Скачать MetaTrader 5

Ускорить оптимизацию по всем тикам в 100 раз - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
FXwin
238
FXwin  
Andrei Fandeev:

больше шансов != быть уверенным (что не убьёт ваш депозит)

Можно быть хитрее, не ждать момента полного слива, а выдёргивать частично полученную прибыль и тем самым окупятся инвестиции затраченные на стартовый капитал и далее получаем только прибыль, когда случится слив будет не так обидно. 

Ramiz Mavludov:

Причём здесь оптимизируемый параметр: Custom ? Как это повлияет на скорость ожидания тестирования ?

Mickey Moose
2942
Mickey Moose  
хочется скорости, критически важны параметры тестирования - переходите на мт5
Vitaly Muzichenko
7925
Vitaly Muzichenko  
Alexey Viktorov:
Откуда такая уверенность?

А какие ещё есть варианты, вроде наклонная идеально ровная?

STARIJ
1794
STARIJ  
void OnTick()
{
   1) if(депозит уменьшился на 20%) return;    // Возврат, расчеты отменяются, ускорение
и   
   2) if(депозит уменьшился на 20%) ExpertRomove();  // дальнейшая работа отменяется, ускорение

Ускоряю тестирование так

Alexey Viktorov
20888
Alexey Viktorov  
Vitaly Muzichenko:

А какие ещё есть варианты, вроде наклонная идеально ровная?

Не знаю, потому и спросил.

FXwin
238
FXwin  
STARIJ:

Ускоряю тестирование так

 1) if(депозит уменьшился на 20%) return;    // Возврат, расчеты отменяются, ускорение

Ну тогда этот параметр будет в результатах и будем принимать его как успешно тестированный.
Например старт 1000, прирост 500, уменьшился на 20% (return; остановить процессы) в результатах будет Balance 1200, сделок 30, просадка 300 (20%) 
Поэтому надо сразу сливать, чтобы после остановки в положительные результаты не попадал.

STARIJ
1794
STARIJ  
FXwin:

Ну тогда этот параметр будет в результатах и будем принимать его как успешно тестированный.
Например старт 1000, прирост 500, уменьшился на 20% (return; остановить процессы) в результатах будет Balance 1200, сделок 30, просадка 300 (20%) 
Поэтому надо сразу сливать, чтобы после остановки в положительные результаты не попадал.

Стоп - стоп. Мы же стремимся ускорить... а Вы начинаете еще условия ставить. Если вдруг этот вариант выйдет на первое место в оптимизации, то когда запустим тестирование с этими параметрами, то увидим, что после определенной даты сделки отсутствуют. Да и в конце графика будет характерный изгиб

FXwin
238
FXwin  
STARIJ:

Стоп - стоп. Мы же стремимся ускорить... а Вы начинаете еще условия ставить. Если вдруг этот вариант выйдет на первое место в оптимизации, то когда запустим тестирование с этими параметрами, то увидим, что после определенной даты сделки отсутствуют. Да и в конце графика будет характерный изгиб

А зачем себя же путать в полученных параметрах?
Потом каждые полученные параметры отдельно проверять и искать какие из 1000 косячные?
Просто надо слить и забыть.

Andrey Khatimlianskii
59255
Andrey Khatimlianskii  

Правильная идея, как по мне.

Я когда-то даже "свой критерий оптимизации" сделал по этому принципу в 4ке: по результатам теста вычислялся выбранный критерий, а потом баланс сливался до нужной отметки. В результатах была очень наглядная картинка.

Останавливать тест таким образом тоже можно. Правда, ГА будет неправильно работать. В остальном — все ок.

FXwin
238
FXwin  

Andrey Khatimlianskii:

Останавливать тест таким образом тоже можно. Правда, ГА будет неправильно работать. В остальном — все ок.

Поясните про ГА, что будет неправильно работать ?

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий