Скачать MetaTrader 5

Наклон линии регрессии из LRMA, как получить

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
forexman77
2581
forexman77  

Нужен наклон линейной регрессии, то есть b из формулы "a+b*x". Но сама регрессия, если считать по классике занимает прилично ресурсов.

Есть метод, который значительно быстрее считает значение конца линейной регрессии

regress=3.0*LWMA-2.0*SMA;

возможно ли используя данный метод получить наклон? Ну или значение на бар назад, самой линии регрессии, повторюсь, не LRMA.

Убрал код мкл4, просьба вернуть в раздел "Технические индикаторы и анализ рынка Форекс". 

STARIJ
1768
STARIJ  
forexman77: Нужен наклон линейной регрессии, то есть b из формулы "a+b*x". Но сама регрессия, если считать по классике занимает прилично ресурсов.
Есть метод, который значительно быстрее считает значение конца линейной регрессии
возможно ли используя данный метод получить наклон? Ну или значение на бар назад, самой линии регрессии, повторюсь, не LRMA.

Где подсмотрели этот метод?   Здесь   или   здесь?

forexman77
2581
forexman77  
STARIJ:

Где подсмотрели этот метод?


https://www.mql5.com/ru/code/8200

Да. Одна из версий. В поиске смотрите LRMA.

Прилагаю картинку для наглядности.


Индикатор линейной регрессии
Индикатор линейной регрессии
  • голосов: 8
  • 2008.06.17
  • Victor Nikolaev
  • www.mql5.com
Индикатор полностью аналогичен индикатору LSMA Color https://www.mql5.com/ru/code/7317, опубликованному в CodeBase, за исключением только одного. Работает значительно быстрее. Параметры индикатора: extern int period=34; // Период расчета регрессии extern int price=0; // Используемая цена для расчета 0-Close, 1-Open, 2- High...
Ihor Herasko
16473
Ihor Herasko  
forexman77:

Нужен наклон линейной регрессии, то есть b из формулы "a+b*x". Но сама регрессия, если считать по классике занимает прилично ресурсов.

Есть метод, который значительно быстрее считает значение конца линейной регрессии

возможно ли используя данный метод получить наклон? Ну или значение на бар назад, самой линии регрессии, повторюсь, не LRMA.

Убрал код мкл4, просьба вернуть в раздел "Технические индикаторы и анализ рынка Форекс". 


То есть пройтись циклом по барам, составляющим линейную регрессию, это затратно, а вот посчитать две средние на этих же барах - не затратно? 

STARIJ
1768
STARIJ  
Ну и чем эта LRMA похожа на регрессию? Кстати, расчет регрессии довольно простой
forexman77
2581
forexman77  
Ihor Herasko:

То есть пройтись циклом по барам, составляющим линейную регрессию, это затратно, а вот посчитать две средние на этих же барах - не затратно? 

STARIJ:
Ну и чем эта LRMA похожа на регрессию? Кстати, расчет регрессии довольно простой

Не согласен. Вызвать стандартные SMA и LWMA из стандартной поставки быстрее, чем рассчитать значение по a+b*x. Там же цикл на каждом баре суммирующий четыре значения, а это заметно снижает скорость. Проверял в тестере LRMA рассчитанной по классике и с помощью "3.0*LWMA-2.0*SMA", так со вторым вариантом гораздо быстрее получается.

На картинке периоды индикаторов одинаковые и конечные значения на нулевом баре идентичны.

Maxim Kuznetsov
13609
Maxim Kuznetsov  
forexman77:

Не согласен. Вызвать стандартные SMA и LWMA из стандартной поставки быстрее, чем рассчитать значение по a+b*x. Там же цикл на каждом баре суммирующий четыре значения, а это заметно снижает скорость. Проверял в тестере LRMA рассчитанной по классике и с помощью "3.0*LWMA-2.0*SMA", так со вторым вариантом гораздо быстрее получается.

На картинке периоды индикаторов одинаковые и конечные значения на нулевом баре идентичны.

на самом деле просто близки в данном конкретном случае.

в линейную регрессию вообще довольно просто попасть :-) очень много чего к ней сходится по понятным причинам.

взвешенные по степеням МА-шки попадают точнее. Как-бы им положено из метода расчёта лин.регресии

и заменять расчёт лин.регресии на частные приближения смысла как-то невижу. К чему ? При желании она очень быстро считается..

forexman77
2581
forexman77  
Maxim Kuznetsov:

на самом деле просто близки в данном конкретном случае.

в линейную регрессию вообще довольно просто попасть :-) очень много чего к ней сходится по понятным причинам.

взвешенные по степеням МА-шки попадают точнее. Как-бы им положено из метода расчёта лин.регресии

и заменять расчёт лин.регресии на частные приближения смысла как-то невижу. К чему ? При желании она очень быстро считается..


Ну, мне нужен наклон самой линии в углах. Давно задавался вопросом, если значение конца можно получить с помощью машки, то может как-то наклон можно получить.

Ладно, проехали. Уже все проверил)

Прилагаю картинку с двумя индикаторами один на классике сделан, другой по "быстрому" методу.

P.S. Который раз захожу спросить, а на самом деле сам больше рассказываю)


Aleksey Ivanov
859
Aleksey Ivanov  
forexman77:

Нужен наклон линейной регрессии, то есть b из формулы "a+b*x". Но сама регрессия, если считать по классике занимает прилично ресурсов.


Что мудрить то? Выражение то простейшее.

Файлы:
pcfc0l.png 29 kb
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий