Индикатор разворота цены PRIS (Price Reversal Indicator by Sultonov)
Видим, что, адекватно описывая цену, коэффициенты приведенного выше уравнения, на основе которых создается индикатор PRIS, подвержены резким всплескам. Природу и влияние этих всплесков на дальнейшее поведение цены попытаемся выяснить с помощью этого индикатора.
На глаз, не вникая в суть расчетов - всплески появляются при смене вектора тенденции, что логично. Вот если бы индикатор мог предсказать вероятность этих всплесков... а так, визуально, и ЗЗ подошел бы на роль определения точек для анализа причинно-следственных связей.
В целом, приятно видеть человека продолжающего идти к своей мечте, пусть и окольным путём, но своим.
Нечто похожее уже есть.
Нечто похожее уже есть.
можно ссылку на этот индикатор?
Его ещё нет насколько я понял из описания.
Автор топика пишет:
Прошу программистов подключиться для создания кода этого индикатора для МТ4 и МТ5.
Его ещё нет насколько я понял из описания.
Автор топика пишет:
Обратите внимание к кому обращается Evgeny Gavrilov )
можно ссылку на этот индикатор?
Это не Вам
Ох, совсем старый стал, не разглядел сразу.))) Премного извиняюсь.
Нечто похожее уже есть.
`Опять канал от неизвестного урованя.
Ох, совсем старый стал, не разглядел сразу.))) Премного извиняюсь.
Как и что Вы там "разглядели"? Просветите, пожалуйста.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые участники форума. Здесь расскажу о предпосылках и принципах разработки индикатора PRIS, а также предварительных результатах его испытаний на фактических данных изменения цены. Естественно предположить, что, поведение исследуемого инструмента (Y) от различных экономических факторов (F), включая курсы валют различных стран, всевозможные экономические индексы можно оценивать по формуле Y=a0+a1F1+a2F2+a3F3+a4F4+.....+anFn, где F1...Fn - выбранные факторы, a0-степень влияния неучтенных факторов, a1...a4 - коэффициенты, указывающие на степень влияния соответствующих факторов на исследуемый инструмент. Решая приведенное уравнение методом МНК, например, по матричному методу Крамера или двух-этапным методом Гаусса, или при количество факторов n< или равным 4-м - моим методом https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504 с выборкой фактических данных объмом N>n можно оценить значения коэффициентов an при соответствующих факторах Fn. При этом, найденные значения исследуемого инструмента Y будет достаточно точно соответствовать фактическим его значениям. Но, коэффициенты a0,....,an, оценивающие влияние факторов, изменяться в широких пределах из-за различия в размерностях самих факторов F. Поэтому, чтобы привести в соответствие все размерности применим индексирующий коэффициент i = ai*Fi/Yi. Тогда, индекс исследуемого инструмента I(Y) можно рассчитать по формуле: I(Y)=i0+i1F1+i2F2+i3F3+i4F4+.....+inFn. Я предположил, что, рассчитывая индексы исследуемого инструмента, можно оценивать его состояние в соответствии с ситуацией на рынке.
Проделал эту процедуру с минимально возможным периодом N =5 дневных баров на ТФ D1 для инструмента EUR/USD с начала января 2018 года по настоящее время, где в качестве факторов выбрал следующие инструменты - курсы валют F1=GOLD, F2=USD/CHF, F3=USD/CAD, F4=USD/JPY. Расчетные и фактические значения курса EUR/USD приведены на графике, где синяя линия - фактические, а красная - расчетные значения цены.
Вот такая картина получается в случае с GBF/USD:
Видим, что, адекватно описывая цену, коэффициенты приведенного выше уравнения, на основе которых создается индикатор PRIS, подвержены резким всплескам. Природу и влияние этих всплесков на дальнейшее поведение цены попытаемся выяснить с помощью этого индикатора.
Прошу программистов подключиться для создания кода этого индикатора для МТ4 и МТ5. Предоставляю все материалы, включая рабочий алгоритм на Экзель. Только после создания полноценных индикатора и советника на его основе, проверке на длительной истории можно судить о состоятельности, потенциальных возможностей или несостоятельности идей и предположений, заложенных в основу этого индикатора.