Реквоты
- Requote message window! - окно реквота!
- Automated Trading Championship 2011: Подготовка эксперта к Чемпионату
- Чемпионат Automated Trading Championship 2010 стартовал!
В ручной торговле при отправке заявок периодически появляется окошко реквот с предложением принять новую цену. Так вот, внимание вопрос. Если мы торгуем роботом, оно тоже появляется? И как программно принять или не принять новую цену. Мы ведь только получаем код ошибки от OrderSend() ERR_REQUOTE. Понятно, что в этом случае можно просто отправить повторный запрос. Но вот это предложение, что при ручной торговле, оно выскакивает или нет?
При алготрейдинге вообще ничего не выскакивает. Пришёл ответ сервера что цены изменились (реквот), вы можите обновить данные в запросе и отправить новый, либо не отправлять. Ответ приходит функции OrderSend в зависимости от языка либо синхронной, либо асинхронной, там чуть посложнее но тоже всё отлавливается (развивать сейчас не буду).
В чём сложность?
При алготрейдинге вообще ничего не выскакивает. Пришёл ответ сервера что цены изменились (реквот), вы можите обновить данные в запросе и отправить новый, либо не отправлять. Ответ приходит функции OrderSend в зависимости от языка либо синхронной, либо асинхронной, там чуть посложнее но тоже всё отлавливается (развивать сейчас не буду).
В чём сложность?
Принятие новых цен регулируется параметром slippage. т.е. если новая цена лучше или хуже на количесвто пунктов меньше указанных в слипедж, то ордер исполнится, если разница будет больше то ордер не откроется и сервер вернет ошибку.
НО это все в теории. На моей паямти этот слипедж нигде нормально не работал.
В наше время реквот - это 90 % автодилер. В нормальных конторах реквотов в принципе не бывает.
Вообщем бежать надо с этой помойки !
НО это все в теории. На моей паямти этот слипедж нигде нормально не работал.
"Нигде" - это слишком. Слиппадж не должен работать на ECN/STP счетах, на них торговый приказ должен быть исполнен максимально быстро и без реквот, но возможно с проскальзыванием (ненормированным). Причем лимитные ордера могут быть исполнены также с отрицательным (против клиента) проскальзыванием. Называется MIT - Market If Touchet. Т.е. ордер становится рыночным при касании ценой заданного в лимит-ордере уровня.
"Нигде" - это слишком. Слиппадж не должен работать на ECN/STP счетах, на них торговый приказ должен быть исполнен максимально быстро и без реквот, но возможно с проскальзыванием (ненормированным). Причем лимитные ордера могут быть исполнены также с отрицательным (против клиента) проскальзыванием. Называется MIT - Market If Touchet. Т.е. ордер становится рыночным при касании ценой заданного в лимит-ордере уровня.
Вы описали, видимо, встречавшееся вам. Но кто-то может по незнанию расценить это, как свойственное лимитным ордерам априори. Поэтому немного дополню ваш пост следующим:
Сначала небольшое вступление:
К примеру, мне не приходилось сталкиваться с отрицательными проскальзываниями при исполнении лимитных ордеров.
По ним у меня в практике на реальных счетах были только исполнения по ценам не хуже, чем были указаны в таких типах ордеров.
При этом:
- где-то встречалось постоянное срабатывание лимит ордеров без положительных проскальзываний, т.е., только по указанным в них ценам;
- а где-то - по разному, но опять же - не по худшим ценам. Т.е., срабатывания, по-факту, либо по указанным в лимит-ордерах ценам, либо с положительными проскальзываниями. В том числе, приятно неожиданными по величине. /*Сказанное относится и к срабатываниям тейк-профита.*/
Поскольку пишу о положительном, то на всякий случай всё-таки упомяну (не для вас конкретно, а для тех, кто не в курсе по лимитным ордерам), что я не являюсь ни представительницей какого-либо брокера/ДЦ, ни каким-либо иным лицом с особыми привилегиями. /*Т.е., исполнение ордеров лимит без отрицательных проскальзываний - не является привилегией для избранных.*/
Однако, в том числе учитывая вами сказанное, так же упомяну, что мне неизвестны условия исполнения ордеров у всех брокеров/ДЦ.
Теперь, закончив вступление, перейду к основному:
Полезная инфа для тех, кто может быть не в курсе: /*не вас имею в виду*/
Насколько мне встречалось, исполнения по торговым операциям у брокеров/диллеров прописаны для клиентов и имеются в открытом доступе на сайтах этих компаний. Например, регламент торговых операций может быть в составе клиентского соглашения.
К примеру, среди тех организаций, что мне знакомы практически: если там в регламенте прописано по смыслу, что BuyLimit, SellLimit, TakeProfit - это распоряжения на исполнение по цене не хуже указанной в ордере, то это так и есть в реале. Без отрицательных проскальзываний.
По цене не хуже указанной в ордере, по сути, означает, что мы, как пользователи, данными типами ордеров "озвучиваем" следующие лимиты (т.е., ограничения):
- что при покупке мы намерены купить не дороже, чем сколько-то там;
- а при продаже мы намерены продать не дешевле, чем сколько-то там.
P./S.: По затронутому выше в теме ещё что дополню (может кому это пригодится касаемо лимитников): появлению положительных проскальзываний не мешает то, что при программной установке лимитных ордеров я у себя выставляю максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены равным нулю. Но как это будет работать в дальнейшем при программной установке - мне неизвестно. Поэтому привожу это как инфу, возможно кому-то полезную на данное время.
Причем лимитные ордера могут быть исполнены также с отрицательным (против клиента) проскальзыванием.
Из-за того что на форексе нет единого стакана, нет отличия между рыночным и лимитным ордером в исполнении. Лимитники также как и маркеты шлются поставщику ликвидности на исполнение в последний момент.
Поэтому рассматривать лимитники отдельно от маркетов практического смысла не имеет.
Отрицательное проскальзывание разумеется происходит, но это зависит от брокера готовы ли они делиться этим.
Из-за того что на форексе нет единого стакана, нет отличия между рыночным и лимитным ордером в исполнении. Лимитники также как и маркеты шлются поставщику ликвидности на исполнение в последний момент.
Поэтому рассматривать лимитники отдельно от маркетов практического смысла не имеет.
Отрицательное проскальзывание разумеется происходит, но это зависит от брокера готовы ли они делиться этим.
Если бы не было отличий, то по при исполнении лимитников не встречалось бы положительных для трейдера проскальзываний. Знаю, что они не только для меня).
При желании вы сами можете в этом убедиться. Предварительно ознакомившись с регламентами торговых операций, о которых я написала выше.
Вот с отрицательными проскальзываниями лично мне не доводилось сталкиваться при лимитниках.
1. Если бы не было отличий, то по при исполнении лимитников не встречалось бы положительных для трейдера проскальзываний. Знаю, что они не только для меня).
2. При желании вы сами можете в этом убедиться. Предварительно ознакомившись с регламентами торговых операций, о которых я написала выше.
3. Вот с отрицательными проскальзываниями лично мне не доводилось сталкиваться при лимитниках.
1. О каких положительных проскальзываниях для трейдеров вы говорите? Обычно положительное проскальзывание это имеется в виду проскальзывание против трейдера.
2. Регламент можно какой угодно изобрести, мы же сравниванием реальную ситуацию исполнения провайдера. Отсюда сразу видно, что брокер отдает трейдеру, а что забирает себе.
3. На лимитнике вы и не увидите отрицательное проскальзывание потому что они выполняются по заранее установленной цене, даже если на деле он исполнился по лучшей цене - именно поэтому их использовать менее выгодно.
1. О каких положительных проскальзываниях для трейдеров вы говорите? Обычно положительное проскальзывание это имеется в виду проскальзывание против трейдера.
1. Если посмотрите пост от Alexander Sevastyanov, который вы цитировали выше, то там конкретно говорится о проскальзываниях, отрицательных против клиента (трейдера).
В моём посте, следующем за ним - про проскальзывания, положительные для трейдера.
По поводу того, что где называется "обычно":
- положительные для трейдера проскальзывания - отрицательны для брокера.
- отрицательные для трейдера проскальзывания - положительны для брокера. /*эти перечисления - ирония с моей стороны*/
Поэтому для меня, как для клиента, положительные для меня проскальзывания - это положительные для меня проскальзывания.
По смыслу же вашего предложения ниже (но только если рассуждать с позиции трейдера и считать названные вами отрицательными - не отрицательными, а положительными для трейдера) спорить не буду:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Andrei, 2018.04.08 07:13
...
Отрицательное проскальзывание разумеется происходит, но это зависит от брокера готовы ли они делиться этим.
//---
//---
2. Регламент можно какой угодно изобрести, мы же сравниванием реальную ситуацию исполнения провайдера. Отсюда сразу видно, что брокер отдает трейдеру, а что забирает себе.
2. Вы пишите о чём-то о своём, вам ведомом.
Если брокер, через которого вы торгуете вызывает у вас негатив - не торгуйте через него.
Про регламенты торговых операций я написала потому, что там прописаны порядки исполнения торговых операций. Это было мной написано в дополнение к посту от Alexander Sevastyanov. Т.е., написала о том, где при необходимости можно смотреть прописанный порядок исполнения лимитных ордеров. /*И не только их*/
Почему это написала - есть в том посте в самом первом абзаце. При этом я писала об обычном и знакомом для многих.
Возвращаясь же к регламентам - вот выдержка из моего поста выше, касаемо регламентов торговых операций:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Dina Paches, 2018.04.08 03:50
....
Насколько мне встречалось, исполнения по торговым операциям у брокеров/диллеров прописаны для клиентов и имеются в открытом доступе на сайтах этих компаний. Например, регламент торговых операций может быть в составе клиентского соглашения.
К примеру, среди тех организаций, что мне знакомы практически: если там в регламенте прописано по смыслу, что BuyLimit, SellLimit, TakeProfit - это распоряжения на исполнение по цене не хуже указанной в ордере, то это так и есть в реале. Без отрицательных проскальзываний.
По цене не хуже указанной в ордере, по сути, означает, что мы, как пользователи, данными типами ордеров "озвучиваем" следующие лимиты (т.е., ограничения):
- что при покупке мы намерены купить не дороже, чем сколько-то там;
- а при продаже мы намерены продать не дешевле, чем сколько-то там.
//---
3. На лимитнике вы и не увидите отрицательное проскальзывание потому что они выполняются по заранее установленной цене, даже если на деле он исполнился по лучшей цене - именно поэтому их использовать менее выгодно.
3. Если у вас тут под отрицательным проскальзыванием подразумевается положительное для клиента (трейдера), то не согласна с вами.
Я писала про BuyLimit, SellLimit и TakeProfit.
Упрощённая схема-пример, например, по BuyLimit при том исполнении ордеров, что описывала:
Допустим, я при текущей цене в 150 условных рублей ставлю ордер BuyLimit по цене 120 условных рублей. Т.е., ставлю ордер с ограничением (лимитом), что намерена купить по цене не выше 120. Напомню, текущая цена в это время = 150. Если позднее цена достигнет ордера и он исполнится, к примеру, по 100 (с положительным проскальзыванием), то это сложно назвать менее выгодным. Впрочем как и если исполнится по заявленной в ордере цене (120 условных рублей) , то и это может быть вообще-то выгоднее, чем покупать по 150.
Ведь в ордере BuyLimit была цена 120, не выше которой ограничивалось (лимитировалось) купить.
Поэтому мне не понять ваших слов о том, что такое менее выгодно.
По сравнению с чем?
Я знаю, что пишу о том, что на практике знакомо далеко не только мне.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Dina Paches, 2018.04.08 03:50
К примеру, мне не приходилось сталкиваться с отрицательными проскальзываниями при исполнении лимитных ордеров.
По ним у меня в практике на реальных счетах были только исполнения по ценам не хуже, чем были указаны в таких типах ордеров.
При этом:
- где-то встречалось постоянное срабатывание лимит ордеров без положительных проскальзываний, т.е., только по указанным в них ценам;
- а где-то - по разному, но опять же - не по худшим ценам. Т.е., срабатывания, по-факту, либо по указанным в лимит-ордерах ценам, либо с положительными проскальзываниями. В том числе, приятно неожиданными по величине. /*Сказанное относится и к срабатываниям тейк-профита.*/
Поскольку пишу о положительном, то на всякий случай всё-таки упомяну (не для вас конкретно, а для тех, кто не в курсе по лимитным ордерам), что я не являюсь ни представительницей какого-либо брокера/ДЦ, ни каким-либо иным лицом с особыми привилегиями. /*Т.е., исполнение ордеров лимит без отрицательных проскальзываний - не является привилегией для избранных.*/
Однако, в том числе учитывая вами сказанное, так же упомяну, что мне неизвестны условия исполнения ордеров у всех брокеров/ДЦ.
Принятие новых цен регулируется параметром slippage. т.е. если новая цена лучше или хуже на количесвто пунктов меньше указанных в слипедж, то ордер исполнится, если разница будет больше то ордер не откроется и сервер вернет ошибку.
НО это все в теории. На моей паямти этот слипедж нигде нормально не работал.
В наше время реквот - это 90 % автодилер. В нормальных конторах реквотов в принципе не бывает.
Вообщем бежать надо с этой помойки !
Какие по Вашему мнению нормальные конторы?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования