Согласен, что результаты нестандартные. Потому и решил поделиться, может кому пригодиться, чтобы недельку времени сэкономить на допилку под
себя скриптов и софта.
Ссылки на тиковые истории я брал в основном отсюда https://www.qscalp.ru/qsh-service Не зря там
наверно хранятся данные одновременно с нескольких источников. Да и просто даже на глаз видно, что размеры файлов заметно разные. Может
дело в разных интерфейсах, где-то снимали со шлюза
Plaza
II, где-то с брокерского интерфейса SmartCOM
3.0. Вполне вероятно, что что-то где-то потерялось или побилось. Потому что некоторые qsh файлы парсились с ошибкой, видимо,
битые. Перекачивал несколько раз, дело не в кривом скачивании. Таких не много, но были.
Все источники парсились одной программой, одним скриптом из одного терминала и с одними настройками. Так что не похоже, что ошибка в
тестировании. Для результата брался скрипт из статьи MaxProfit для максимального потенциального профита с дефолтной комиссией в 0.002 и
нелогарифмическим результатом.
С брокера Открытие брал результаты через MetaTrader 5 с реального счёта стандартно, он сам историю подхватил. Для остальных 3 источников
брал программу отсюда
https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases Она опенсорсная
(в основном), но, как оказалось, не без косяков. Так что пришлось подправить и пересобрать. Что пришлось поправить, тут отписал
https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322&page=3 И
немного допилил её под себя, чтобы она из командной строки подхватывала параметры и парсила без всяких окон. Соответственно скрипт под
себя допилил, чтобы он после скачивания с онлайна запускал этот конвертер и уже потом подхватывал полученные csv. Костыль, конечно, в
идеале надо было из скрипта сразу бинарь qsh парсить, благо описание формата есть на сайте https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf и
ничего сложного там нет. Но по времени так оказалось проще и быстрее, переписать нормально руки пока не дошли. Если нужно, программу и
правленые исходники могу выложить, но сразу скажу, они все в костылях, писалось для себя лишь бы сконвертить и всё. Скорость тоже не фонтан,
но за несколько часов последний год всех (порядка 70) символов парсит.
Запись ведется через шлюз Plaza II. Записывается поток полного журнала заявок по всем фьючерсам Московской Биржи, до исполнения которых осталось менее 120 дней. Данные доступны с 05.09.2014. Ссылка: http://zerich.qscalp.ru/ От компании «ФИНАМ» Запись ведется через шлюз Plaza II. Записывается поток полного журнала заявок по всем фьючерсам...
Возможно всё дело и в QScalp. Если у кого есть другие источники тиковых данных или есть возможность прогнать на реальном счёте другого брокера, было бы
любопытно сравнить.
Согласен, что результаты нестандартные. Потому и решил поделиться, может кому пригодиться, чтобы недельку времени сэкономить на допилку под себя скриптов и софта.
Ссылки на тиковые истории я брал в основном отсюда https://www.qscalp.ru/qsh-service Не зря там наверно хранятся данные одновременно с нескольких источников. Да и просто даже на глаз видно, что размеры файлов заметно разные. Может дело в разных интерфейсах, где-то снимали со шлюза Plaza II, где-то с брокерского интерфейса SmartCOM 3.0. Вполне вероятно, что что-то где-то потерялось или побилось. Потому что некоторые qsh файлы парсились с ошибкой, видимо, битые. Перекачивал несколько раз, дело не в кривом скачивании. Таких не много, но были.
Все источники парсились одной программой, одним скриптом из одного терминала и с одними настройками. Так что не похоже, что ошибка в тестировании. Для результата брался скрипт из статьи MaxProfit для максимального потенциального профита с дефолтной комиссией в 0.002 и нелогарифмическим результатом.
С брокера Открытие брал результаты через MetaTrader 5 с реального счёта стандартно, он сам историю подхватил. Для остальных 3 источников брал программу отсюда https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases Она опенсорсная (в основном), но, как оказалось, не без косяков. Так что пришлось подправить и пересобрать. Что пришлось поправить, тут отписал https://stocksharp.com/articles/322/konvertatsiya-istoricheskih-failov-qscalp-v-format-stocksharp?tid=322&page=3 И немного допилил её под себя, чтобы она из командной строки подхватывала параметры и парсила без всяких окон. Соответственно скрипт под себя допилил, чтобы он после скачивания с онлайна запускал этот конвертер и уже потом подхватывал полученные csv. Костыль, конечно, в идеале надо было из скрипта сразу бинарь qsh парсить, благо описание формата есть на сайте https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf и ничего сложного там нет. Но по времени так оказалось проще и быстрее, переписать нормально руки пока не дошли. Если нужно, программу и правленые исходники могу выложить, но сразу скажу, они все в костылях, писалось для себя лишь бы сконвертить и всё. Скорость тоже не фонтан, но за несколько часов последний год всех (порядка 70) символов парсит.
Согласен, что результаты нестандартные.
Если из полной истории тиков выкинуть какую-то часть, то потенциальный профит будет падать.
Вроде, MT5-тиковую историю сравнивали с той, что биржа официально выкладывает. Там было полное сходство.
Так что все говорит в пользу того, что QScalp далеко не все логирует, отсюда и расхождения.
ЗЫ Наверное, эту информацию стоило бы передать пользователям этого продукта.
Возобновлена торговля?
Да. Эта штука сеты нашла.
Да. Эта штука сеты нашла.
И опять стоп?
И опять стоп?
Да, авось не приемлем.