Ростки мыслей об анализе непрерывных таймфреймов - страница 3

Новый комментарий
 
fxsaber:

Вот нахрена разработчики сделали CopyTicks?!

отступая от текущей темы,

с интересом следил за (весьма продуктивной)эпопеей, а сейчас начали закрадываться смутные сомнения, что удовлетворив все вопросы про копирования тиков и "конфликты" со стаканом и лентой, получена медвежья услуга - тики не должны ни коим образом в клиенте синхронизоваться со стаканом и лентой сделок. Ситуация когда сделка или изменения в стакане опережают тик или друг-друга это нормально.

Они просто разные потоки событий с разными приоритетами, и приклад должен сам разбираться что там к чему. А разрулив видимые в терминале конфликты, получено "что-то-с-чем-то", зато красиво и гладко. Надо будет перечитать всю ветку дабы разобраться отчего тики вдруг так аккуратно копируются, откуда чего взялось. В той ветке было много претензий именно к разночтениям тики/лента/стакан.

 
Alexey Volchanskiy:

v2

v100500

Десятки источников тиковой истории содержатся в MT5. Единый простейший механизм их получения через CopyTicks.

Есть MT5-источники, у которых тот же скальпинг гораздо выгдонее, чем у дукаса. Разработчики дали ВСЕ по тикам. Разжевали и через багрепорты вылизали сервис для массового пользователя.

Что десять, что пять лет назад, что сейчас, одна шарманка: где достать тиковую историю? - в дукасе CSV! Не важно, что говно-тики, главное же, что тики!

Квантовые хейтеры ЕГЭ еще и о тиковых приращениях не забыли упомянуть.

Секундные ТФ из чего - тиков? По какой цене - Bid/Ask/Avg? Может, возвеличенный до абсурда термин Спред куда-нибудь присобачить в ТФ S1 для полного Счастья! И да, без тиковой истории за 2010 год никак нельзя. Ведь отсутствие тиковой истории даже за 2016 год - неполноценность дикая! Нужно много-много тиков, чтобы было много-много S1.


Как можно рассуждать о MT4 vs MT5, оставаясь на уровне "тики с дукаса"?!

 
fxsaber:

Как можно рассуждать о MT4 vs MT5, оставаясь на уровне "тики с дукаса"?!


пришел газонокосильщик и нет ростков.

что там дальше на повестке дня ? будут новые ростки ?

или опять New History "как я на почте служил ямщиком" ?
 

Есть мысли ограничить на количество создаваемых тем ?

 
Alexey Volchanskiy:

Последние дни бродят такие мысли. В терминале есть ТФ, которые всем известны. Это М1 и выше него, значения выборки дискретны минуте.

А что, если сделать их дискретными секунде и посмотреть, как меняется график? Что можно из этого вытянуть?

Я чего пишу. Наверняка я тут не один такой с больными фантазиями, может, кто-то чем-то похожим занимался? Если да, пишите, я могу это смоделировать на Матлабе, с графиками и в динамике. Посмотрим визуально, может, есть там что-то здравое?

Когда минутные свечи идут здоровые и/или с частой сменой направления, то 10 и 15 секундный ТФ были бы хорошим подспорьем(вместо сурогата ренко с мелкими кирпичами).

 
Vladimir Zubov:

Есть мысли ограничить на количество создаваемых тем ?

Давно и у многих.

 

Алексей, я тоже в 90х чудил как мог и в Москве и в Питере

Сейчас живу в Украине в Ялте

И всё хорошо

 
На мой взгляд, лучше из мелких тиков синтезировать более крупные, например из 5-знака 4-знак, или 3-знак, т.е. по сути проводить анализ в последовательностях рендж-баров.  
 
Alexey Volchanskiy:

Последние дни бродят такие мысли. В терминале есть ТФ, которые всем известны. Это М1 и выше него, значения выборки дискретны минуте.

А что, если сделать их дискретными секунде и посмотреть, как меняется график? Что можно из этого вытянуть?

Я чего пишу. Наверняка я тут не один такой с больными фантазиями, может, кто-то чем-то похожим занимался? Если да, пишите, я могу это смоделировать на Матлабе, с графиками и в динамике. Посмотрим визуально, может, есть там что-то здравое?

Алексей! Ты где? Без тебя форум не полон... и мыслей и идей и всего остального... ИМХО

 
Alexey Volchanskiy:

Последние дни бродят такие мысли. В терминале есть ТФ, которые всем известны. Это М1 и выше него, значения выборки дискретны минуте.

А что, если сделать их дискретными секунде и посмотреть, как меняется график? Что можно из этого вытянуть?

Я чего пишу. Наверняка я тут не один такой с больными фантазиями, может, кто-то чем-то похожим занимался? Если да, пишите, я могу это смоделировать на Матлабе, с графиками и в динамике. Посмотрим визуально, может, есть там что-то здравое?

Тоже думал, что неплохо было-бы сделать ряд непрерывным, но возникает несколько вопросов. Изначально данные дискретны, они приходят тиками, и вообще весь рынок дискретный, у него конечная  точность котирования, имеет ли смысл делать его непрерывным, если сама природа рынка дискретна? И второе ,как тогда представлять данные? Если только в форме векторов.

Поэтому я решил мыслить в другом направлении, как правильно дискретизировать данные. Определенно по времени  - плохо, по тому что время не имеет отношения к рынку. По тикам тоже не очень, нужен какой-то способ дискретизации, который отражает рыночные процессы.

1234
Новый комментарий
Причина обращения: