орел, решка, О,Р,О,О,О,О,О,О, далее О или Р 50/50? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Казалось бы, вероятность орла или решки д.б. 50/50 при любой серии бросков, а анализ работы ТС, построенной на ожидании прерывании цепочки однообразных траекторий (или паттернов, не знаю как правильно назвать) цены показывает, что тенденция (серия) скорее продолжится, чем прервется. например, флет вероятнее продолжится, если он имеет место быть, с трендом (наверное) то же самое.
Либо нестационарность, либо зависимость, либо и то и другое вместе.
чуть позже... похоже я совершил ошибку. в парадоксе говорится именно о том чья серия наступит первой. Значит серию игрока А если она наступила после серии игрока Б. мы не считаем, как и наоборот. Поправлю скриптик о результатах сообщу ))
Нет, ошибки не было. Как только я не менял алгоритм: 1) при получении серии длинной 3 бита - обнулял эту серию и начинал собирать следующую. 2) убирал самый первый бит серии, то есть если было 101 становилось 01 и дальше прибавлялся к этому остатку следующее значение из последовательности. 3) при получении 3 битовой серии смещался вперед по имеемой последовательности на 2, 3 шага с обнулением выпавшей серии полностью или так же убирал только первый бит.
В итоге не смог я подтвердить этот парадокс Пенни. Видимо или результаты сливной стратегии по спреду ни есть случайная последовательность или ученые мужы доказавший этот парадокс лукавили. Я склоняюсь к первому варианту. Но найти не случайность я не смог в этой последовательности. Прилагаю файлы этих последовательностей.
Вы считали возникновение непосредственно наборов решка-решка-орёл и решка-орёл-орёл. Вот если дискретно выкидывать по 3 раза монетку и потом подсчитывать результаты, то наборы эти равновероятны, ну и естественно что вероятность их будет 1/2:^3=1/8. Однако ж тут немножко другая ситуация, ведь в задаче указанно, что они не кидают монетку по 3 раза а кидают её
Т.е это как в ситуации с коробочками, первую можно в счёт не брать т.к. её всё равно открывать надо. Т.е. на стадии выпадения орла при первом броске они находятся в равновероятных условиях, а именно результат «зануляется» и монетка бросается до появлении решки т.к. с неё начинаются оба набора. Далее, после выпадения решки, они опять находятся в равновероятных условиях т.к. их ожидает новое подбрасывание т.е второй шаг и с вероятностью 1/2, выпадет или Р или О. А вот дальше уже если выпадает решка, то вторая последовательность проигрывает и перемещается на первый шаг набора. Соответственно тоже (т.е. проигрыш) произойдёт и в первом наборе при выпадении орла, однако если выпадает решка, то мы получаем набор двух решек (т.е первая последовательность остаётся на одном шаге от выигрыша) и с вероятностью 1/2, выпадает орёл и мы выигрываем, а с вероятностью 1/2 мы получаем новую решку и имеем последователность из 3-х решек. Т.е. два последних выброса – это решки т.е. мы по сути опять находимся на втором шаге и опять ждём орла. Наш конкурент же постоянно возвращается к первому шагу.
С этим алгоритмом, да действительно вероятность та что в таблице получается. Одним словом парадокс, то есть притянуто за ушы, обман своего рода
Казалось бы, вероятность орла или решки д.б. 50/50 при любой серии бросков, а анализ работы ТС, построенной на ожидании прерывании цепочки однообразных траекторий (или паттернов, не знаю как правильно назвать) цены показывает, что тенденция (серия) скорее продолжится, чем прервется. например, флет вероятнее продолжится, если он имеет место быть, с трендом (наверное) то же самое.
Вы на верном пути. Только учитывать надо еще много факторов. Продолжится или развернется, или никуда не пойдет. Через какое время все это произойдет. А если уже началось, то даст ли движение заработать ( сработает ли профит). И нужно учитывать соотношение стоп профит. И еще сколько сделка будет висеть, до закрытия по стопу или профиту. Своп то же ест деньги. Я сам этот путь прошел. Но даже, когда вы и разработаете такую систему, ей еще надо следовать. А это самое сложное. Посмотрите ветку, там я на матиматических ожиданиях пытался увеличить счет за год в 1000 раз. Удалось за четыре месяца пройти почти половину пути. Вот ссылка https://www.mql5.com/ru/forum/330313