Финты в стакане - попытка понять произошедшее по тикам - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Трудно интерпретировать данные взятые из МТ. Сделки по цене 65821(2) происходили либо со стороной покупки (Ask) либо со стороной продажи (Bid) Однако ни Ask не Bid заявленную цену не отображал, ни до 11.979 ни после. Рискну предположить что это эффект от одновременного матчинга лимитных заявок в обоих направлениях: две противоположенные лимитные заявки филятся друг об друга не успевая сформировать Ask/Bid. Такое может быть в моменты гэпов или таких случаев.
Думаешь, в Квике лента другая в этот промежуток времени? Хорошо бы найти кого-то с реал-аккаунтом и сравнить ленты.
Судя по реальной Time&Sale это секунды (13:00:11) у вас полностью перепутаны тики и агрегация объемов неверная.
В правильно закфиксенной последовательности там все тики в этой секунде - это слошной подьем от 65811 до 65875, никакого падения не было. И заявка не продажа, а покупка по рынку. Это ясно из того, что дельта по агрессору положительная на всех тиках, и ОИ растет после каждого тика начиная со 2го. Вот принт-скрины: https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg и https://yadi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ
Алексей, задайте лучше этот вопрос поддержки биржи. Думаю тогда, всё встанет на свои места.
Возможно так и сделаю, если не будет найдено вменяемое объяснение. Подобные движения я вижу периодически в стакане, но с меньшими объемами и их природа меня заинтересовала ещё ранее, а тут такой показательный случай с сильным движением.
Мало ли что вам может нарисовать тестер. Точность истории смотрели? Был бы реал, можно было что-то обсуждать. У меня на реале сме аск/бид скакнул на 50 пунктов без единой сделки. То-ли сбой, то-ли реальность. Не стал скандалить, просто доработал советник по подтверждению котировочных цен сделками (как и происходит на бирже)
Файл тот, что дает брокер с реального счета. Где взять точней?
Одна сделка = одному тику. Сколько сделок, столько тиков. Нет разницы между понятием "сделка" и и "тик".
Вы уверены?
Наверное немного не та расстановка понятий. На Si маркетмейкеры потому, что он ликвидный, а не наоборот.
А насчет обеспечения ликвидности, сами подумайте, неужели общий интерес участников способен быстро восстанавливать стакан. Да и зачем им это, это как раз работа ММ?
И ММ, будь то брокеры или кто-либо другой, не за шпильками гоняются, а латают дыры после шпилек.
Я так же думаю - ММ закрывает дыру сразу в транзакции, а значит получает преимущество перед остальными участниками, что не хорошо. И, после насыщения стакана участниками он просто убирает свои заявки.
Разжевывать разжеванное больше не буду. Andrey GladyshevВам в помощь. Фантас всегда поймет другого фантаста.
Не люблю надменных людей.
Ваша гипотеза понятна, но она не имеет обоснования и подтверждения.
Думаешь, в Квике лента другая в этот промежуток времени? Хорошо бы найти кого-то с реал-аккаунтом и сравнить ленты.
Я бы выгрузил с Квика, но похоже там это просто не сделать - есть возможность экспорта в сторонний софт, но для этого софт должен быть установлен. Или знаете как иначе это сделать?
Судя по реальной Time&Sale это секунды (13:00:11) у вас полностью перепутаны тики и агрегация объемов неверная.
В правильно закфиксенной последовательности там все тики в этой секунде - это слошной подьем от 65811 до 65875, никакого падения не было. И заявка не продажа, а покупка по рынку. Это ясно из того, что дельта по агрессору положительная на всех тиках, и ОИ растет после каждого тика начиная со 2го. Вот принт-скрины: https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg и https://yadi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ
Да понятно, что была покупка по рынку, с чего Вы взяли иное? Вопрос глобальный в хвосте - откуда он взялся?
Картинку анализировать крайне затруднительно, выложите файл с котировками, кстати, откуда Вы их взяли?
И не может быть там сплошной подъем без отката - на графике шпилька на минутке.