Советники: PROphet - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый, PraVedNiK, заранее извиняюсь, так как в нейросетях почти ничего не понимаю, но заинтересовался вашим советником, все прочитал, скачал, начал было пробовать оптимизировать и тут оказался в недоумении... Если исходить из формулы начальной оптимизации параметров, то выходит 201*201*201*201*71=115889096871 комбинаций и на моей машине, далеко не слабой, займет времени столько, что думаю я просто не доживу до окончания оптимизации :)). Немогли бы вы объяснить, может оптимизация проводится как-то поэтапно, например сначала оптимизируется x1 и slb, затем x2 и slb и т.д. и т.п. или как-то по иному. Вобщем чувствую что оптимизирую что-то не так. Подскажите пожалуйста.
Надо включить генетический алгоритм.
по какому принципу нужно выбирать лучшие параметры при оптимизации, подскажите плиз...
по какому принципу нужно выбирать лучшие параметры при оптимизации, подскажите плиз...
- бьются над этим вопросом,как правильно подобрать параметры в оптимизаторе.
Т.к. в советнике нет фиксированного ТП,а любая открытая позиция принудительно закрывается
в 19:00,то вся ответственность ложится на вход в рынок,ну вот мы вошли в рынок по каким -то
параметрам,а дальше что?...а дальше - лишь бы пережить просадку,чтобы дождаться ТП !
Для этого советника хороший способ пережить эту просадку-подобрать такие условия входа в рынок,
/в данном случае-входные признаки для перцептронов/,чтобы с такими признаками,на любых
участках оптимизации, в н у т р и н и х (!),
наблюдалась небольшая просадка - тогда,сохраняется
хорошая вероятность,что советник на форвард - участке "переживет"просадку и дождётся прибыли!
Свечные смещения
дают небольшую просадку: ~15% внутри подгоночных участков / при мах. balance/.
У Вас есть конкретные предложения по входным признакам,что бы они с минимумом просаживали
депо на подгоночных участках?
не разбираюсь в нейросетях...но почему бы не добавить ТП???
не разбираюсь в нейросетях...но почему бы не добавить ТП???
фиксированный ТП нежелателен для нормальных ТС / и не только для НС любых типов/,
однако,на досуге - ради хохмы,я поэксперементирую с фикс.ТП,т.е. в советник PROphet можно добавить
ещё 2 параметра для оптимизации : tpb и tps.
Вопрос №1: начальную оптимизацию производить по всем тикам (который наиболее точный метод), или вполне достаточно ее провести по ценам открытия?
Вопрос №2: как посчитать
МО по каждому дню недели за последние 10 /например/ недель
Посик пользовал, но неудачно :(
Заранее благодарю.
Вопрос №1: начальную оптимизацию производить по всем тикам (который наиболее точный метод), или вполне достаточно ее провести по ценам открытия?
достаточно ее провести по ценам открытия
Вопрос №2: как посчитать МО по каждому дню недели за последние 10 /например/ недель
с форвард-тестов записываются результаты торговли по каждому дню недели в пипках,и по каждому дню недели рассчитывается
среднее арифм. за последние 10 недель,таким образом получается скользящее МО за каждый день недели,очевидно,что будет
день недели с самым слабеньким МО.
при использовании генетического алгоритма в оптимизации заметил такую проблему - результаты оптимизации (при одинаковых условиях) отличаются от результатов проведённых повторно за тотже период...может что-то нетак делаю, объясните плиз почему итоговые результаты отличаются при повторном и последующем оптимизировании???
спасибо...
при использовании генетического алгоритма в оптимизации заметил такую проблему - результаты оптимизации (при одинаковых условиях) отличаются от результатов проведённых повторно за тотже период...может что-то нетак делаю, объясните плиз почему итоговые результаты отличаются при повторном и последующем оптимизировании???
спасибо...
Такова особенность генетического алгоритма.