ЗигЗаги Пастухов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Novaja
701
Novaja  
Уважаемое собрание! Прошу не судить строго, отнестись немного снисходительно, в основном здесь обитает суровая ученая кагорта, а я скромная домохозяйка, с некоторыми вопросами относительно диссертации Пастухова. Прошу откликнуться тех, кого интересуют зигзаги.
Novaja
701
Novaja  

Здесь когда-то давно была такая тема https://www.mql5.com/ru/forum/105771

и

https://www.mql5.com/ru/forum/105771

посвящены  как-раз  Н волатильности. Кто-то этим еще интересуется?

ФР Н-волатильность
ФР Н-волатильность
  • 2007.11.14
  • www.mql5.com
Эта тема является продолжением разговора о каги разбиениях...
Novaja
701
Novaja  

 Диссертация Пастухова https://smart-lab.ru/tag/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2/


Novaja
701
Novaja  

Вопрос касается стр.81. Немного не поместились формулы,там где скобки, каги(Н) приблизительно равно 2,каги2(Н) приблизительно равно 5, ренко(Н) приблизительно равно 2 и ренко2(Н) приблизительно равно 6. Немного непонятно с этими цифрами.  Построение Каги более чувствительное, чем Ренко, а тут все приравнивается к двойке, и далее некоторые сомнения.

Немного напомню случай без арбитражного рынка  имеем при построении зигзага Каги и Ренко  Н-волатильность =2, флет<2, тренд>2. Это так же как и в случае с показателем Херста.

Mikhail Bilan
391
Mikhail Bilan  
охохохоох((( что это такое ?(
Mickey Moose
3434
Mickey Moose  

я конечно ценю стремление к познаниям, но у меня только 2 вопроса

1) что это за хрень?

2) зачем она нужна?

khorosh
10776
khorosh  
Михаил Билан:
охохохоох((( что это такое ?(
Mickey Moose:

я конечно ценю стремление к познаниям, но у меня только 2 вопроса

1) что это за хрень?

2) зачем она нужна?

Ну дык это надо понимать так, что скромная домохозяйка обращается к учёным мужам, а не к таким неучам как вы.)

Novaja
701
Novaja  

Еще подобная публикация была вот здесь https://www.argolab.net/izuchaem-zigzagi.html

Собственно это тоже самое только немного видоизменена формула и введено понятие овершота. Принцип тот же.

Все зигзаги используются по пороговому значению, также как в диссертации Пастухова.

В случае с Ренко зигзагами, менее чувствительными чем Каги, распределение вероятности появления Н-сегментов  происходит в степени двойки, т.е.

1Н-50%, 2Н-25%, 3Н-12,5%, и т.д. отсюда получается безарбитражность , т.е в среднем на СБ имеем 2 сегмента  На ВР при достаточно большой выборке получаем те же цифры, т.е имеем чуть больше 2 или чуть меньше 2. 

Меня интересует распределение по Каги зигзагу, может кто-то подскажет, ведь там 2 не получается.

Изучаем ЗигЗаги
Изучаем ЗигЗаги
  • www.argolab.net
Давайте начнем наш сегодняшний разговор со всем нам знакомого индикатора ЗигЗаг, который входит в стандартный комплект поставки терминала МТ4. Реализация индикатора из стандартной поставки далеко не самая лучшая и уж точно не самая быстрая, но нам сейчас это неважно. Давайте сначала вспомним, что представляет собой ЗигЗаг. Это не что иное как...
Novaja
701
Novaja  
Правда, спасибо огромное, что отозвались, хотелось бы услышать несколько слов на тему
Novaja
701
Novaja  

Пример построения Каги зигзага

https://www.mql5.com/ru/code/1027

а это уже Ренко зигзаг, if(High[i]>zzH[last] добавить + depth ,

      } else //direction<0
      {
         if(Low[i]<zzL[last] добавить -depth
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       FastZZ.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, Yurich"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/Yurich"
//---
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Gold
#property indicator_color4 DodgerBlue

#property indicator_width3 3
#property indicator_width4 3

//--- input parameters
extern int  Depth    = 300;
extern bool AllPoint = true;
//---
double zzH[], zzL[];
double depth;
int last, direction, pbars;
datetime lastbar;

double ArrUp[];
double ArrDn[];
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
   SetIndexBuffer(0,zzH);
   SetIndexBuffer(1,zzL);
   SetIndexBuffer(2,ArrUp);
   SetIndexBuffer(3,ArrDn);
   
   SetIndexStyle(0,DRAW_ZIGZAG);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ZIGZAG);
   SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW);
   SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW);
   
   SetIndexArrow(2,159);
   SetIndexArrow(3,159);
   
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   IndicatorDigits(Digits);
//----
   depth=Depth*Point;
   direction=1;
   last=0;
   pbars=0;
   lastbar=0;
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int limit=Bars-IndicatorCounted()-1;
   if(lastbar!=Time[0])
   {
      lastbar=Time[0];
      last++;
   }
   if(MathAbs(Bars-pbars)>1) { last=Bars-1; limit=last;}
   pbars=Bars;
   //---
   for(int i=limit; i>0; i--)
   {
      bool set=false;
      zzL[i]=0;
      zzH[i]=0;
      ArrUp[i]=EMPTY_VALUE;
      ArrDn[i]=EMPTY_VALUE;
      //---
      if(direction>0)
      {
         if(High[i]>zzH[last]+depth)
         {
            zzH[last]=0;
            zzH[i]=High[i];
            if(AllPoint) ArrUp[i]=High[i];
            
            if(Low[i]<High[last]-depth)
            {
               if(Open[i]<Close[i])
                {
                  zzH[last]=High[last]; 
                  ArrUp[i]=High[i];
                }else direction=-1;
               zzL[i]=Low[i];
               ArrDn[i]=Low[i];
            }
            last=i;
            set=true;
         }
         if(Low[i]<zzH[last]-depth && (!set || Open[i]>Close[i]))
         {
            zzL[i]=Low[i];
            ArrDn[i]=Low[i];
            
            if(High[i]>zzL[i]+depth && Open[i]<Close[i])
             {
               zzH[i]=High[i];
               ArrUp[i]=High[i]; 
             }else direction=-1;
            last=i;
         }
      } else //direction<0
      {
         if(Low[i]<zzL[last]-depth)
         {
            zzL[last]=0;
            zzL[i]=Low[i];
            if(AllPoint) ArrDn[i]=Low[i];
            
            if(High[i]>Low[last]+depth)
            {
               if(Open[i]>Close[i])
                {
                  zzL[last]=Low[last]; 
                  ArrDn[i]=Low[i];
                }else direction=1;
               zzH[i]=High[i];
               ArrUp[i]=High[i];
            }
            last=i;
            set=true;
         }
         if(High[i]>zzL[last]+depth && (!set || Open[i]<Close[i]))
         {
            zzH[i]=High[i];
            ArrUp[i]=High[i];
            
            if(Low[i]<zzH[i]-depth && Open[i]>Close[i])
             {
               zzL[i]=Low[i]; 
               ArrDn[i]=Low[i];
             }else direction=1;
            last=i;
         }
      }
   }
//----
   zzH[0]=0;
   zzL[0]=0;
//----
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Быстрый ЗигЗаг
Быстрый ЗигЗаг
  • голосов: 25
  • 2012.08.30
  • Yury Kulikov
  • www.mql5.com
Самый простой и самый быстрый зигзаг.
Alexey Volchanskiy
28240
Alexey Volchanskiy  
Михаил Билан:
охохохоох((( что это такое ?(

Это "Горе от Ума" в высшей степени очистки. Очистки от связи с реальностью.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий