Скачать MetaTrader 5

Сколько процентов всех здесь РАЗБИРАЕТСЯ В РОБОТАХ? - страница 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
5153
Yuriy Asaulenko  
Yousufkhodja Sultonov:

Согласен, но, уверенно работать нельзя. Общая прибыль будет болтаться около нуля, в лучшем случае.

Можно, и вполне уверенно. Но переубеждать не буду - оч длинная тема.

ЗЫ Хотя есть пример - скальпинг, пипсовка в большинстве случаев основаны на случ процессах. И это одни из наиболее прибыльных стратегий.

Yousufkhodja Sultonov
5263
Yousufkhodja Sultonov  
Yuriy Asaulenko:

Можно, и вполне уверенно. Но переубеждать не буду - оч длинная тема.

Опять согласен с Вами. Значит - Вам помогает чутье и интуиция, которых невозможно втиснуть в код. А здесь речь об алготрейдинге. Ваше подсознание чувствует закономерность, которую невозможно формализовать. Видимо, нужно создать ветку по теме "Банк чувств и интуиций", глядите, найдутся какие-то общие закономерности. Здесь должны высказаться все, без стеснения и ограничений в выборе фраз и предположений.

При скальпинге и пипсовке нужно иметь стальные нервы и непоколебимую психику. А торговля роботами требует анализа значительного периода рынка, например:

1-я теория прощупала закономерность в пределах последних 300-330 барах на ТФ Д1;

2-я - 180 на Д1;

3-я - 230 на Н4.

На малых отрезках все 3 теории могут дать сбой. Однако, все потенциальные возможности этих 3-х теорий далеко не исчерпаны, они исследованы поверхностно и есть поле для деятельности теоретиков и программистов.

Yuriy Asaulenko
5153
Yuriy Asaulenko  
Yousufkhodja Sultonov:

Опять согласен с Вами. Значит - Вам помогает чутье и интуиция, которых невозможно втиснуть в код. А здесь речь об алготрейдинге. Ваше подсознание чувствует закономерность, которую невозможно формализовать. Видимо, нужно создать ветку по теме "Банк чувств и интуиций", глядите, найдутся какие-то общие закономерности. Здесь должны высказаться все, без стеснения и ограничений в выборе фраз и предположений.

Нужны всего-лишь незапаздывающие индикаторы. Однако сделать их можно только с перерисовкой, а религия местных фермеров не позволяет использовать перерисовывающиеся индикаторы.)

Yousufkhodja Sultonov
5263
Yousufkhodja Sultonov  
Yuriy Asaulenko:

Нужны всего-лишь незапаздывающие индикаторы. Однако сделать их можно только с перерисовкой, а религия местных фермеров не позволяет использовать перерисовывающиеся индикаторы.)

Есть не только незапаздывающие, но и опережающие индикаторы, а перерисовывающиеся надо закрепить на предпоследнем баре. От перерисовки на последнем баре невозможно избавиться по определению.

Maxim Romanov
5054
Maxim Romanov  
Yousufkhodja Sultonov:

1. Это еще не теория, им станет, когда найдете "в чем основное отличие рынка от случайного процесса"? А это - почти неподъемная вещь. Чуть-чуть нужно сузить цель;

2. Нужно напрочь забыть о том, что рынок - случайный процесс. Если на мгновенье допустить, что, рынок это случайный процесс - все, нужно прекращать поиски закономерностей. 

3. Вы должны разбираться в принципах создания роботов для того, чтобы правильно сформулировать свои мысли перед программистом при создании ТЗ.

Нет, это именно теория и она создана, уже найдено отличие и даже роботы построены. Первый робот был тестовый ,второй уже для работы на реальном рынке (да он был как корова на льду, неуклюжий и опасный), проработал 6  месяцев и был заменен на 3 версию, которая работает сейчас. Была еще промежуточная версия, но она не пошла, слишком ресурсов много требовала. Эта версия не идеальна, но уже достаточно стабильна чтобы проходить бектесты с 2004 года по 27 парам и приносить прибыль. Прибыль относительно не большая и некоторые моменты меня не устраивают, поэтому сейчас строится 4 версия, лишенная недостатков всех предыдущих.

ТЗ умею писать)) 

Yousufkhodja Sultonov
5263
Yousufkhodja Sultonov  
Maxim Romanov:

Нет, это именно теория и она создана, уже найдено отличие и даже роботы построены. Первый робот был тестовый ,второй уже для работы на реальном рынке (да он был как корова на льду, неуклюжий и опасный), проработал 6  месяцев и был заменен на 3 версию, которая работает сейчас. Была еще промежуточная версия, но она не пошла, слишком ресурсов много требовала. Эта версия не идеальна, но уже достаточно стабильна чтобы проходить бектесты с 2004 года по 27 парам и приносить прибыль. Прибыль относительно не большая и некоторые моменты меня не устраивают, поэтому сейчас строится 4 версия, лишенная недостатков всех предыдущих.

ТЗ умею писать)) 

Не могли-бы, в общих чертах, сформулировать эту теорию, без раскрытия подробностей? Какие свойства рынка учитывает и на чем базируется?

Mihail Matkovskij
5060
Mihail Matkovskij  
Yousufkhodja Sultonov:

За 7 лет общения на форуме программистов я убедился, что, многие здесь собрались мастера экстра-класса в своей профессии, в частности по части написания роботов. Написать и создать роботы - это разные вещи. В создании робота немаловажным является участие аналитика, творящего логику работы робота на основе фундаментальной теории или предположения, которые должны быть проверены после создания робота и вынесен вердикт о состоятельности или не состоятельности исходных посылов. Без этого этапа, уверен, все создаваемые псевдороботы обречены на провал. Очень мало самих фундаментальных, базирующихся на природе рынка, теорий. За указанный период мне удалось создать и развить всего 3 теории (регрессионная, теория рынка и дифференциальная), каждая из которых обеспечивает положительное матожидание при функционировании в телах роботов. Мне и в мыслях нет создавать наугад какого-либо робота, а именно по этому пути идут многие создатели "роботов". Нужно идти по пути разработки различных теорий рынка. Заинтригую всех: кто создаст или подскажет из имеющихся направлений, 4-ю теорию рынка, которая станет начинкой будущих роботов?

Я думаю, тут собрались люди, которым нравится изучение рынка и нравится писать программы, если кто программист. И почему бы не совместить одно с другим? А на счёт прибыльности роботов, то любой рано или поздно начнёт сливать, каким бы хитроумным не был алгоритм и на чём бы он не был основан. Думаю, все разработчики экспертов изучают рынок, а так же ищут оптимальные точки входа. И методы у каждого свои.
prostotrader
4529
prostotrader  
aleaksandr mandryk:

Сколько процентов всех здесь  умеют сами делать роботов ?

99,9% умеют. Есть же мастер создания эксперта :)

Maxim Romanov
5054
Maxim Romanov  
Yousufkhodja Sultonov:

Не могли-бы, в общих чертах, сформулировать эту теорию, без раскрытия подробностей? Какие свойства рынка учитывает и на чем базируется?

Только в самых-самых общих чертах. Вся суть рынка в том, что он имеет откатную природу, в идеальных условиях график имел бы форму меандра. Но на рынке много участников и они тратят свою энергию на отклонение формы от меандра. Чем больше участников и чем больше энергии тратится, тем сильнее рынок отклоняется от этой формы. Это видно, если сравнить графики валют, акций и биткоинов. Меандр это 100% закономерный процесс. Случайная величина - 100% без закономерностей. Участники рынка поддерживают рынок на определенной степени "случайности", на той, на которой у них хватает энергии. И эта величина "случайности" постоянно колеблется. когда рынок становится сложнее, с него начинают уходить самые слабые участники, остаются самые умные и так как участников стало меньше и общая вычислительная мощность упала, падает и сложность рынка. Так он и колеблется вокруг определенной степени случайности. Во время колебаний создаются закономерности, которые постоянно плавают и появляются на разных уровнях, создавая как-бы горбы. Вот в эти закономерности и нужно эксплуатировать, переходя с одного уровня на другой. Рынок не может быть случайным, по тому что случайность это очень сложная величина для него, он не никогда до нее не доберется, но стремится.

Mihail Matkovskij
5060
Mihail Matkovskij  
Maxim Romanov:

Только в самых-самых общих чертах. Вся суть рынка в том, что он имеет откатную природу, в идеальных условиях график имел бы форму меандра. Но на рынке много участников и они тратят свою энергию на отклонение формы от меандра. Чем больше участников и чем больше энергии тратится, тем сильнее рынок отклоняется от этой формы. Это видно, если сравнить графики валют, акций и биткоинов. Меандр это 100% закономерный процесс. Случайная величина - 100% без закономерностей. Участники рынка поддерживают рынок на определенной степени "случайности", на той, на которой у них хватает энергии. И эта величина "случайности" постоянно колеблется. когда рынок становится сложнее, с него начинают уходить самые слабые участники, остаются самые умные и так как участников стало меньше и общая вычислительная мощность упала, падает и сложность рынка. Так он и колеблется вокруг определенной степени случайности. Во время колебаний создаются закономерности, которые постоянно плавают и появляются на разных уровнях, создавая как-бы горбы. Вот в эти закономерности и нужно эксплуатировать, переходя с одного уровня на другой. Рынок не может быть случайным, по тому что случайность это очень сложная величина для него, он не никогда до нее не доберется, но стремится.

Да, движение цены всегда обусловлено какими-то факторами. Но это скорее о глобальном тренде. Еще существуют помехи, которые сбивают стоп лоссы и т.п. Так что, рынок, это направленное движение со случайными помехами. Либо они неслучайны, но определить их природу практически невозможно. Поэтому, их можно приравнивать к случайным.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий