Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нам для входа нужно понимать, дадут ли нам зайти по хорошим ценам, затем и нужны мс (я считаю). Также, в реалтайме хорошо бы видеть плотность по стакану (для дальних фьючей).
Дадут зайти, я же захожу...
Если процент на паре "устоялся", те больше 7,5, то коридор входа 7,6 - 8,2 держится очень долго.
Добавлено
Дело в том, что КВИК очень медленный, поэтому нужно открывать не ЕБС, а два счета на ФОРТС и СПОТ
Связывать терминалы, тогда можно будет покупать спрэд по самой выгодной цене.
Два стакана работают очень быстро, даже по малоликвидным фьючерсам СПОТы "молотят" с огромной скоростью
Добавлено
Смылс стратегии "Div hunter" состоит в том, что мы безрисково покупаем акции и продаем фьючерсы.
Если поймали дивиденты, то получаем дивиденты и процент, по которому вошли.
Рынок давно устоялся, и нельзя при ставке ЦБ в 7,5% годовых получить 10-15%.
Да, я понял смысл для ситуации спот-фьючерс. Но, на скрине, я рассматриваю ситуацию календарного спреда. На нем, думаю, можно интереснее доходность найти, но, вероятно, и риски будут чуть выше (т.к. нельзя сказать до какого размера разойдется базис по фьючерсам).
Да, я понял смысл для ситуации спот-фьючерс. Но, на скрине, я рассматриваю ситуацию календарного спреда. На нем, думаю, можно интереснее доходность найти, но, вероятно, и риски будут чуть выше (т.к. нельзя сказать до какого размера разойдется базис по фьючерсам).
Риски значительно выше, тем более, что есть опасность внеочередных дивидентов по многим инструментам.
В этом случае попадание гарантировано!
Тогда как СПОТ-фьючерс, в этом случае - прибыль гарантирована :)
Я тоже долгое время "цеплялся" за МТ5, но ....
Дадут зайти, я же захожу...
Если процент на паре "устоялся", те больше 7,5, то коридор входа 7,6 - 8,2 держится очень долго.
Добавлено
Дело в том, что КВИК очень медленный, поэтому нужно открывать не ЕБС, а два счета на ФОРТС и СПОТ
Связывать терминалы, тогда можно будет покупать спрэд по самой выгодной цене.
Просто почему я календарный спред начал сначала рассматривать: для него квик не нужен. На mql5 могу сделать полную автоматизацию этой стратегии, а вот с квиком могу сделать 0 (пока). Так что календарный пока в приоритете, а спот-фьючерс для ловли дивов - чуть позже (пока только исследование).
Просто почему я календарный спред начал сначала рассматривать: для него квик не нужен. На mql5 могу сделать полную автоматизацию этой стратегии, а вот с квиком могу сделать 0 (пока). Так что календарный пока в приоритете, а спот-фьючерс для ловли дивов - чуть позже (пока только исследование).
С календарем в разы сложнее, поверьте наслово...
Риски значительно выше, тем более, что есть опасность внеочередных дивидентов по многим инструментам.
В этом случае попадание гарантировано!
В случае RTS и BR (стаканы дальних фьючерсов достаточно полные), насколько я понимаю, дивиденды не повлияют на расхождение.
С календарем в разы сложнее, поверьте наслово...
Да тут просто вообще нигде не будет.
Дело в том, что КВИК очень медленный, поэтому нужно открывать не ЕБС, а два счета на ФОРТС и СПОТ
Связывать терминалы, тогда можно будет покупать спрэд по самой выгодной цене.
Вы про календарный? Или спот-фьючерс?
Да тут просто вообще нигде не будет.
Вы про календарный? Или спот-фьючерс?
спот-фьючерс
В случае RTS и BR (стаканы дальних фьючерсов достаточно полные), насколько я понимаю, дивиденды не повлияют на расхождение.
Дело в том, что на RTS и BR есть тенденция к "улетанию" спреда (вверх или вниз)
Рашриряя "штаны входа", при этих тенденциях, Вы просто не сможете войти в позиции, а сужая "штаны",
вероятность попадания увеличивается пропорционально сужению :(
спот-фьючерс
Дак если не ЕБС, тогда полное ГО по фьючу и доходность хуже... Вы же сами говорили, что ЕБС нужен?