Есть ли практическая польза от изменяемого лота в процессе торгов?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ivan Butko
3721
Ivan Butko  

Наткнулся на сигнал (внизу картинка), в котором почти все сделки с разным лотом. Ставится стоплосс, и, судя по мини-кочергам на графике, ТП превышает СЛ, стопы чаще, но профиты больше. Показатели статистики почти прекрасные. Но ещё прекрасней то, кривая доходности растёт несколько месяцев. 

На моей памяти при тестировании кочергообразных стратегий аля 80/20 (тп/сл), картинка получается сливная, но! Я не помню, чтобы в опробованных помоичных советниках применялся изменчивый лот. Более того, повезло как-то наткнуться на Личный Банк Чувашова, который уже три года торгует в плюс, только обратной стратегией 20/80 (тп/сл), но и он говорит, что добивается положительных результатов только при изменчивости лота. Два реальных аргумента получается, проверенных на практике. 

Интересует ваше мнение, какова логика изменчивости лота, есть ли в этом смысл, или же данные трейдеры используют качественную магию в своей стабильности. 



Maxim Kuznetsov
15533
Maxim Kuznetsov  

Объём сделки всегда рассчитывается от риска, возможностей, старших сигналов, новостного фона и торгового плана в конце концов

На мой взгляд наоборот - если лотность=const слишком долго, то это очень-очень странно

Renat Akhtyamov
10216
Renat Akhtyamov  

С чего Вы решили что все разным лотом?

Но в принципе он прав

Ivan Butko
3721
Ivan Butko  
Renat Akhtyamov:

С чего Вы решили что все разным лотом?

Но в принципе он прав

А там во вкладке история торгов по давности: 0.10, 0.04, 0.12, 0.04, 0.12, 0.03, 0.08, 0.07, 0.19, 0.03.....  гсч)

Mihail Marchukajtes
5545
Mihail Marchukajtes  
Maxim Kuznetsov:

Объём сделки всегда рассчитывается от риска, возможностей, старших сигналов, новостного фона и торгового плана в конце концов

На мой взгляд наоборот - если лотность=const слишком долго, то это очень-очень странно

Изначально расчитывается топлосс в зависимости от текущей волатильности, потом уже в рамках этого СЛ расчитывается объём сделки в зависимости от процента потерь от депа. ИМХО

Ivan Butko
3721
Ivan Butko  
Maxim Kuznetsov:

Объём сделки всегда рассчитывается от риска, возможностей, старших сигналов, новостного фона и торгового плана в конце концов

На мой взгляд наоборот - если лотность=const слишком долго, то это очень-очень странно

Значит есть повод доверять данным сигналам, как я понимаю (для подписчика самый важный вопрос))

Maxim Kuznetsov
15533
Maxim Kuznetsov  
Ivan Butko:

Значит есть повод доверять данным сигналам, как я понимаю (для подписчика самый важный вопрос))

Сигналам (так-же как ПАММ) можно доверять только если автор сигала им занимается, а не просто тупо бросил на VDS и собирает подписки. Комментирует удачи, разбирает ошибки, делает прогнозы, объясняет снятия/пополнения.
И общается с подписчиками не в стиле сервис-деск :-)

Если про сигнал единственно что известно - график баланс/эквити, а дольше пустота, то хоть 100500% без просадки грезится - стоит обойти эту хрень стороной

khorosh
10721
khorosh  
Ivan Butko:

Наткнулся на сигнал (внизу картинка), в котором почти все сделки с разным лотом. Ставится стоплосс, и, судя по мини-кочергам на графике, ТП превышает СЛ, стопы чаще, но профиты больше. Показатели статистики почти прекрасные. Но ещё прекрасней то, кривая доходности растёт несколько месяцев. 

На моей памяти при тестировании кочергообразных стратегий аля 80/20 (тп/сл), картинка получается сливная, но! Я не помню, чтобы в опробованных помоичных советниках применялся изменчивый лот. Более того, повезло как-то наткнуться на Личный Банк Чувашова, который уже три года торгует в плюс, только обратной стратегией 20/80 (тп/сл), но и он говорит, что добивается положительных результатов только при изменчивости лота. Два реальных аргумента получается, проверенных на практике. 

Интересует ваше мнение, какова логика изменчивости лота, есть ли в этом смысл, или же данные трейдеры используют качественную магию в своей стабильности. 



Допустим ТС такова, что стоп ставится вблизи экстремумов(с некоторым отступом). В зависимости от конкретной точки входа расстояние от цены открытия до ближайшего экстремума может быть разным, а значит и стоп будет в разных сделках разный. Если при расчёте лота стремиться к тому, чтобы риск на каждую сделку был одинаковый и равен заданной величине риска, то получится что для этого мы должны из-за разной величины стопа в каждой сделке использовать разную(расчётную) величину лота. Вот и всё объяснение. Ну бывает ещё, что лот увеличивают для компенсации убытков, например в мартингейле, но это уже другая история.

Yuriy Asaulenko
6796
Yuriy Asaulenko  
Ivan Butko:

Есть ли практическая польза от изменяемого лота в процессе торгов?

Польза от изменения лота даже в ходе одной сделки определенно есть. например, наращивание лота по ходу пьесы. Если пойдет не в ту сторону, то убытки мизерные, а если в нужную, то прибыль ощутима при минимальном риске.

В некоторых случаях и уменьшение лота по ходу пьесы имеет смысл - при минимальных рисках, в случае продолжения движения, мы имеем доп прибыль.

Естественно, все эти телодвижения хороши в определенных ситуациях, а не сами по себе.

Renat Akhtyamov
10216
Renat Akhtyamov  
Ivan Butko:

А там во вкладке история торгов по давности: 0.10, 0.04, 0.12, 0.04, 0.12, 0.03, 0.08, 0.07, 0.19, 0.03.....  гсч)

как вариант: лот меняется в зависимости от силы сигнала

допустим, в момент разворота цены не нужен лотик на всю котлетку

ну и так далее

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий