Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 22

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
traveller00
51
traveller00  

Согласен, что результаты нестандартные. Потому и решил поделиться, может кому пригодиться, чтобы недельку времени сэкономить на допилку под себя скриптов и софта.

Ссылки на тиковые истории я брал в основном отсюда https://www.qscalp.ru/qsh-service Не зря там наверно хранятся данные одновременно с нескольких источников. Да и просто даже на глаз видно, что размеры файлов заметно разные. Может дело в разных интерфейсах, где-то снимали со шлюза  Plaza II, где-то с брокерского интерфейса SmartCOM 3.0. Вполне вероятно, что что-то где-то потерялось или побилось. Потому что некоторые qsh файлы парсились с ошибкой, видимо, битые. Перекачивал несколько раз, дело не в кривом скачивании. Таких не много, но были.

Все источники парсились одной программой, одним скриптом из одного терминала и с одними настройками. Так что не похоже, что ошибка в тестировании. Для результата брался скрипт из статьи MaxProfit для максимального потенциального профита с дефолтной комиссией в 0.002 и нелогарифмическим результатом.

С брокера Открытие брал результаты через MetaTrader 5 с реального счёта стандартно, он сам историю подхватил. Для остальных 3 источников брал программу отсюда  https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases Она опенсорсная (в основном), но, как оказалось, не без косяков. Так что пришлось подправить и пересобрать. Что пришлось поправить, тут отписал  https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322&page=3 И немного допилил её под себя, чтобы она из командной строки подхватывала параметры и парсила без всяких окон. Соответственно скрипт под себя допилил, чтобы он после скачивания с онлайна запускал этот конвертер и уже потом подхватывал полученные csv. Костыль, конечно, в идеале надо было из скрипта сразу бинарь qsh парсить, благо описание формата есть на сайте https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf и ничего сложного там нет. Но по времени так оказалось проще и быстрее, переписать нормально руки пока не дошли. Если нужно, программу и правленые исходники могу выложить, но сразу скажу, они все в костылях, писалось для себя лишь бы сконвертить и всё. Скорость тоже не фонтан, но за несколько часов последний год всех (порядка 70) символов парсит.

Сервис истории торгов
  • www.qscalp.ru
Запись ведется через шлюз Plaza II. Записывается поток полного журнала заявок по всем фьючерсам Московской Биржи, до исполнения которых осталось менее 120 дней. Данные доступны с 05.09.2014. Ссылка: http://zerich.qscalp.ru/ От компании «ФИНАМ» Запись ведется через шлюз Plaza II. Записывается поток полного журнала заявок по всем фьючерсам...
fxsaber
15227
fxsaber  
traveller00:

Согласен, что результаты нестандартные.

Если из полной истории тиков выкинуть какую-то часть, то потенциальный профит будет падать.


Вроде, MT5-тиковую историю сравнивали с той, что биржа официально выкладывает. Там было полное сходство.

Так что все говорит в пользу того, что QScalp далеко не все логирует, отсюда и расхождения.


ЗЫ Наверное, эту информацию стоило бы передать пользователям этого продукта.

traveller00
51
traveller00  
Возможно всё дело и в QScalp. Если у кого есть другие источники тиковых данных или есть возможность прогнать на реальном счёте другого брокера, было бы любопытно сравнить.
trader_number_one
231
trader_number_one  
Возобновлена торговля?
fxsaber
15227
fxsaber  
trader_number_one:
Возобновлена торговля?

Да. Эта штука сеты нашла.

Renat Akhtyamov
14688
Renat Akhtyamov  
вобсчем, это просто была флетовая фича....
trader_number_one
231
trader_number_one  
fxsaber:

Да. Эта штука сеты нашла.

И опять стоп?

fxsaber
15227
fxsaber  
trader_number_one:

И опять стоп?

Да, авось не приемлем.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий