позволять работать с такими объемами информации.
и главный плюс - МТ4 будет эталоном в этом плане на мировом уровне.
Можно просто не пользоваться МТ4. Это самое правильное решение. Я - точно не буду пользоваться.
----------------
он не будет, другой не будет.. и в конечном итоге все будут пользоваться другим продуктом..
вчера письмо пришло с форекс-уа, да вы думаю в курсе.. ладно..
вообще молодцы, и так многое сделано..
Кому не понятоно попробуйте методом аппроксимации погрешность, которого 0,01 вычислить число с точностью 0,0000001 - вы в основном будете отсеивать погрешность метода.
Все выше сказанное ИМХО и не носит никаких оскорбительных утверждений - я поначалу и сам увлекался "точностью тестирования".
Или не согласны?
К сожалению, не увидел от Вас ни одного размышления о технической стороне реализации.
"а там глядишь и технологии интернета будут позволять работать с такими объемами информации." - а Вы не считаете это реальной проблемой, которая просто на корню убивает идею потиковых тестирований?
Vladislav абсолютно прав, стратегии надо писать так, чтобы не думать о мелких погрешностях и рыночном шуме. Многие согласны с утверждением, что чем меньше (микроскопичнее) период, тем менее профессионален трейдер.
просто устал от тестов.. надеюсь не зря поднял тему, нас много таких.
еще раз спасибо..
С уважением.
Попутно выясните, что:
1) история собрана как лоскутное одеяло из разных источников
2) тиковые данные не сходятся с барами от брокера (разные таймфреймы, спреды и тд)
После чего появится очередное озарение "данные грязные, ими пользоваться нельзя! да посмотрите тиковые данные не сходятся с барами! весь тестер очень плохой, выкинуть его!"
Следующим шагом некоторые будут требовать нормализовать историю и подогнать ее под существующие бары. Задача сама по себе как сложна, так и безрезультатна.
И вот потом, наконец-то, придет понимание того, что надо писать реально робастые системы, которые не обращают внимания на рыночный шум и мелкие колебания. И желание иметь тики будет вспоминаться с усмешкой.
Сам я, кстати, не очень сомневаюсь в том, что время, когда будут доступны потиковые истории для тестов, скоро придет. Но мы пока этого делать не будем. Сначала проверим что нам дадут опорные точни с внутренним моделированием.