Советники: Interceptor

Новый комментарий
 

Interceptor:

Трендовый советник для графика М5 GBP/USD на основе скользящих средних.

Author: mserega76

 

Описание 8 сигналов для открытия позиции (приводится для сделки бай)

1. Веер МА на Н1, М15, М5 направлен вверх, на М5 он узкий (не более 25 пунктов между крайними МА), стохастик на баре 2 на М5 не выше 15 и на баре 1 пересекает сигнальную линию снизу вверх, свеча 1 на М5 бычья и имеет тело не менее 15 пунктов.

2. Веер МА на Н1, М15, М5 направлен вверх, у свечи 1 на М5 нет нижней тени, она пробивает все скользящие средние на М5 сразу снизу вверх

3. Веер МА на Н1, М15, М5 направлен вверх, на графике М5 есть флет и только что был пробой его верхней границы (флетом считается длинный узкий участок графика, высота флета не более 15 пуктов, длина не менее 10 баров соотношение высоты и количества баров не более 0.35 пунктов на 1 бар)

4. Веер МА на Н1 и на М15 направлен вверх, свеча 1 на М5 пробивает все МА на М5 снизу вверх, веер на М15 узкий (не более 20 пуктов между крайними МА) свеча 1 на графике М15 пробивает три быстрых МА на М15 снизу вверх

5. Веер МА на Н1, М15, М5 направлен вверх, на графике М5 бычья дивергенция для индикатора стохастик.

6. Веер МА на Н1, М15, М5 направлен вверх, на графике М5 обнаружен "молот" не более 8 баров (40 мин) назад, веер на Н1 узкий (расстояние между крайними МА не более 60 пуктов, молот является минимумом на последних 15 барах графика М5, свеча 1 на М5 бычья. Параметры японской свечи "молот" : нижняя тень составляет не менее 80% от общей высоты бара, верхняя не более 10 %, размер "молота" не менее 11 пунктов.

7. Веер МА на Н1, М15, М5 направлен вверх, стохастик на М15 на баре 2 ниже 15 и пересекает на баре 1 сигнальную линию снизу вверх

8. Веер МА на Н1 и на М15 направлен вверх, на М5 веер недавно (не более 5 баров назад) сходился в очень узкий пучок шириной не более 3 пунктов, свеча 1 пробивает максимум за последние 10 баров

 
Было бы правильным указывать, а лучше графически выделять период оптимизации по сравнению с прогоном, показанным на графике.
Иначе невозможно реально оценить доходность.
 
granit77:
Было бы правильным указывать, а лучше графически выделять период оптимизации по сравнению с прогоном, показанным на графике.
Иначе невозможно реально оценить доходность.

на графике указан период оптимизации, это не форвард тест
 
mserega:
на графике указан период оптимизации, это не форвард тест
Я правильно понял, что на каком-то отрезке проводится оптимизация, затем выбирается лучший результат, и выкладывается его прогон по тому же участку?
 
granit77:
mserega:
на графике указан период оптимизации, это не форвард тест
Я правильно понял, что на каком-то отрезке проводится оптимизация, затем выбирается лучший результат, и выкладывается его прогон по тому же участку?


Да, этот отрезок и есть 01.01.2000 - 10.07.2012 (12 лет)
 
12 лет?! Это получается, где-то с 35 по 95 был сплошной залет. Сколько это, в течение года по нисходящей? У кого нервы выдержут. Хорошо, если с возрастания начнется, а если с падения. Идея, возможно, может существовать. Ток мне кажется все эти вычисления средних нужно запихать в одну функцию и всегда обращаться к ней. Ну так, из уважения к тем, кто пытается разобраться в куче лишних строк кода
 
eugene-last:
12 лет?! Это получается, где-то с 35 по 95 был сплошной залет. Сколько это, в течение года по нисходящей? У кого нервы выдержут. Хорошо, если с возрастания начнется, а если с падения. Идея, возможно, может существовать. Ток мне кажется все эти вычисления средних нужно запихать в одну функцию и всегда обращаться к ней. Ну так, из уважения к тем, кто пытается разобраться в куче лишних строк кода


Согласен, есть период длительного (более года) слива. Буду стараться сделать систему лучше. И еще лично для меня мало сделок. Можно конечно сделать больше и при этом и прибыль будет больше, просто мне хотелось добиться приемлимого соотношения прибыль - убыток, поэтому жесткие условия открытия и сделок мало.

По поводу средних - да наверное правильнее сделать функцию, один из параметров - это период графика. Все равно ведь вычисления для разных периодов примерно одни и те же. Единственное отличие - на М5 я допускал равенство быстрых МА для вычисления веера, они ведь могут располагаться очень близко и будут равны (если точность до 4 знака).

 

Как у вас такие графы получились

у меня всего 6 сделок за 10 лет


 
bird:

Как у вас такие графы получились

у меня всего 6 сделок за 10 лет



Очень странно. 6 сделок совсем мало за 10 лет. Может график не тот или период? Советник нужно ставить на М5 фунт/доллар. Он рассчитан на 4х значный ДЦ.
 
Любопытно, надо будет посмотреть, спасибо
Новый комментарий
Причина обращения: